CV/Mission de Consultant amoa bale ii freelance

Exemple de missions de Jean-Joseph,
Consultant amoa bale ii habitant Paris (75)

Expérience Professionnelle

2019 - 2020BNPP Personnal Finance
PMO transverse des équipes Retail Modelling et
Implémentation Opérationnelle

Groupe BPCE - Natixis Depuis mai 2017
Chef de projet Titres et Participations
Contexte • Bâle 2 / Bâle 3 CRD4
• Recommandation de niveau P2 faite par l’ACPR puis reprise par l’IG BPCE
Intervention Intégrer l’ensemble des détentions directes, indirectes et synthétiques des
portefeuilles bancaires et de transaction des émetteurs Financiers, dans le traitement
de déduction de fonds propres pour le calcul des fonds propres prudentiels consolidés.
Mettre en place une solution souple de façon progressive et itérative
Création d’un nouvel outil afin de
• Récupérer l’ensemble des positions de marchés sur les produits « Titres »
(Equities, Swaps, Options, Forward, Indices, TRS et sous-jacents, ETFs,
Warrants, Bonds, Dettes et prêts subordonnés, etc…) représentatifs
d’éléments de fonds propres de l’émetteur.
• Filtrer ces positions afin de conserver celles ayant pour sous-jacent un titre sur
un émetteur financier et transparisation des actifs
• Calculer le pourcentage de détention par émetteur (part du montant en
portefeuille sur la capitalisation boursière d’un émetteur) sur un périmètre
restreint de produits éligibles
• Calculer une exposition nette par émetteur en respectant les règles de netting
définies par le régulateur (cf. directive CRD IV)
• Agréger les résultats par compartiments prudentiel (CET1, AT1, T2) et calcul des
franchises
• Restitutions et tableaux de bord dynamiques aux utilisateurs sous Power BI
Rapprochement Compta - Prudentiel
Contexte
Intervention
Identifier les contrats éligibles au rapprochement comptable (BO vs FO)
• Spécifications et analyses avec les métiers du Top Eligibilité
• Développement du flag identifiant tous les contrats de la Banque et capable
d’indiquer ceux relevant du back office ou du Front office pour le
rapprochement comptable
• Tests, recette et mise en production
Chef de projet SMITH
Contexte
Intervention
Rachat par BPCE de 3 filiales de Natixis Financement (SFS)
• Coordination des travaux transverses de la DSI Finances, analyses des impacts
Corep et plan d’action
• Mise en place d’un module de transcodification entre Natixis et BPCE pour la
communication des systèmes d’information
• Mise à jour des référentiels
MREL AMOA SI Finances
Environnement SQL Développer, SQLDBX, Power BI, Pack Office
4/10
Vietnam Institute for Advanced Study in Mathematics (VIASM)

Conférence dispensée sur la modélisation Bâle 2 Avril 2017
Sujet • Modelés PD, EAD, LGD, backtesting et validation
• Gouvernance, méthodologie et documentation
Mission : Modélisation de la clientèle Retail en Europe dispensée devant les principales banques
du Vietnam (BIDV, Vietcombank...) et chercheurs de VIASM
Langue Anglais
Haussmann Consulting Group

Senior Manager 2015 - 2016
Poste : Responsable de la ligne de service Risque de Crédit
• Recrutement, prospection commerciale
• Définition du Business Plan du service
Groupe Caisse des Dépôts et Consignation

Consultant COREP Bâle 3 2016
Contexte La Caisse des Dépôts remet à l’ACPR un reporting COREP semestriel et un reporting
Grands Risques trimestriel. Les travaux sont menés pour deux déclarants : la Section
et le Fonds d’épargne
Mission : Assister et conseiller la Direction des risques et du contrôle interne (DRCI) dans l’étude
et la prise en compte des impacts opérationnels pour l’implémentation de Bâle 3
• Note pour l’interprétation opérationnelle d’articles du CRR, d’ITS ou RTS et leurs
conséquences sur la collecte des données, le calcul et la déclaration COREP ou
Grands Risques (rédaction d’une note sur les impôts différés)
• Réalisation de simulations sur des calculs relatifs à des points normatifs
spécifiques et sur leurs impacts dans les déclarations
• Maquette de simulation et renseignement des états déclaratifs Corep Bâle 3
auxquels le Groupe CDC contribue (C01 à C22)
• Note finale analysant les impacts de la recette entre Bâle 2 et Bâle 3
Environnement Pack office, Risk Authority

BNP Paribas, Société Générale et Natixis
Responsable projet BCBS 239 Octobre 2015 à Novembre 2016
Contexte Depuis 2016, les banques systémiques sont tenues d’appliquer les 11 principes BCBS
239 dans leur établissement
Mission : • Mise en conformité de la DSI Risque Natixis sur la partie documentation
• Mise en conformité du département Risque de marché Société Générale
• Organisation d’ateliers processus et de Gouvernance. Déclinaison
opérationnelle
• Mise en place d’un kit de documentation projet respectant les principes BCBS
239 création des templates de documentation
• Animation comités de pilotage
• Revue des processus de production des reporting financiers afin de les enrichir
des données Risque. Développement d’un prototype
Environnement Pack office
BNP Paribas, Finance Groupe – FIMAS
Consultant MOA Octobre 2014 à Septembre 2015
Contexte Dans le cadre des nouvelles dispositions BCBS 239 (gouvernance, processus, SI risque
et finances), la direction financière pilote la mise en place de la Filière Unique (FU) afin
d'assurer une parfaite cohérence (source des données, suppression des écarts, etc…)
entre les reporting Comptable, Risque et Liquidité
Mission : • Revue des processus de production des reporting Corep, Finrep afin de les
enrichir des données Risque: organisation de 15 ateliers selon deux volets
o une présentation « As-Is »: recueil du processus existant, de
l’environnement fonctionnel et technique, des variations et impacts
par périmètre
o un atelier retour afin de présenter les gap-analysis, les propositions
d’amélioration pour aider les métiers dans leur besoin d’analyse,
définition de l’architecture fonctionnelle cible
o Documentation du projet : supports réunions, comptes rendus,
processus et analyses, spécifications fonctionnelles
• Pilotage de la recette Fortis pour le reporting FU
Environnement Environnement applicatif : pack office, Teradata, SQL, SAS
6/10
Groupe BPCE, Validation des modèles de notation internes
Consultant Validation de modèles de
notation

Octobre 2012 - Septembre 2013
Contexte Le pôle « Modèles Internes et Validation » est en charge de la validation de l’ensemble
des modèles de Risques de Crédit du groupe BPCE (Banques Populaires et Caisses
d’Epargne, Natixis, CFF…) sur tous les portefeuilles (Retail, Corporate, Etablissements,
Souverains…) dans le cadre des évolutions règlementaires Bâle II, Bâle III
Mission : • Revue d’analyse des modèles sur base documentaire : hypothèses retenues,
méthodologie, performances, robustesse et respect de la réglementation
• Suivis des recommandations ACPR et préconisations
o Modèles EAD Retail Particuliers, les Classes Homogènes de Risque
(CHR) PD Retail,
o Revue du dispositif d’estimation des PD sur le Secteur Public des
Banques Populaires, des Caisses d’Epargne, du Crédit Foncier de
France et de Natixis
o Revue modélisation des paramètres Bâlois PD, CCF, LGD de Natixis
o Backtesting LGD Retail, CHR et les modèles comportementaux PD
Retail
• Livrables : rédaction des revues ci-dessus pour l’IG et l’ACPR
o Calculs contradictoires : Indices de Stabilité, V de Cramer, Ecart relatif
sur les taux de défaut, Courbes des Gini, calcul des matrices de
Migration sur toutes les années observées, bootstrap de validation,
dossiers pour les Comités Modèles
Environnement SAS, Pack office

Société générale, Système Transverse des Risques (STR)
Responsable Système d’Information
Décisionnel du département STR

Octobre 2006 – Octobre 2010
Contexte Le département STR construit l’ensemble des modèles Bâle 2 et Bâle 3 du groupe SG à
travers le monde pour le Risque de Crédit. Suite à l’homologation IRBA de ces modèles
de Risque de crédit, la direction STR à souhaiter industrialiser et mutualiser les activités
des pôles Modélisation, Validation et Economie Sectorielle
Les objectifs du SI sont
• Permettre la modélisation, la refonte rapide des indicateurs Bâle II (PD, EAD,
LGD) pour la remontée des calculs des paramètres et des indicateurs bâlois et
accélérer la mise en production des modèles
• D’accélérer l’exploitation et l’exploration des données
• De restituer les analyses sous forme "élaborée" et automatisée
• De sécuriser les données sensibles
• De réaliser les reporting des indicateurs risques pour le pilotage de la direction
• De fournir une traçabilité de l’ensemble de la chaine.
Mission : • Directeur de projet en méthode agile.
En tant que responsable du projet j’ai défini sa gouvernance (reporting à la
direction de STR, directeur de la DSI Risques dans le Copil), structuré le projet,
effectué le chiffrage, recrutement et management de 5 personnes dédiées au
projet
Démarche
- Organisation d’ateliers pour le recueil de l’existant et la définition de la
cible (force et faiblesse du système actuel)
- Sélection du progiciel SGBD (POC Sas Miner et SQL Server), animation
des comités de pilotage, gestion des planning
- Définition des architectures fonctionnelle et de la plateforme
technique
▪ Choix de 3 serveurs pour les environnements
▪ Création du « Mapping Tool » : dictionnaire technicofonctionnel, devenu bible de l‘application
• Structuration de la phase ETL
o réception des données brutes
o contrôle des données et chargement
o intégration des données dans l’entrepôt
o gestion des erreurs
• Création du DatawareHouse qui
o Centralise et organise l’ensemble des données sources
o Effectue tous les calculs , crée les agrégats
o Garantit la qualité et la cohérence des informations pour le
département
o La gestion des rejets avec les tables de log claires
• Construction des datamarts en collaboration avec les utilisateurs
• Création d’un environnement documentaire des modèles et du projet
Environnement Microsoft SQL Server, SSIS, SSRS, SAS V9, calculateur 4C
Conclusion Force du projet :
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