MATLAB

EXPÉRIENCES
LYXOR Quant / Projet ELYXIR Mai 2017 - Présent
â Optimisation des algorithmes de gestion du portefeuille Risk budgeting, risk dispatching appliqué aux contextes
multi-projets
â Paramétrage et optimisation des modèles
â Ecriture des backtests des algorithmes et production de rapports d'analyses.
â Rédaction d'un document de référence relatif au risk dispatching
â Encadrement de deux stagiaires
â Environnement technique R, RStudio, Bloomberg, Excel.

AXA GROUP SOLUTION Quant IT/Projet Sunrise Mar 2017 - Apr 2017
â Conception et implémentation d'une librairie de gestion de tableaux multidimensionnels entièrement templatisée
â Optimisation de sections de codes calculatoires critiques
â Rédaction des documents relatifs aux précédents travaux
â Environnement technique C++ 11, MSYS, vim, LATEX.

Natixis Assurances Quant IT Oct 2015 - Sep 2016
â Refonte du modèle central en C#.
â Conception et implémentation des parties calculatoires distribuées NetMQ et Redis .
â Conception de composants graphiques génériques de visualisation de données.
â Ecriture de documents dynamiques relatifs aux pricing d'instruments financiers IPython, Quantlib .
â Etude et implémentation d'algorithmes d'apprentissage statistique en R.
â Environnement technique C++, C#, F#, Python, R, Jupyter.

ERAFP Modélisateur Matlab Nov 2014 - Sep 2015
â Optimisation des codes relatifs à un modèle de calcul d'indicateurs de risques vectorisation et réagencement structurel
â Parallélisation des sections critiques via la PCT Mathworks
â Ecriture des spécifications techniques et des manuels d'utilisations des outils développés
â Mise en place d'un gestionnaire de version SVN

GDF SUEZ Trading Quant IT Sep 2014 - Nov 2014
â Etude des méthodes de pricing relatives au charbon.
â Optimisation des codes de calculs propres aux pricing d'options par arbre binomial.
â Environnement technique C++, C#, VB6.

Dexia Crédit Local Quant IT Oct 2012 - Jul 2014
â Développement d'un outil de calcul de CVA-DVA simplifié, afin de fournir des indicateurs robustes et conservateurs.
â Développement d'un outil d'analyse statistique des données de marché, afin de mettre en évidence un certain nombre
d'alertes conditionnellement à un ensemble de critères prédéfinis.
â Implémentation d'une nouvelle méthode numérique propre au pricing des swaptions bermudéènnes amorties et mise
en place d'optimisations de code intrinsics/SSE2, OpenMP .
â Proposition d'une refonte des serveurs de calculs en F#. Développement d'une maquette sur un périmètre réduit
pricing de swap vanilles et calculs de risques de taux .
â Développement d'outils de comparaisons de résultats relatifs aux calculs obtenus via différentes versions de libraires.
â Développement d'un outil d'analyse de portefeuilles de titres positions actif/passif et de calcul de rating interne.
â Environnement technique R, Python, C++, F#, Access 2003, Excel 2003, VBA.

CNP Assurance â Modélisateur Matlab
Jun 2012 - Sep 2012
â Optimisation des algorithmes de calcul et du traitement de la volumétrie

Découpage des codes critiques en fonctions élémentaires.
Réduction de la métrique du code nombre de lignes par vectorisation locale.
Parallélisation du cœur de l'algorithme d'optimisation paramétrique.
â Proposition de refonte des traitements sensibles en C++.
â Environnement technique Matlab, ClearCase, Visual C++ 5.0.

BNP Arbitrage Quant IT
Dec 2011 - Mar 2012
â Etude théorique des algorithmes propres au service de Flow Trading - Global Execution Services.
â Implémentation & optimisation d'une sous classe d'algorithme au sein du framework orienté client.
â Environnement technique GCC 4.3.3, Eclipse, Debian 6.0.0, Solaris 10, SVN.

Dyntrade Solution - Jump trading Etudes & Conseils Dec 2011 - Mar 2012
â Etudes sur l'optimisation des algorithmes de passage d'ordres.
â Etudes quantitatives relatives à de nouvelles stratégies Arbitrages ETF/Futures .
â Etudes sur la parallélisation des algorithmes d'analyses multi-marchés à travers les processeurs graphiques NVIDIA.
â Environnement technique Visual C++ 2008, CUDA, Matlab 7.

Dyntrade Solution - Jump trading
â Quant R&D / High Frequency Trading
Feb 2009 - Sep 2010
â Etude des algorithmes C# existants et traduction en C++.
â Optimisation des codes de calcul des stratégies et des automates de trading.
â Portage des codes entre Windows et Linux.
â Amélioration des rentabilités des stratégies de type Market Maker, notamment en période de forte volatilité.
â Environnement technique Visual C++ 2005, GCC V4.3, VIM, perl, Excel 2003, Access 2003, Windows XP, Linux
RedHat Enterprise.

HSBC Financial Products
â Quant R&D Matlab / Statistical Arbitrage
Jul 2007 - Jan 2008
â Conception et mise en production d'une stratégie de type Equity Market Neutral sur un univers d'actions européennes
construction automatique de portefeuilles candidats à la stratégie, pondérations basées sur des mesures de dispersions
locales .
â Conception d'un algorithme de prédiction de tendances ciblant essentiellement les contrats futures et le forex analyse
multirésolution, programmation génétique .
â Développement de toolboxes Matlab, développement de DLL C++ spécifiques à matlab mex file , rédaction des spécifications techniques, tests unitaires.
â Environnement technique Matlab 7.5, Perl, C#, C++, Excel 2003, Access 2003.
Descartes Asset Management

â Quant R&D
Feb 2005 - Jul 2007
â Recherche appliquée ACP et optimisation de portefeuille, Analyse multirésolution & recherche de discrépances
â Stratégies de momentum appliquées aux actions européennes et américaines.
â Environnement technique Matlab ********

BAREP
â Quant R&D / Statistical Arbitrage
Jan 2004 - Jan 2005
â Mise en place d'une stratégie systématique de type pair trading sur actions américaines ondelettes, rayon de courbure .
â Développement de la plateforme de trading en Matlab, optimisation du code vectorisation, mex file .
â Développement d'outils de suivi de position.
â Environnement technique Visual C++ .NET 2003, C++ Builder 6, Matlab 7, Excel 2003, MySQL 4.0.15, MySQL
Administrator 1.0.19, Windows NT4 et XP , Mandrake Linux 9.0.

BAREP â Quant R&D / Volatility Arbitrage Jan 2000 - Jan 2004
â Développement d'une librairie de pricing dédiée aux dérivés de taux d'intérêt swaptions, cap-floor, swap forward .
â Elaboration d'un outil d'aide à la construction de stratégie de valeur relative PCA sur les surfaces de volatilités .
â Elaboration d'un outil de construction automatique de portefeuille de swaps à rendement optimal PCA, régression .
â Environnement technique Visual C++ .NET 2003, XLW, XLL Plus, MySQL, Matlab, Perl, Excel, VBA.

BAREP Quant IT / Asset Management
Jan 1998 - Jan 2000
â Refonte totale du système de calcul de valorisation et de risque en C++.
â Optimisation de l'architecture logicielle et des codes de calculs.
â Environnement technique C++ Builder 5, UML Together, SQL Server 6.
BAREP
â Quant IT / Emerging Market

Jan 1997 - Jan 1998
â Implémentation de la méthode JP Morgan.
â Suivi temps réel de l'exposition des portefeuilles aux différents facteurs de risques.
â Rédaction des spécifications techniques, développement incrémental et tests unitaires.
â Environnement technique Visual C++ 5, Excel, VBA, Access 95.
AUTRES
Encadrement d'étudiants
ACTIVITÉS
â Lycée Marcelin-Berthelot, Saint Maur - TIPE Optimalité choix, contraintes, hasard

2016 - 2017
â Conseils et encadrement sur le choix du sujet.
â Aide à la formalisation des problématiques.
â Formation aux schémas numériques discrétisation d'EDP
â Formation sur LATEX, MATLAB et R
â IPAG Paris - Mémoire d'initiation à la recherche

2014 - 2015
Modélisation stochastique et méthodes numériques appliquées au pricing d'options vanilles et exotiques
â Aide à la formalisation des problématiques.
â Initiation au calcul stochastique élémentaire.
â Initiation au pricing de dérivés dans le cadre de Black & Scholes
â Formation sur LATEX et MATLAB