CV/Mission de Développeur C++ Front Office salle de marchés freelance

Exemple de missions d'Azzedine,
Développeur C++ Front Office salle de marchés habitant la Seine-Saint-Denis (93)

Natixis Pilotage Financier (chargé de projets finance et pilotage)

2/2021 -
❖ Coordination et animation des comités (opérationnels, de pilotage et de projets) liés à la production des
exercices de stress tests interne et STEBA
• Élaboration du planning pour la mise en œuvre des STI/STEBA en collaboration avec les parties prenantes
• Élaboration des supports et animation des comités
• Présentation des résultats des STI/STEBA lors du comité de pilotage

Contrôle et analyse mensuel de :
• La stabilité du bilan de la banque au regard de l'évolution historique de sa gestion financière et de sa stratégie
de développement
• L’évolution des variables macroéconomiques et financières par rapport aux hypothèses retenues pour le
scénario budgétaire
• Proposition de recommandations à l'attention de la direction, fondées sur les résultats des tests réalisés
❖ Consolidation de la base RWA & analyse des résultats :
• Restitution, traitement et compilation des contributions en termes de RWA des lignes métiers dans une base
consolidée.
• Préparation des analyses concernant l'impact des stress tests sur :
o L’exposition en termes de RWA par ligne métier et par typologie de risques.
o La cohérence des projections de RWA selon les différents scénarios.
• Participation à la mise en œuvre d'un plan de gestion des actions et de stratégies visant à améliorer les niveaux
des ratios affectés par les scénarios défavorables.
• Rédaction d'un guide utilisateur décrivant le mode opératoire du processus de consolidation de la base de
RWA.
• Accompagnement de l'IT Finance dans l'automatisation du processus de consolidation de la base de RWA.
• Rédaction d'une procédure de gouvernance relative au moteur de calcul des stress tests « B2S ».
❖ Analyse de la méthodologie de calcul de la MNI dans ELSTAR
• Analyse approfondie du guide utilisateur fourni par l'éditeur, (Oliver Wyman) afin d'identifier tous les éléments
pris en compte dans le calcul de la MNI (marge nette d’intérêt) et de les structurer sous forme de modèles.
• Réplication du calcul de la MNI réalisé par Oliver Wyman à l'aide d'un pricer Excel
• Analyse des incohérences et anomalies relevées dans le calcul d'Oliver Wyman, suivie de propositions de
corrections.
• Réalisation de tests de validation pour le calcul de la sensibilité de la MNI en utilisant les approches Top Down
et Bottom Up via l'interface ELSTAR.

NATIXIS financement :
2/2020 - 2/2021
❖ Analyse de performance et construction de Dashboard via l’outil Tableau
• Prise en main de l'outil de calcul de performance « TWO » pour les financements et intégration des
portefeuilles de Global Trade et de matières premières
• Audit des formules de calcul des indicateurs de performance (RWA, ROE, EVA, etc.).
• Animation de sessions de travail hebdomadaires pour le suivi du projet.
• Analyse de la performance multicritères et multidimensionnelle des portefeuilles (Global Trade et matières
premières) à travers la création de tableaux de bord via PowerBi.

Développement d’une plateforme pour le programme FRTB
Natixis Global Market
2/2019 - 2/2020
❖ Uniformisation et homogénéisation des données de marché de la banque via un data-model unique :
• Analyse et restitution des besoins des métiers à travers des entretiens avec le front office, les quantitatifs, la
direction des risques et les maîtrises d'ouvrage.
• Étude et analyse des modélisations existantes dans les systèmes de trading actuels (Summit, Murex, Sophis).
• Élaboration de la clé fonctionnelle des paramètres de pricing en accord avec leurs définitions et modélisations
actuelles.
• Suivi du projet et présentation de nouvelles modélisations lors de sessions de travail hebdomadaires

Global Transaction Banking
Natixis - BGC
9/2015 - 2/2019
❖ Liquidity management & Risk Officer
• Conception, développement et commercialisation de produits de gestion de trésorerie pour les entreprises :
• CCRP : Compte Courant à Rémunération Progressive
o DAT : Dépôt à terme
o Calcul et contrôle mensuel du RWA, de l’EVA et du PNB du portefeuille de Global Trade Finance (GTB)
• Calcul mensuel de la marge commerciale en fonction des paramètres de crédit du client (RWA, PD, LGD) pour
atteindre le niveau de ROE fixé par la banque
• Fiabilisation de la base de données des dépôts à vue, développement et production de reportings de suivi et
d’analyse des encours
• Développement d’une base Access et mise en œuvre d’une analyse multicritères permettant la classification
des dépôts à vue (opérationnels/non opérationnels) selon les critères réglementaires de Bâle III
• Gestion mensuelle du placement de la liquidité collectée par GTB auprès de la trésorerie à court et long terme
de Natixis

❖ Risk manager
Natixis Alternative Assets
3/2010 - 9/2015
• Préparation et animation des comités d’investissement et des risques.
• Élaboration des procédures de suivi et de contrôle des risques
• Rédaction de notes de validation des modèles de valorisation des fonds CPPI, diversifiés et à formule.
• Analyse et suivi des risques de marché et des risques réglementaires à travers des programmes de contrôle et
de suivi des risques :
o Suivi et analyse de la performance des fonds
o Suivi des limites réglementaires (taux de concentration, effet de levier)
o Suivi des indicateurs de risque (delat, gamma, vegga, theta, rho et var montecarlo)
• Utilisation de Bloomberg, VBA et MATLAB pour la valorisation quotidienne des fonds.

Direction Des Risques Marchés
Natixis
5/2006 - 3/2010
❖ Analyste Quantitatif de risque de marché
• Calcul mensuel des réfactions sur l’ensemble des produits exotiques de taux
• Traitement des demandes ponctuelles du front office (analyse et contrôle des risques relatifs aux opérations
exotiques de trading, avec quantification des indicateurs de risque et des montants de provisions nécessaires
pour couvrir les risques associés).
❖ Validation de modèles de valorisation :
• Audit et contre valorisation des pricers SUMMIT via un développement en VBA ; Etude et validation du modèle
SABR, Markov functional, Heston, Modèle à volatilité locale

Direction Des Systèmes D’information Front/Middle
Natixis
11/2004 - 5/2007
❖ Business analyste
• Accompagnement des traders dans la structuration et la saisie de nouveaux produits (taux et crédit) dans Sumit
• Analyse de problématiques de valorisation et de cohérences des données de marché
Intégration de nouveaux indicateurs de risque (shiftt des taux zéro-coupon, shift par bucket) dans le
programme de gestion et de suivi des risques de la salle des marchés
• Pilotage et coordination du projet SABR et Bonds : conduite de projets de migration du modèle Black Sholes
au modèle SABR, et du module BONDS de système KTP dans SUMMIT

❖ Consultant Front Office
Summit Front office
1/2000 - 11/2004
• Organisation et animation d'ateliers pour les utilisateurs et les nouveaux clients :
o Saisie et Pricing des instruments de taux et de crédit (swap, cap&floor, FRA, swapions,..., CDS)
o Analyse et explication de la variation du P&L à travers l’impact des différents facteurs de risques
o Production et explication des indicateurs de risque (Greek : delta, Gamma, Vegga, rho, théta)
o Simulation des scénarios de shift sur les courbes de taux : shift parallèle, perturbé, cumulé et combiné
o Simulation des trois méthodes de calcul de VaR (Historique, delta Gamma et Monte-Carlo)
o Réplication des pricers summit et des méthodes de calcul de VaR via des macro VBA permettant aux
utilisateurs une meilleure compréhension du principe de valorisation et de calcul de VaR
• Analyse des besoins des clients et proposition de solutions adaptées.
o Rédaction de spécification pour les nouveaux produits
o Accompagnement du développeur dans le développement des nouveaux produits
o Intégration des nouveaux produits dans summit
o Validation du nouveau produit avec une série de tests techniques et fonctionnels
o Test de non-régression et mise en production
• Élaboration de supports utilisateurs (guide utilisateur) :
o Génération de la courbe de taux des devises illiquide à travers les devises liquides via la relation de
parité des taux (à titre d’exemple ROUPI Indienne : USD)
o Gestion des dérivés de crédit (CDS) dans SUMMIT, incluant le paramétrage des données statiques,
des données de marché, la saisie des opérations, le calcul du P&L et l'analyse des risques.
o Méthode de calcul de la VAR (historique, Delta-Gamma et Monte-Carlo)

❖ Ingénieur Financier
Axa Assurances France - Direction des Investissements
1/1999 - 1/2000
• Participation à l’automatisation des outils de gestion d’actifs/Passifs
• Réalisation d’une interface(C/Excel/VB) par une DLL(C++)

❖ Ingénieur Financier
BNP Paribas : Direction des Risques et des Etudes Industrielles
1/1998 - 1/1999
• Etude et valorisation de deux modèles du risque de crédit : CreditMetrics élaboré par JP Morgan et CreditRisk+
élaboré par le Crédit Suisse