CV/Mission de MOA dérivés actions freelance

Exemple de missions de Mohamed,
MOA dérivés actions habitant Paris (75)

Expérience professionnelle

CREDIT SUISSE AG (Zurich) 01/2014 to Present
Business Analyst CRO Change – Regulatory Delivery 07/2015 to Present

Projet du reporting réglementaire dans le cadre de la règlementation BCBS 239 (Principles 3 et 4) afin d’assurer l’agrégation, réconciliation et harmonisation entre les données de Risk et Finance.

• Cadrage et définition des besoins dans le cadre du projet règlementaire BCBS 239.
• Assurer la coordination et le pilotage les interactions avec les parties prenantes assurant l’alimentation en données de risques, des équipes métiers afin de comprendre leur utilisation des données.
• Analyse de données de risque, finance et création des règles standards pour extraction et traitement des données, tolérance en risque, stockage et reporting.
• Cross analyse de datawarehouse et des schémas afin de s’assurer de la faisabilité technique, et définir l’approche du sourcing de donnée pour les besoins règlementaires.
• Rédaction des cahiers de charges, et des spécifications fonctionnelles détaillées
• Collaboration avec SME risque, finance, vendor progiciel IT, projet managers and tests managers afin de s’assurer de la cohérence de la solution retenue avec les expressions du besoin.
• Collaborer avec IT architecte sur la faisabilité du sourcing de données et implémentation des business rules.
• Conduire les tests d’intégration, test de non-régression et UAT.
• Assister l’équipe IT et review des spécifications fonctionnelles.

Environnent Technique : Excel, SQL Server, .Net, PL SQL Developper v11.2, XML, SQL, ETL, DataWarehousing, Windows 7, HP ALM, Tacs, Murex, Front Arena Equity, Savas, RMS, Intellimatch, Fenics etc.

Environnent Fonctionnel : produits structurés actions, produits dérivés actions, options sur actions, futures, EMTN, caps, floors, swaps de taux, bonds, obligations convertibles, cross currency swaps, warrants, CDS, ITRAXX.

Equity Structured and OTC Derivatives Business Analyst 01/2014 – 07/2015

Business analyste dans le cadre du projet de migration de LRP vers GIRAFFE (Risk System)

• Analyser la population des produits structurés dans le cadre de la migration de Giraffe, in-house Risk system.
• Recueil des besoins des business stakeholders et des IT SME.
• Documentation et modélisation des process AS IS et TO BE de IPV Finance.
• Price Testing des books de produits de flow migrés et analyses des impacts sur la valorisation and risques.
• Investiguer les erreurs de pricing run des environnements de valorisation, découlant des problèmes (données de marché, configuration)

Environnent Technique : Excel, SQL Server, Sun Java9, JSON, SQL, XML, Windows 7, TACS, LRP, Giraffe, Gruffalo, Godzilla, Gmac.

Environnent Fonctionnel : EMTN, swaps de taux, bonds, options vanilles, options exotiques à barrière, equity swaps exotiques, dérivés OTC actions, produit structuré actions.

NATIXIS Corporate & Investment Banking (Paris) 07/ 2011 – 12/ 2013
Consultant MOA Dérives Actions

Projet d'évolution de l'interface maison de réconciliations Front/Brokers avec l'implémentation des options à double barrières et cliquets.

Sur le périmètre dérivés actions, rôle de business analyste consistant à assurer l’interface entre l’équipe IT et le FO/MO.

o Amélioration des rapprochements sur les dérivés actions et cash actions entre le sourcing FO Sophis et Brokers/BO à travers BOX.
o Implémentation de la réconciliation des options cliquets et double barrières OTC dans l’interface utilisateur.
o Extraction de fichiers à destination du MO/BO.
o Analyse, définition des besoins avec le FO/BO, écritures des spécifications fonctionnelles détaillées à destination des équipes IT, monitoring de l’avancée des développements, tests, procès-verbaux de tests, homologation puis formation du middle office rapprochements.

Environnent Technique : Windows 10, C++, C#, Oracle DB 11, SQL
Environnent Fonctionnel : Option Vanille, Option Exotiques (barrières, cliquets, forward start options.

DEUTSCHE BANK CIB (Londres). 08/ 2010- 07/ 2011
Consultant MOA FX & Rates IPV Business Analyst
Projet de valorisation indépendante des dérivés de taux et de change et implémentation de méthodologies de valorisation/ ajustement de prix et de calcul des réserves.

o Extraction de données, analyse et soumission à Totem des surfaces de volatilités sur les dérivés de change.
o Assurer la calibration du modèle interne de volatilité locale & stochastique aux données du marché issues du consensus et fournies par Totem.
o Tests de valorisation des dérivés de change, taux et validation des écarts par rapport la valorisation du desk.
o En collaboration avec l’équipe Modèles & Méthodologies, déterminer et implémenter les méthodes et processus d’ajustements de valorisation et de réserves.
o Report des réserves fin du mois et écarts de valorisation aux seniors managers.
o Support et formation des utilisateurs.

Environnent Technique : Windows, Java, SQL, Access, Totem, DB Analytics, Excel
Environnent Fonctionnel : Option FX, Caps, Floors, Swaptions, IFRS 7, Modèles de Volatilité Locale/Stochastique, Price Testing

CITIGROUP Corporate & Investment Banking (Londres) 01/2007 – 09/2010
Business Analyst & Support Trading.
Conception, et implémentation d’un process innovant ‘New Trade Review’ en VBA (approuvé par l’audit interne). Réduction significative des erreurs de booking, de pricing, des écarts de P&L tout en assurant la conformité aux modèles quantitatifs et cohérence des paramètres de pricing aux terms sheets. Les encours de deals non bookés ont été réduits de 80%.
o Analyse des besoins, spécifications fonctionnelles et tests d’un process proactive et fiable de “New Trade Review”
o Homologation des trades des desks exotiques, structurés afin de s’assurer de leur exactitude et cohérence des paramètres économiques, profils de Play-off, et modèles de pricing et réconciliation des booking back-office contre les term sheets/ trades confirmations des émissions d’EMTN.
o Booking des trades, gestion des évènements contingents (calcul de Pay Off et coupon, ajustements de nominal, expirations, assignations, OST) des produits structurés et vanilles, résolution des écarts de P&L. Analyse et validation des variations quotidiennes de Fair Value des trades de différents desks notamment Exotiques, Structurés, Flow, Prop Trading, and Equity Finance.
o Implémentation d’un cross-desk reporting en VBA de suivi des suspens de trades non confirmés par le FO, réduisant ainsi significativement le risque opérationnel.
o Conception de MIS report de l’activité NTR (New Trade Review) résultant à l’amélioration de la communication avec les seniors managers.
o Analyse et justification des variations journalières de P&L résultant des ajustements de trades FO via des sensibilités grecs.
o Dans le cadre d’une task force a contribué à la restructuration du process de control du risque opérationnel du desk prime finance, ce qui a réduit significativement les réserves contre écarts de P&L.
o Support aux traders, sales, back office team members.

Environnent Technique : Windows, C++, SQL, EQRMS, VBA, OASIS, Librairies Quantitatives, Scritura
Environnent Fonctionnel : Produits Structurés (reverse convertible, sweet reverse convertible, auto- callable), Equity Swaps, Options Exotiques, Variance Swaps, Surface de Volatilité ; Courbe de Dividende, Evènements Contingents, Sensibilités Grecs (Delta, Gamma, Vega, Rho, Cross Gamma), P& L Attribution.

CREDIT AGRICOLE Corporate & Investment Banking 10/ 2004 – 11/ 2006

Market Risk Business Analyst (Paris). 08/2005 – 11/ 2006

Monitoring et amélioration de l’exactitude et la qualité des indicateurs du suivi de risques (VAR historique, sensibilités taux, crédit, corrélation et Jump to Default). Amélioration de la transparence prix, de la pertinence et réduction du temps d’analyse variations des risques sur les produits à panier. Rehaussement du contrôle du risque opérationnel en automatisant des process internes.
o Support et contribution à la création d’une base de données d’analyse de risques des produits complexes à panier, notamment CDO. ABS, CDO^2 utilisant des paramètres de sensibilités, historiques de chocs and niveau de spread.
o Suivi des limites en risque. Analyse et production des variations du risque, notamment VAR historique, sensibilités (crédit, taux, taux de recouvrement), corrélation and jump to default sensibilités.
o Création reporting automatique de réconciliation de spread CDS par bucket (3Y, 5Y and 10Y) entre FO et Markit (Market data provider).
o Analyse et production du P&L quotidien des books de CDS.
o Set up courbes de crédit pour des calculs du risque des obligations nues corporates.

Environment Technique: Windows, C++, SQL, Murex, Sophis, Cléo, Omega Infinity, Intellimatch, VBA, Database
Environnent Fonctionnel : Produits Structurés de Crédit (CDO, CDO2, ABS), Bonds, CDS, VAR Historique, Sensibilité Taux, Sensibilité Crédit, Mark to Market, Reporting.

Equity Structured Issuance Contribution (Paris). 10/ 2004 – 08/ 2005
Principal point de contact sur l’activité de contribution des émissions d’EMTN au sein du Global Equity Derivatives Group. Support aux traders et sales dans le cadre des émissions des produits structurés actions, a amélioré le booking FO du swap de couverture des montages et suivi événements contingents des produits structurés (remboursement, remboursement anticipé, adjustment de nominal, maturité, OST)
o Set up de codes (Isin, Telekurs, Common) pour placement primaire des EMTN.
o Détermination de coupons et/ou de prix de rédemption sur instruments échus ou cancellés. Suivi des barrières sur les produits auto-callable.
o Suivi des OST inhérentes aux montages, rédaction de corporate actions events notice et mise à jour des terms ...