CV/Mission de Consultant algorithmics freelance

Exemple de missions de Laurent,
Consultant algorithmics habitant le Val-de-Marne (94)

Senior Manager
Nasdaq
juin 2024 - août 2025
Expérience professionnelle______________________________________________________________________

Juin 2024 - Senior Manager - Nasdaq/Adenza/CalypsoTechnology – Education & Learning Services
Formateur sur l’outil « Front to Back Office » Calypso pour de nouveaux utilisateurs
Création de cours de E-learning relatifs à l’outil « Front to Back Office » Calypso

Août 2023 – Mai 2024 Animateur de séminaires – Training Development House & Leoron Institute
Animation d’un séminaire portant sur la réglementation Bâloise couvrant Bâle II/III et IV
Animation d’un séminaire portant sur la gestion des risques bancaires

Février 2023–Juillet 2023 Senior Business Analyst – Banque Européenne d’Investissement
Recueil des exigences en termes de fonctionnalités liées à l�tion climatique et à la durabilité environnementale à mettre en place dans un outil développé en interne.
Rédaction de spécifications fonctionnelles liées à l’intégration de l’outil de �S tracking » dans un outil développé en interne.
Préparation et animation d’une réunion de “Pré-Kick-Off” en vue de l’intégration de l’outil de �S tracking » dans un outil développé en interne.

Novembre 2020 – Janvier 2023 Consultant Fonctionnel – Epsilon Risk
Participation au lancement d’une startup commercialisant une solution progicielle de gestion des risques destinée aux banques.
Force de valeur ajoutée en termes d𠆞xpertise en gestion des risques et de réglementation bancaire.
Modélisations de portefeuilles tests en vue de présentations du progiciel à des prospects.

Janvier 2020 -– Octobre 2020 Business Analyst - Ostrum Asset Management
Préparation et animation des comités Projet Risques.
Gestion de différents projets en mode Agile incluant la conception du planning, le suivi de l�tation des ressources et des activités, la gestion des parties prenantes, la rédaction de « user stories » (en utilisant l’outil JIRA ) et la préparation et l𠆚nimation d𠆚teliers, le suivi de l’implémentation des projets.
En charge du support d'une solution interne de gestion des risques de marché alimentant RiskManager (RiskMetrics).
Impliqué dans le projet de consolidation de toutes les solutions de risques tactiques en une plateforme centralisée.
Mises à jour des spécifications fonctionnelles relatives à la gestion des risques de marché en fonction des besoins des utilisateurs.
Conception et implémentation de requêtes SQL afin d'analyser les bugs en vue de la résolution des incidents.

Mars 2019 – Décembre 2019 Manager - Cycom Finances
En charge de la practice « Risques & Réglementation Bancaire »
Construction de l’offre de la practice « Risques & Réglementation Bancaire »

Business Analyst – BNP Paribas
Suivi, coordination des parties prenantes et gestion de projet dans le cadre du déploiement d’une solution de Reporting du Risque de Liquidité Réglementaire (Reporting du LCR et du NSFR ) pour les différentes entités de la banque.

Animateur de séminaires
Préparation et animation d’un séminaire intensif d’une journée portant sur l’incidence du « Big Data » sur le Risk Management.
Préparation d’un séminaire intensif de 2 jours sur la Gestion des Risques de Marché et de Crédit, sur la Gestion d�tif/Passif et sur la Réglementation Bancaire.

Juin 2017 – Octobre 2018 Manager - Softeam
En charge de la cellule de veille réglementaire

Analyste Quantitatif– Natixis
Documentation des modèles de valorisation
Documentation des modèles de valorisation alimentant le moteur de calcul de mesure du risque de contrepartie.
Liaison proactive avec les divers intervenants sur le projet.
Documentation des modèles de valorisation utilisés par le moteur de calcul d�PE ( Expected Effective Positive Exposure ) développé en interne.
Identification des différences de méthodologies entre les modèles de valorisation utilisés par l’outil de mesure du risque de contrepartie et les modèles de valorisation utilisés par le « Front-Office » dans un environnement utilisant Summit.
Analyse des écarts de valorisation entre les modèles de valorisation utilisés par l’outil de mesure du risque de contrepartie et les modèles de valorisation utilisés par le « Front-Office » dans un environnement utilisant Summit.sur des échantillons de transactions constitués à cet effet.

Animateur de séminaires
Préparation et animation de séminaire sur la Gestion d�tif/Passif.

Novembre14 – Novembre 16 Senior Manager – Riyad Bank
Risk Management Division – Risk Data Aggregation Team
Senior Business Analyst impliqué dans la mise en œuvre d'une initiative d'agrégation des données de risque en ligne avec BCBS239.
Liaison proactive avec les divers intervenants sur le projet, notamment le département des risques de marché et le département informatique.
En charge des activités du projet liées à la gestion des risques de marché.
L’objectif est d’être en conformité par rapport à BCBS239 dans les délais impartis.
Conception du plan de projet.
Recensement de tous les rapports de risque produits par la banque.
Familiarisation avec tous les rapports de risque produits par la banque.
Définition du périmètre du projet avec les différentes parties prenantes à l𠆚ide de «workshops», l’objectif de chaque «worshop» étant de décider pour chaque rapport de risque de sa pertinence en tant que rapport inclus ou non dans le périmètre
Production d’un rapport mensuel destiné au «Chief RiskOfficer» rendant compte de l𠆚vancée du projet
Préparation et conduite de «workshops» afin de former le département de la gestion de l’information sur les problématiques fonctionnelles de gestion des risques.
Revue des scores et des «gaps» produits par le département de la gestion de l’information entre les «best practices» de la banque en termes d𠆚grégation de données de risque et les 11 principes de BCBS239.
Participation à l𠆚ppel d’offre émis-en vue choisir un prestataire en charge de la validation de l𠆚pproche retenue par la banque.

April 2013–Octobre 2014 Assistant Vice President&Manager - National Bank of Abu Dhabi
Risk Management Division - Group Market Risk – Liquidity Risk Management, ALM and Treasury Department Oversight
Mise en place d’un outil de reporting de type « dashboard » de suivi du risque de liquidité.
Suivi de portefeuilles spécifiques et notamment de portefeuilles gérés par le département de la trésorerie en termes d𠆞xposition aux risques de marché et de liquidité.
Préparation de la réunion journalière de suivi des risques de marchés et participation active lors de cette réunion journalière.
Mise en place d’un outil de classification des titres en termes d’éligibilité à certains niveaux de liquidité.
Participation à la validation et à la correction de documents relatifs au risque de liquidité rédigés par le département de la trésorerie.
Suivi journalier des nouvelles transactions essentiellement effectuées par le département de la trésorerie afin d𠆞xpliquer les variations journalières en termes d𠆞xposition aux risques de marché et en termes de sensibilités à certains facteurs de risque.
Analyses de portefeuilles (essentiellement de portefeuilles gérés par le département de la trésorerie) en fonction de différents axes d𠆚nalyse et présentation des résultats de ces analyses lors de réunions.
Préparation à des réunions impliquant le président et des membres du comité exécutif, une de mes participations à la préparation de ces réunions donnant lieu à des félicitations de la part d’un des membres du comité exécutif.

Juillet 2012–Mars 2013 Analyste Quantitatif - RiskCare
Validation de modèles de valorisation
Conception et implémentation d’un outil générique de valorisation de produits de taux.

Juillet 2011 – Juin 2012 Manager - Ernst & Young
Risk & Compliance IT Advisory
Validation de l𠆚rchitecture et améliorations en termes de “processflows” apportées à la documentation de l𠆚rchitecture d’une banque d’investissement.
Transformation des besoins du client en spécifications fonctionnelles relatives à l𠆚rchitecture existante.
Validation de l’infrastructure existante en termes de netting d’une banque d’investissement et force de valeur ajoutée en termes d𠆞xpertise en gestion du risque de contrepartie.
Validation du budget lié aux projets Bale III et conception d’un « Target Operating Model »pour une banque d’investissement. Transformation des besoins du client en spécifications fonctionnelles.

Mars 2009 – Juin2011 Consultant Indépendant

Business Analyst - WESTLB
Gestion du Risque de Marché
Évaluation de l'analyse des données des calculs de sensibilités de taux d'intérêt
Support fonctionnel de Summit concernant des questions de procédure et documentation
Validation de la cohérence de produits structurés en termes de couverture
Support fonctionnel en termes de bugs et résolution de problèmes liés à la mise en production de Summit.

Consultant Senior – STANDARD LIFE INVESTMENTS
Implémentation de RiskManager
Validation des modèles et back-testing de la VaR à partir d’un échantillon des transactions du portefeuille de négociation
Documentation des modèles.

Consultant Avant-vente / Contrôle des Risques –MORS SOFTWARE
Force de valeur ajoutée en termes d𠆞xpertise en contrôle des risques de marché et de contrepartie et de rég...