CV/Mission d'Ingénieur c/c++ freelance

Exemple de missions de Yousri,
Ingénieur c/c++ habitant la Seine-Saint-Denis (93)

• Orchestrade Financial Systems Front to Back Senior Software Engineer C#

  Jan 2017 - aujourd'hui

  Multitasking Developer.
  - Worked on Trading, Risk and Market data modules. All the developments
  were done in C#, using frameworks like Devexpress, or Hibernate. A focus
  was made on profiling and improving the performances.
  - Business and Support Analyst, discussed, on the phone or on site, with
  clients their bugs and enhancement requests.

  Environmnet: C#, sql, postgres, oracle, RabbitMQ, Nats, Python, Excel Addin, Container, Net6, Netcore, Net framework, winforms, Rest APi ...

• Orchestrade Financial Systems Front to Back Senior Software Engineer C#

  Jan 2017 - aujourd'hui

  Région de Paris, France
  Multitasking Developer.
  - Worked on Trading, Risk and Market data modules. All the developments
  were done in C#, using frameworks like Devexpress, or Hibernate. A focus
  was made on profiling and improving the performances.
  - Business and Support Analyst, discussed, on the phone or on site, with
  clients their bugs and enhancement requests.

  Environmnet: C#, sql, postgres, oracle, RabbitMQ, Nats, Python, Excel Addin, Container, Net6, Netcore, Net framework, winforms, Rest APi ...

• Ingénieur R&D C/C++ Finance du marché Standard & Poor’s

  Quanthouse
  Jan 2016 - aujourd'hui

  Interne C++: developpement des serveurs de trading/market data low latency temps réel/unix.
  - Architecture Multithreading, Flux Multicast/TCP.
  - Analyses des performances, optimisations(code, configurations ...) et améliorations de performances des serveurs( selon les objectifs).
  - Optimisation des operations de gestion des ordres/limites/trades.
  - Création, maintenance d’un nouveau outil de tests en temps réel pour assurer la non regression des serveurs ( plusieurs rapport à fournir, en temps réel, haute fréquence ...)
  - Analyse et Modélisation Orientée Objet.
  - Correction de bugs à l'aide de GDB & Valgrind.

  Environnement: C++, C++ 11, Boost, STL, Git, Redhat, Agile.

• Ingénieur R&D C/C++ /C# Finance du marché Softeam Cadextan

  Jan 2015 - Jan 2016

  Mission C++/C# chez Crédit Agricole Corporate & Investment Bank:
  - Développements évolutifs autour de la suite d'applications pour Traders et Risk Managers, Infinity (gestion de portefeuilles et calcul de risques pour produits exotiques) dans un environnement multi process : grid computing.
  - Interaction de débogage de la librairie de pricing.
  - Ajout de nouvelles fonctionnalités dans les applications existantes.
  - Correction de bugs à l'aide de GDB & Valgrind.
  
  Développements évolutifs autour d’un nouveau progiciel dédié aux traders Traders et Risk Managers : Orchestrade. (gestion de portefeuilles, calcul de risques pour produits vanilles + exotiques, gestion du cycle de vie de produits financiers STP) dans un environnement multi process : grid computing.
  - Gestion de portefeuilles.
  - Calcul de risques pour produits vanilles + exotiques.
  - Gestion du cycle de vie de produits financiers STP.
  - Refactoring de process existants pour des besoins de performance ( multi threading, synchronisation …)
  - Interaction avec les différents composants/logiciels CACIB via le standard fpml ISDA.

  Environnement: C++, Boost, STL, SQL, Sybase, Redhat, SVN, Emacs, Agile Environnement: C#, sérialisation, SQL, SQL Server, TFS, Reshaper, Agile, web services, WCF, unity ..

• Ingénieur R&D C/C++ Finance du marché

  Softeam Cadextan
  Jan 2015 - aujourd'hui

  Mission C++/C# chez Crédit Agricole Corporate & Investment Bank:
  - Développements évolutifs autour de la suite d'applications pour Traders et Risk Managers, Infinity (gestion de portefeuilles et calcul de risques pour produits exotiques) dans un environnement multi process : grid computing.
  - Interaction de débogage de la librairie de pricing.
  - Ajout de nouvelles fonctionnalités dans les applications existantes.
  - Correction de bugs à l'aide de GDB & Valgrind.
  
  Développements évolutifs autour d’un nouveau progiciel dédié aux traders Traders et Risk Managers : Orchestrade. (gestion de portefeuilles, calcul de risques pour produits vanilles + exotiques, gestion du cycle de vie de produits financiers STP) dans un environnement multi process : grid computing.
  - Gestion de portefeuilles.
  - Calcul de risques pour produits vanilles + exotiques.
  - Gestion du cycle de vie de produits financiers STP.
  - Refactoring de process existants pour des besoins de performance ( multi threading, synchronisation …)
  - Interaction avec les différents composants/logiciels CACIB via le standard fpml ISDA.

  Environnement: C++, Boost, STL, SQL, Sybase, Redhat, SVN, Emacs, Agile Environnement: C#, sérialisation, SQL, SQL Server, TFS, Reshaper, Agile, web services, WCF, unity ..

• Ingénieur R&D C/C++ Finance du marché

  SUNGARD
  Jan 2013 - Jan 2015

  Le développement des serveurs de flux « Market Data Server » necessite:
  - L’ouverture et la gestion des connexions (TCP et UDP).
  - Architecture Multithreading, Flux Multicast/TCP.
  - La création des Threads, Communication entre les Threads.
  - Gérer les opérations (insert, delete et update) pour le marché dirigé par les ordres et le marché dirigé par les prix (les Ordres et les Limits)
  - Encodage et Envoie des requêtes (Dictionnaire, Market By Order, Market By Limit…) pour les clients abonnés (par requète).
  - Création des instruments, Sauvegarde des données (Store Dico).
  - L’arbitrage entre les canaux Primaires/Secondaires (Dual Feed), La mise en place des algorithmes d’arbitrage de flux et de détection des gaps, La résolution de la réception retardée des messages (Out-of-Sequence) (Refresh/Replay…)
  - Ajout des nouvelles fonctionalités pour les traders (informations, calculs, algorithmes...).
  - Analyse et Modélisation Orientée Objet.
  
  Tests Unitaires et Fonctionnels :
  - Mise en place des plans de tests unitaires.
  - Analyse et correction des anomalies détectées.
  - Assurer l’évolution Technique et Fonctionnelle.
  
  Produits Financiers :
  - Cash, Bonds, Forwards, Warrants, Options, Futures…
  - Protocole FAST , FIX , UTP , FIXML, FIX , ITCH MIT...
  
  Projets en cours :
  Market Data Server NYSE LIFFE XDP:
  
  - Marché Cash, Options,Futures, Stratégies...
  - C’est un serveur qui gère le flux de plusieurs places « Paris, London, Lisbon, Amsterdam et Brussels ».
  - La partie technique « Reverse engineering ».
  - Création des Threads groups selon la spécification des groupes de canaux. « Diminuer le nombre de Threads ».
  - Intégration d’un décodeur Quick-FAST.
  - Gérer la synchronisation du flux récu par « Canaux Primaires/Secondaires » et la résolution du gap par Refresh ou retransmission.
  - Des tests de Benchmarking et d’optimisations.
  - Ecrire la specification fonctionnelle.
  - Ecrire la specification technique.
  - Ecrire les testes unitaires.
  - Support niveau deux pour les clients potentiels.
  
  Market Data Server EURONEXT CASH:
  
  - Marché forward, Bond, Cash, Indices, warrant...
  - C’est un serveur qui gère le flux de plusieurs places « Paris, Lisbon, Amsterdam , Brussels, Smart Pool, BondMatch , NYSE ARCA... ».
  - Architecture MultiThreading, Flux Multicast et TCP.
  - Gérer la synchronisation du flux récu par « Canaux Primaires/Secondaires » et la résolution du gap par Refresh ou retransmission.
  - Dual Feed, Sequencing Number, Benchmarking…
  - Création des Threads groups selon la spécification des groupes de canaux. « Diminuer le nombre de Threads ».
  - Conception, développement, intégration et Benchmarking d'un nouveau décodeur générique pour le protocole UTP.
  - Décodage et traitement des messages.
  - Implémenter une plugin des testes d'acceptance en utilisant le framework GoogleTest.
  - Des tests de benchmarking et d’optimisations.
  - Ecrire la specification fonctionnelle.
  - Ecrire la specification technique.
  - Ecrire les testes unitaires.
  - Support niveau deux pour les clients potentiels.
  
  Serveur de trading ultra basse latence Euronext cash market:
  
  - Marché Cash, warrant, OPCVM, indices, bonds, forward...(Paris, Lisbonne, Bruxelles, Amesterdam, Bondmatch, Smartpool ... )
  - C’est un serveur qui permet d'envoyer des ordres simples, quotes, OTC (creation, modification , annulation , notification, request for quote, request for size ... )
  - Architecture MultiThreading, TCP.
  - Protocol UTP binaire.
  - Benchmarking (latence = 154micro)
  - gestion des différents types d'ordres : limit, stop...
  - Request for quote
  - Request for size
  - Ecrire la specification fonctionnelle.
  - Ecrire la specification technique.
  - Ecrire les testes unitaires.
  
  Serveur de trading ultra basse latence Euronext derivative market:
  
  - Marché dérivé , options, stratégies, futures. (Paris, London, Lisbonne, Bruxelles)
  - C’est un serveur qui permet d'envoyer des ordres simples, quotes, OTC (creation, modification , annulation , notification, request for quote, request for size ... )
  - Architecture MultiThreading, TCP.
  - Protocol UTP binaire.
  - Benchmarking (latence = 174micro)
  - gestion des différents types d'ordres : limit, stop...
  - Request for quote
  - Request for size
  - Ecrire la specification fonctionnelle.
  - Ecrire la specification technique.
  - Ecrire les testes unitaires.
  
  Serveur de trading ultra basse latence Suisse cash market:
  
  - Marché Cash, warrant, bonds, indices, forward...(virtx, scoach , zurich, sls liquidnet )
  - C’est un serveur qui permet d'envoyer des ordres simples, quotes, OTC (creation, modification , annulation , notification, request for quote, request for size ... )
  - Architecture MultiThreading, TCP.
  - ...

  Langages et technologies : C/C++, C#, BOOST, STL, XML, QT,POSIX, QUICKFIX, QUICKFAST ... Environnement : Linux « RH4, RH5 », Solaris et Windows. Outils: Visual Studio, Perforce, Citrix, Bug Tracker. Performance et Qualité: Purify, Quantify, Valgrind, Benchmarking.