Mise en conformité réglementaire des moteurs Coût du Risque Crédit de l'Application OPTIMA, des méthodes STANDARD, IRB A/F, et Titrisation.
Assistance à la Maîtrise d’Ouvrage sur le projet OPTIMA (moteurs calculs risques)
Rédaction d’expressions de besoins et de documents de spécifications fonctionnelles
Élaboration de cahiers de recettes et exécution des cas de recette
Contribution suivie de l’exploitation de l’outil à travers la maintenance corrective et évolutive
Etude impacts moteurs de Bâle 4
Etude non regression migration Oracle > Big Data
Support aux Entités/Directions BU pour comprendre les résultats et résultats intermédiaires (provision, PD, LGD, RW…)
Simulations de calculs sur SQL et variables pour besoins de projections de la Direction Risques
Mettre en place d'évolutions fonctionnelles au sein de l’outil « ALM UC »
Etude de l'existant progiciel et impacts de la cible : périmètre comptabilité titres UC, modifications attendues dans ALM UC, coopération avec la Maîtrise d’œuvre et le Métier Comptabilité Titres
Optimisation du résultat financier via l’amélioration de la data quality & règles de calculs
Sécurisation du traitement des ordres, l’amélioration de la clarté et de la lisibilité du fichier d’acquittements pour diminuer le risque opérationnel
Récupérer & regrouper les ordres à passer sur les contrats UC pour le compte des assurés
Envoyer pour exécution les ordres directement sur le marché (OPCVM), ou à une équipe d’ingénierie financière de SOGECAP (actions et obligations)
Rédaction : Cahier des charges, établissement du budget, Compte rendus de réunion/atelier, planning, tests, SFD
Conduite du changement avec les équipes métiers & IT
Pour le compte de la Direction Financière de la Société Générale : Mise en qualité des contrôles de Data Quality pour la fiabilité de calcul RWA et ECL et mise en production des Dashboards dynamiques pour le suivi et le calcul de KQI crédit. Portefeuille : Crédit Groupe
Révision des contrôles existants et création des nouveaux à partir des données utilisées dans le calcul de RWA/ECL.
Création de nouveaux KQI crédit
Développement des Dashboards dynamiques sur Tableau. Tableaux de Bords permettant de piloter la Data quality pour la Production, de surveiller et calculer des KQIs crédit, utilisés pour les reporting réglementaires (FINREP, COREP).
Réponse à la reco de la BCE pour la mise en qualité des contrôles
Présentation des résultats auprès des CDOs des Business Units
Organisation des ateliers pour la formation des différents utilisateurs
Pour la filiale SGFI du Groupe : Dans le cadre de CORISQ, cartographie et analyse des RWAs liées aux évolutions des modèles ou de la réglementation. Portefeuille : Crédit immobilier
Revue d’ensemble des modèles de calculs du RWA
Simulation des nouvelles évolutions des modèles et leur impact sur le RWA
Rapprochement avec les chiffres de la direction financière
Prise de connaissance des hypothèses budgétaires détaillant les évolutions envisagées par périmètre d’activité et de modèle
Mise à jour de la trajectoire budgétaire
Constitution d’une base de modélisation pour la simulation de Bâle IV
Migration Risques Prudentiels Ratios RWA Credit & ALM Solvabilité et Liquidité / controle
Migration du core banking SAB vers la plateforme Groupe BPCE / NATIXS : Equinoxe, Gognos et Summit. Tous les processus métiers Risk et Réglementaires doivent être accompagnés tant sur l'accompagnement métier (Mode Opératoires & Procédures) que sur les impacts possibles de la migration sur les ratios risques prudentiels (Corep)
Analyse de l'existant Risk / SAB - Kondor + : Audit et identification des gaps de modèles, de référentiels, de traitements, de processus et de procédures
Préconisations et dossier de cadrage sur les périmètres risques : processus Corep, optimisation et projections RWA crédit & ALM, processus IFRS9, réconciliation Comptable / Gestion / Risk, processus Anacredit, ratios solvabilité, ratios gap de taux et de liquidité (LCR, NSFR)
Reconstruction des états de contrôles et de production sous BO : gestion des limites, gestion des cash-flows, Suivi P&L, Lagarde, Suivi Tréso Forex, Reserve Liquidité, Suivi Réserves Obligatoires, FO trades for LCR
Planification des jalons et ateliers métier, plan d’actions et suivi
Élaboration de la stratégie de Recettes et de tests métiers Risques (Notation, Crédit, Financier)
Solutions tactiques complémentaires mises en place :
Suivi des limites Banques & Pays pour le département TRADE Finances
Tableau de bord des alertes Crédits & Garanties
Construction du dispositif de requêtes du département du Contrôle Permanent (200 reports)