CV/Mission de Consultant fonctionnel murex freelance

Exemple de missions d'Abdelaziz,
Consultant fonctionnel murex habitant ?

• Chef de Projet FO

  au sein de la Banque des Marchés d’Attijari Wafa Bank (Casablanca, Maroc)
  Jan 2010 - aujourd'hui

  • Participation à l’implémentation des lots 1.1 et 1.2 et Lot 2 du Murex côté FO et MO : Le scope est FI, FXMM, FXD, IRD, EQD, COMMO
  • Elaboration de spécifications fonctionnelles pour les produits financiers ainsi que leurs différentes méthodes de pricing
  • Spécifications des patterns des instruments (Package, Deal Back to Back, Deals internes)
  • Présentation du module PnL Variation pour l’explication de PnL dans Murex
  • Participation à la migration de Mx V 3.1.22 à V 3.1.30
  • Participation aux comités de projets et coordination des développements avec les différentes équipes projets (AMOA, MOE, Métiers, Editeur)
  • Spécification du besoin des métiers sur la gestion de position de titre en temps réel
  • Organisation d’ateliers avec les métiers pour exprimer leur besoin fonctionnel
  • Organisation de séances de validation de nouvelles fonctionnalités & évolutions avec le SIG
  • Recensement du besoin des métiers en terme d’évolutions, de délais de mise en production
  • Customisation de différents modules de Murex tels que : pricing, simulation, données de marchés, P&L, reporting
  • Formation des utilisateurs sur différents modules FO de Murex
  • Rédaction de cahier de test du module fonctionnel d’E-trade
  • Validation du module de configuration de marges & workflow de la solution E-trade

• Consultant Jems Consulting (Paris)

  Jan 2010 - Jan 2010

  • Maitrise d’ouvrage sur une plateforme de pricing de bonds, produits vanille et structurés
  • Coordination avec la MOE pour la correction de bugs
  • Etudes des évolutions

• Consultant

  chez CALYON (Paris
  Jan 2008 - Jan 2009

  Département : Suivi d’activité/Risques des activités Dérivés de Taux de la Direction de l'Informatique des Marchés de Capitaux.
  Consultant Risque/Support Middle Office/Risque Management
  Environnement: Summit, Summit FT, SQL, Sybase
  
  • Recensement et analyse des besoins auprès des utilisateurs
  • Rédaction de spécifications évolutives et correctives pour les équipes de MOE,
  • Suivi des développements des équipes de MOE
  • Participation aux travaux de recette/tests fonctionnels de non-régression suite aux MEP
  
  • Suivi de production quotidienne des indices de risque : sensis, VAR, Thêta et stress
  • Maintenance et paramétrage d’autres applications risque périphériques à Summit
  • Paramétrage de calcul d’indices de risque pour des périmètres spécifiques à la demande du risque.
  • Suivi des batchs de production Ctrl M et sous Datasynapse : analyse fonctionnelle et technique des jobs
  • Suivi des incidents en liaison avec les équipes Exploitation/Développement
  • Analyse et correction des bugs
  • Coordination de l’alimentation de nouvelles courbes de marchés dans summit avec les équipes fournisseurs de ces données

• Consultant

  Chez CAAM (Paris)
  Jan 2007 - Jan 2008

  • Consultant fonctionnel sur Murex
  • Validation de pricers Murex ( benchmark avec les modèles internes)
  • Rédaction de spécifications fonctionnelles
  • Analyse et explication du P&L
  • Gestion des reporting

• Consultant

  chez MUREX (Paris)
  Jan 2007 - Jan 2007

  Consultant fonctionnel de taux IRD, Support –Risques
  • Testing de nouveaux payoffs et pricing de produits dérivés de taux dans le module de pricing MACS. Les produits tests sont :
  • Cancellable bermudean swaps
  • CMS
  • CMS spread
  • TARN
  • Floating range accruals
  • Digitals
  • Calibration de nouveaux produits exotiques de taux
  • Testing de nouvelles fonctionnalités sur les bonds d’inflation dans les versions MXg 2000 et 3.1
  • Configuration de nouveaux settings et de nouveaux produits d’inflation.
  • Analyse de PnL avec le viewer et le STB.
  • Analyse des indicateurs de risque des portefeuilles des clients (VAR, Sensis, Stress)
  • Analyse et qualification des besoins clients
  • Rédaction des spécifications fonctionnelles, établissement de plan de charges
  Modèles: Hull and White, HJM, BGM, CMS replication, lognormal CMS

• Consultant

  chez GROUPE CAISSE D’EPARGNE (Paris)
  Jan 2006 - Jan 2006

  Département : Risques-reporting/ Dérivés de Taux
  Consultant MOE Risques
  Environment: Summit
  Support de la plateforme financière du Groupe Caisse d’épargne dans les développements
  de nouvelles fonctionnalités sous Summit : customisation des écrans utilisateurs (GUI), pricing de nouveaux produits en C++ sous Unix suivant les cahiers de charge soumis par la maîtrise d’ouvrage en utilisant de nouvelles méthodes et formules de pricing
  • Customisation des reporting de risque et amélioration des dossiers de couverture dans le cadre du projet IFRS.
  • Maintenance évolutive et corrective des outils développés autour de Summit.

• Consultant

  chez CALYON (Paris)
  Jan 2005 - Jan 2005

  Département : « Risques suivi d’activités » des dérivés actions
  Consultant fonctionnel en risques
  Environnement: Sophis Risk
  Support à la migration de l’activité de Stripping des Convertibles à Paris.
  • Structuration des convertibles - Analyse du P&L quotidien (Approche des Grecques).
  • production des reporting du risque sur l’activité de Stripping des Convertibles (Delta, Sensis, Stress, VAR)
  • Analyse des produits dérivés sur les convertibles notamment les Convertibles Asset Swaps, les Ascots et les Cross Currency Convertibles Asset Swap - Analyse des Market to Market à la base des prix de Brokers.
  • Validation du booking des Convertibles Asset Swaps sous Sophis.
  • Maintenance des macros de récupération des prix de marchés à partir de Bloomberg et Reuters en tenant compte de nouveaux contributeurs de marché.

• Stage de fin d’études

  à Price Waterhouse Coopers (Paris)
  Jan 2004 - Jan 2005

  Département : « Risques de Crédits »
  Stagiaire quantitatif
  Environnent : VBA, C++, Sql
  • Analyse financière du risque de crédit et étude des méthodes de valorisations des produits dérivés de crédit.
  • Étude des modélisations de crédit : modèles structurels, d’intensité et d’information incomplète.
  • Implémentation sous C++ du modèle d’intensité et d’un pricer de CDS (Crédit Default Swap)
  • Calibration des intensités de crédit en utilisant les données de marché.
  • Études de corrélation des défauts d’entreprises à travers les n to default.
  • Analyse du risque opérationnel et élaboration de tests d’intégrité de données avec SQL