CV/Mission de Moa bale 2 freelance

Exemple de missions de Fabien,
Moa bale 2 habitant ?

Crédit Agricole Corporate and Investment Bank
janvier 2013 - aujourd'hui
Direction de la trésorerie, direction de l𠆚LM et du pôle réglementaire, La Défense

Travaux de maîtrise d’ouvrage senior sur l’outil de gestion de la liquidité LIQUID CA-CIB (cadrage, spécifications, recette…) sur les chantiers suivants :

• Indicateurs Estimé du Ratio Standard (classique et fin de mois)
• Liquéfaction
• Ecoulement des actifs
• Stress tests sur les bilans de liquidité consolidés corrigés
• Mise en place d’un workflow de validation des bilans locaux et globaux
• Monitoring des targets des équilibres par entités
• Rapprochements des entités stand alone (Genève, Singapour,…)
• …

Cadrage fonctionnel du risque de liquidité sous la contrainte Bâle 3 dans une solution cible alimentée par des sources comptables (NSFR, LCR, Monitoring des données…).

Caisses des Dépôts et Consignations – Direction financière ALM, Paris, rue de Lille
novembre 2011 - décembre 2011
Cadrage fonctionnel de la liquidité au sein de la direction financière sous la contrainte Bâle 3 (NSFR, LCR,…).

Sociétés de conseil
octobre 2011 - novembre 2011
Formation sur les thématiques Bâle 2, Bâle 3, Projet.

Groupe BPCE – Direction des risques (Dispositif Bâlois), Paris Mendes France
juin 2011 - septembre 2011
• Mission de conseil : Consultant senior co-manager Pertes et garanties.

Sur le périmètre des 22 établissements Banque Populaire et 7 banques 𠆎x HSBC’ :

MOA fonctionnelle :
Rapprochements comptables trimestriels entre les données des banques et celles de la base des pertes (procédure, identification des principales actions à mettre en oeuvre pour fiabiliser les données,…).
Montée de version du moteur de calcul de la LGD/Backtesting de l�.
Suivi des recettes des banques migrantes (banques autonomes et banques I-BP).
Monitoring interne et externe des banques du réseau (validation des indicateurs, création et tests des nouveaux indicateurs de flux et de stock,…).
Recette de Montée de version de la base des pertes (intégration des données contentieuses VBR,…)

MOA stratégique :
Encadrement d’une équipe de 4 consultants (planning, suivi, To Do,…)
Suivi bi mensuel des sujets statistiques (EAD avec tirages post défaut,…).
Extraction à la demande (IG, Comité Exécutif, régulateurs,…).
Suivi de production (alimentation mensuelle de la base par les banques autonomes et banques I-BP).
Suivi et réponses des recommandations émises par l’Inspection Générale.
Environnement technique: SQL DBX, TOAD, ACCESS, Microsoft Office (word, excel, ppt,…).

BNP PARIBAS GROUPE – Direction des risques (Chief Operating Officer), Paris Opéra
avril 2011 - juin 2011
Mission de conseil Bâle 2 relative à la rédaction des deux notes de cadrage.
Audit des différents référentiels BNPP, FORTIS,… portant sur l𠆞xistence de plusieurs ratings pour une même entité juridique (statistiques, recommandations,…)
Rédaction d’une note portant sur les grands risques au sein du référentiel RMPM sur les liaisons dite de « dépendance économique » entre une entité juridique et un groupe d�ires.
Environnement technique: SQL, ACCESS, MS Visio, Microsoft Office (word, excel, ppt,…).

Crédit Agricole S.A – Direction des risques Groupe, Site Evergreen Montrouge
mars 2011 - avril 2011
Expert Bâle 2 (Mise en place de méthodologies de détermination de la PD) au sein de la direction des risques groupe.

Pilotage et tests fonctionnels MOA portant sur des travaux de maintenance évolutive et corrective des 7 grilles de notations Professionnels (3) et Agricoles (4).
Analyses des impacts sur les méthodologies existantes.
Présentation des résultats des travaux au groupe de travail des experts (analystes, risk manager,…).
Environnement technique: ANADEFI, MANTIS, Microsoft Office (word, excel, ppt,…).

BNP PARIBAS GROUPE – Direction des risques, Paris Opéra
juin 2010 - mars 2011
Expert Bâle 2 (Mise en place de méthodologies de détermination de la PD et de la LGD niveau contrepartie et facilité) au sein de la direction des risques groupe.

Mise en place de méthodologies de calculs de PD et de LGD au sein de la plate-forme centralisée et intégrée FACT pour les périmètres suivants (cadrage, spécifications fonctionnelles détaillées, conduite des différentes phases d’homologations) :

Niveau contrepartie :

- Politiques du lot 1.1 (terminé) : CIB Corporate, Trader, Project Finance
- Politiques du lot 1.2 (terminé) : Financement aéronautique - Compagnie aérienne, Financement aéronautique – Loueur, Financement maritime - Compagnie maritime, Financement maritime – SPV, Financement leveragé aux Etats-Unis (LBO), Financement leveragé aux Etats-Unis (non LBO), Banque, Agency Arrangement, Compagnies d'assurance vie, Compagnies d'assurance non vie, ABCP - pool de créances commerciales (Titrisation), Financement de réserves de gaz et de pétrole en Amérique du Nord, Opérateur télécom, LBO en Europe initiés par BFI, Professionnels de l'immobilier en France, Holdings d'investissement, Municipalités américaines, Entreprises publiques américaines, Securities firms, Fonds régulés européens, Fonds régulés aux Etats Unis, Hedge funds, Funds of Hedge funds

Niveau facilité :

Politiques du lot 2.1 (en cours) : CIB Corporate, Trader, Project Finance

Gestion des workflows, interface aux référentiels de la banque.

Assistance à Maîtrise d’ouvrage sur l’intégration de la base des états financiers (IDBS) au sein de l’outil FACT.

Mise à jour des éléments constitutifs abordés au sein des livrables réglementaires (dossier d’homologation,…)

Rédaction et animation des comités de projets bi mensuels.
Environnement technique: FACT, Microsoft Office (word, excel, ppt,…).

SOCIETE GENERALE Corporate & Investment Bank, Paris La Défense
juin 2009 - juin 2010
Expert Bâle 2 Financements Structurés au sein de la direction des risques pré closing financements structurés.

Mise en place de méthodologies de calculs de PD, EAD (crédit et marché Add-On), LGD classique/synthétique, CCF, Expected Loss, RWA, RW, RW’, Regulatory Capital, Net Banking Income, RARORC, REVA pour l𠆞nsemble des opérations de financements structurés de la SGCIB (Leasing, Financement à l𠆞xport,…) :
- Cadrages fonctionnels et rédaction des Expressions des Besoins en concertation avec les équipes Front Office, Modélisations et Risques
- Rédaction des Spécifications Fonctionnelles Détaillées, plans de tests, cahiers de recette, exécution de recettes fonctionnelles MOA (Test Director)
- Expertise fonctionnelle auprès des différentes business lines (optimisation des structurations de deals par rapport à des indicateurs risques, simulations particulières de structuration sur des méthodologies non implémentées,…).

Participation aux phases de recettes fonctionnelles MOA lié à l’outil Credit Workflow (gestion des defects, non régression, tests des nouvelles fonctionnalités, workflow de validation du dossier de crédit, exports spécifiques,…)

Etude de la sensibilité des indicateurs réglementaires (RARORC, EL, Net Banking Income) comparativement aux indicateurs économiques (RAROC, EL économique, Net Banking Product)

Pilotage des activités liées au calculateur en étroite collaboration avec les équipes IHM, Credit Workflow, Starweb (notation) et Star (calculs des indicateurs économiques)

Participation et études relatives suites aux prises par le comité des experts du groupe Société Générale (demande inspection générale, régulateurs, business)
Management transverse de stagiaires, de l’équipe support Loan Studio 2, de l’équipe DEV Paris.
Environnement technique: Microsoft Office (word, excel, ppt,…), xml (xml spy).

DEXIA Holding, Paris La Défense
avril 2008 - mai 2009
Coordination, pilotage des projets de notations Bâle 2 et reporting des travaux auprès des différents régulateurs (ACP,…)

Pilotage et conduite de projet MOA sur les outils de notation groupe DIRBA (banques), DIRIN (assurances), DIRCO (pays), DIRCOR (Corporate et Mid Corporate) et mise en place d’outils .Net de Quality Control au sein des entités DBB, DCL, Dexia BIL pour le compte de l𠆞ntité Risk Management Group de Dexia Holding

Mise en place de procédures d𠆚limentation des différents SNI et gestion des contrats avec les fournisseurs de données pour les bases de données World Bank (GDF, WDI), Bankscope, Isis, Graydon, Fitch et FMI

Etude préliminaire et gap analysis/état des lieux sur les SNI actuels :
- Cartographie des différents systèmes de notations internes en relation avec les différentes équipes informatiques concernées
- Contacts des éditeurs externes et organisations de workshops IT et métiers (S&P, FITCH/BVD, INTELLIMIND, MOODY’S, ANADEFI,…).

Etude de faisabilité de réalisation d’un infocentre (backtesting, stress testing, requêtes quality control)

Participation aux projets de révision des limites accordées par segments, par ratings et types de ratings (investment grade, non-investment grade, watchlist,…)

Rédaction des expressions de besoins portant sur :
- La gestion des ratings FC et LC au sein de l’outil de notation DIRCO
- Les processus de notation peer group sur les périmètres assurances et banques.

Notation Peer Group pour les banques américaines, luxembourgeoises et islamiques

Management des équipes IT Paris (outils de notation) et IT Bruxelles (interfaçages)

Gestion des coûts externes (contrats avec les différ...