CV/Mission C MUREX freelance

Exemple des missions de Driss,
freelance C MUREX résidant dans Paris (75)

Depuis 02/2016 Business Analyst Murex et FRTB, Natixis, Paris
Mise en place de FRTB et des différents projets orientés risk et pricing sur Murex
 Implémentation de FRTB (méthode IMA) sur le périmètre Murex
• Mise en place des calculs FRTB (méthode IMA) sur le périmètre FX géré dans Murex (cadrage, spécifications, tests et validation des scenarii 0 et VAR)
• Identification des facteurs de risques pour chaque trades (graphe de dépendance)
• Analyse et fiabilisation des processus d’alimentations des market data dans Murex
 Réalisation d’un book transfert dans Murex dans le cadre de la réorganisation du FO
• Identification du périmètre à transférer (Type de trades et les Books sources/destinations)
• Tests et validation de la position dans Murex après le book transfert
• Tests et validation de la descente des nouveaux trades dans le workflow BO
• Ajustement des cashflows entre les books sources/destinations après le transfert
 Evolutions des rapports de Sensi, PnL, PLVar et Market Data
• Réorganisation des rapports de PV, Sensi, PnL et PLVar par Business Line
• Support client sur plusieurs aspects risques et market data
• Migration des sensibilités delta taux et vega fx en module UDRM
 Initialisation du PnL dans Murex en fin d’année (Selldown)
• Mise à jour des configurations de selldown en fin d’année
• Planification et réalisation des tests de selldown avec les équipes du PnL
• Lancement et validation de la procédure du selldown dans Murex en fin d’année

01/2015-01/2016 Support Client CES, Murex, Paris
Support sur les instances Murex V3.1, V2.11 pour la banque SANTANDER
 Sujets traités pendant cette mission
• Assister le client dans les validations de plvar, sensi et PnL sur les produits FXMM
• Assurer le support du client sur les modules Murex : simulations, e-tradepad, daily blotter, risk matrices, tables dynamiques, simulation/pricing setting, procédure de fixing et les events
• Gérer les bugs rencontrés par le client :
 Confirmer les bugs dans la version du client et proposer un workaround
 Suivre la correction des bugs en interne dans les versions récentes

2013/05-2015/01 Business Analyst Risk et PnL, Natixis, Paris
Explication de PnL par les sensi et benchmark avec le full pricing
 Amélioration de l’application PnL Explain
• Prise en compte des effets Gamma FX, Smile Fx et les effets relatifs aux events
• Prise en compte des effets Gamma rate, Delta Yield sur les bonds
• Amélioration de la présentation des effets par type de risk/currency
 Benchmark entre le PnL Explain par les sensi et le full pricing
• Etablir une correspondance entre les effets des deux méthodes
• Développement d’outil d’analyse permettant de comparer deal par deal les effets des deux méthodes

2011/03-2013/05 Business Analyst Murex, CACIB, Paris
Gestion et suivi des problématiques risques et PnL sur Murex
 Analyse et suivi des évolutions risques et PnL sur Murex
• Analyse, spécification et suivi des demandes d’évolutions de l’équipe Risk sur Murex
• Suivi des tests et validation jusqu’à mise en production avec les équipes de développements
 Projets réalisés durant cette mission
• Mise en place de plusieurs évolutions sur les rapports du PnL, Sensibilité et PLVar
• Spécification et mise en place d’un nouveau rapport global de cashflow financé pour la comptabilité
• Mise en place d’un rapport mensuel calculant l’impact lié à l’utilisation des courbes OIS sur les trades collatéralisés
• Validation de nouveaux produits Murex (Fx swap, bonds agencies…)
• Automatisation d’insertions des bonds dans Murex

2007/08-2011/03 Business Analyst Risk et PnL, Natixis, Paris
Mise en place du closing Asie sur l’application de publication du PnL
 Création de closing Asie dans l’application de publication du PnL
• Création des nouvelles alimentations des systèmes FO en market data Asie
• Définir de nouveau processus d’intégration et de validation de PnL et Sensi en heure d’Asie
• Validation d’impacts en PnL de la bascule en closing Asie des books Asie

2006/07-2007/08 IT Consultant, IXIS CIB, Paris
Réalisation des différents développements sur l’application de gestion ALM
 Transformation de processus d’intégration des positions dans RiskPro
 Développement du processus d’intégration du périmètre des produits Equity dans RiskPro

2003/11-2006/07 Consultant Support/MOE, CDC, Paris
Support Client et développement des évolutions sur le progiciel Arpson
 Taches assurées pendant cette mission
• Administration et monitoring de l’application Arpson
• Evolutions sur les reporting existants dans Arpson et dans l’infocentre associé
• Création de nouveaux reporting et de nouvelles alimentations en market data via Bloomberg (data licence)