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Exemple de missions de Farid, développeur c summit habitant Paris (75)

Expérience professionnelle

Pricing Partners & Misys Depuis Mai 2012

Contexte Général : Cette mission se déroule dans l’équipe IT Quant de Pricing Partners et celles de Misys.
Sujet du projet : Intégration de la librairie C++ Price-it dans KSP (Kondor+ Structured Products).

Responsabilités occupées : IT Quant.

- Intégration de la librairie C++ dans KSP
o Développement C++ de différents modules applicatifs (convertisseurs indépendants de deals KSP (produits structurés) en fichiers XML pricable par PIL (librairie de pricing)).
o Les produits couvrent plusieurs classes d’actifs (Equity, Taux, FX, Comodity, Crédit, Inflation)
Conversion de modèles de pricing, méthodes numériques, Market Data (courbes de taux, surfaces de volatilités, Caplets, Swaptions, etc).

 Traitement des MultiAsset et MultiAsset Basket avec FX.
 Traitement des greeks (Single et Multi Asset).
o Compilation des binaires sous Windows, UNIX, Solaris, Linux.
- Tests unitaires sous Price-it
- Tests de non régression sous la plate forme KSP sur plusieurs produits structurés.
- Prise en main de l’outil KSP incluant les pricers Numerix.
- Test des valorisations entre Pricing Partners et Numerix.

Environnement technique Langages C++, XML
Outils Visual Studio 2005
Systèmes Windows, Unix, Linux, Solaris



NATIXIS Octobre 2011- Mai 2012

Contexte Général : Cette mission s’est déroulée dans l’équipe Risk Management, Analyse Quantitative pour les différents fonds à formules.
Sujet du projet : Analyse quantitative, risk management et validation de modèles de pricing pour des fonds à formules et structurés sous Matlab et VBA, C++.
Responsabilités occupées : Risk Manager Quantitatif.
Etude :
- Audit des modèles de valorisation des fonds à formule existants.
- Réalisation des contre valorisation avec la contre partie, analyse et documentation des écarts constatés
- Amélioration du suivi de la contre valorisation des fonds existants.
Développement :
- Conception et développement de nouveaux pricers sous MATLAB et C++ pour la valorisation de nouveaux fonds (à formule, diversifiés,…).
o Modèles et produits : Nappe de volatilité implicite, surface de Gatheral, Modèles à volatilité locale, Modèles à volatilité stochastique, Pricing d’options exotiques (Bermuda de digitales)
o Développement d’un modèle pour le taux de change et le pricing d’un portefeuille indexé sur un panier de devise avec le modèle de SABR.
o Modèle de Markov Functional pour le pricing des Reverse Floater et swap Libor Carré.
- Rédiger des notes de validations des modèles de valorisation des nouveaux et anciens fonds mis en production.
- Validation d’un modèle de calcul de VaR sur des options, futures (strike fixe et variable).




Environnement technique Langages C++, Matlab, Visual Basic
Outils Visual Studio, Matlab, Excel
Systèmes Windows


Pricing Partners R&D Décembre 2010-Septembre 2011

Contexte Général : Cette mission s’est déroulée dans l’équipe R&D, Recherche Quantitative pour les différentes classes d’actifs, Taux, Actions, Commodités et Hybrides.
Sujet du projet : Développement et Validation C++/ Excel de modèles de pricing pour les différentes classes d’actifs Taux, Actions de la librairie de pricing « Price-it Excel », qui est une librairie développée en C++ et une interface générique Excel
Responsabilités occupées : IT Quant

Etude :

- Etudes des différents modèles théoriques de pricing (BS, Dupire, SABR, Heston, Hull-White 1-F, Bates, Piterbarg, Gabillon, Gibson Schwartz).

Développements :
- Développement C++/Excel des modèles BS, Dupire, SABR, Heston, Hull-White 1-F sur une application indépendante.
- Développement C++ d’algorithmes d’optimisation pour la calibration des modèles ci-dessus.
- Développement et Validation des résultats obtenus dans la librairie C++.
- Développement C++ de pricers de produits Vanilles et Exotiques (Actions, Taux)
- Développement de macros Excel pour la validation des données de marché (courbe des taux, courbes des futures, génération des maturités, Caplets volatilities) avec les différentes méthodes d’interpolation pour toutes les classes d’actifs.
Test :
- Test des payoffs sur produits vanilles et exotiques et pour les modèles (BS, Dupire, Heston, SABR, Bates, Piterbarg, Gabillon, GS).
- Test de la calibration de modèle sous forme de test sur le smile de volatilités (volatilités constantes, linéaires, non linéaires, volatilités du marché).
- Créations de nouveaux tests sur des produits multiAsset et test de corrélation.
- Rédaction et commentaires des résultats de tous les tests validés.

Environnement technique Langages C++, Visual Basic
Outils Visual Studio, Excel
Systèmes Windows



EDF R&D - OSIRIS Avril2010-Septembre2010

Contexte Général : Ce stage de s’est déroulé au sein du département Optimisation, Simulation, Risque et Statistiques, et dans l’équipe qui développe un modèle de prix d’électricité long terme.
Sujet du projet : Modélisation et développement C++ des contraintes de services systèmes dans le modèle de prix long terme (5 ans – 30 ans)
Responsabilités occupées : Ingénieur d’Etude et Développement

Etude et Modélisation :
- Analyse et synthèse des études existantes sur les modèles fondamentaux de gestion de production
- Proposition de différentes méthodologies pour intégrer les services systèmes au modèle de prévision de prix d’électricité à long terme (Horizon 5 à 30 ans)
- Modélisation des de services systèmes sous forme d’équations linéaires et dynamiques et minimisation d’une fonction objectif, optimisation linéaire,
- Modélisation des moyens de production en séries temporelles et modélisations des aléas par des lois exponentielles,
Développement :
- Développement C++ des méthodologies retenues dans la librairie C++ « Continental »
- Développement de script python pour le traitement de fichiers de données.
- Développement de Macros Excel pour le traitement des prix résultants.
Test :
- Analyse des différences de modélisation et leurs implications en termes d’investissement en moyen de production sur les pays étudiés.
- Suivi de la validation de cette méthode par les entités opérationnelles d’EDF,

Environnement technique Systèmes Linux
Langages C++, VBA, Python
Outils Eclipse, Excel



Raise Partner Mars2009 – Août2009

Contexte Général : Ce stage s’est déroulé dans l’équipe recherche quantitative qui s’occupe de développer des modèles de pricing pour les dérivés de Taux et inflation.
Sujet du projet : Le stage avait pour objectif de développer un modèle de pricing pour les dérivés inflation, sous forme d’un processus stochastique basé sur le modèle de BBK (Benhamou, Belgrade, Koeller).
Responsabilités occupées : Développeur Quantitatif

Etude :
- Etude bibliographique sur des modèles inflation
Développement :
- Développement Matlab d’un modèle sur l’inflation de type processus stochastique gaussien basé sur le modèle Belgrade Benhamou et Koehler
- Développement Matlab d’algorithme d’optimisation du modèle.
- Développement de méthodes de monte carlo, différences finies, moindre carré ordinaire.
Test :
- Test & validation à l’aide des données de marché.
- Pricing des options sur des zéro-coupons et year-on-year bond.
- Calcul des sensibilités des prix des options.
- Etude de performance entre le modèle développé et les modèles de Jarrow et Yildirim.

Environnement technique Systèmes Windows
Langages Visual Basic, Matlab
Outils Excel, Matlab









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