CV/Mission de Consultant CDM freelance

Exemple de missions de Mehdi,
Consultant CDM habitant Paris (75)

Consultant Senior Risque de Crédit
Synchrone Technologies
octobre 2009 - aujourd'hui

Implémentation du moteur de calcul Réglementaire Risque
Crédit Société Générale Paris
octobre 2009 - aujourd'hui

Implémentation du moteur de calcul Réglementaire Risque
Crédit Société Générale Paris
octobre 2009 - aujourd'hui
&#x2022 Instructions sur différents sujets métiers : titrisations, re-titrisations, CDS, Produits de marchés, collatéraux physiques, réducteurs de risque sur collatéraux, méthode IRBF Alternative, Provisions en Normes Locales...
&#x2022 Mise en place de l&#x2019algorithme d&#x2019optimisation d&#x2019allocation des collatéraux et des garanties.
&#x2022 Mise en place de l&#x2019algorithme d&#x2019optimisation d&#x2019allocation des provisions.
&#x2022 Mise en place de la méthode de transparence dans le cadre de programmes de titrisations originateur synthétiques
&#x2022 Paramétrages des différentes méthodes de calcul dans le module risque de crédit Fermat : Méthode Standard, Méthode IRBF et Méthode IRBA.
&#x2022 Mise en place dans le moteur de calcul Fermat des paramétrages risque de crédit de la réglementation Slovène, Roumaine, Egyptienne et Marocaine.
&#x2022 Participation aux ateliers de mapping de données et rédaction des spécifications
&#x2022 Mise en place des différentes formules d&#x2019EAD en fonction de la typologie de produits et des GAAP (France, Slovénie, Roumanie, Egypte, Maroc etRS)
&#x2022 Paramétrage de la formule interne de BEEL
&#x2022 Mise en place et entretien du modèle Interne de LGD par type de métiers et par filiales (LGD Commerce extérieur, LGD produits sur commodities, LGD crédit documentaires&#x2026.).
&#x2022 Mise en place et entretien du modèle Interne de Haircuts (Haircuts commodities, Haircuts Real Estate, Haircuts Shipping&#x2026) par type de métiers et par filiales.
&#x2022 Mise en place et entretien du modèle Interne d&#x2019Add On par typologie de produits et par maturités
&#x2022 Mise en place des tableaux de bord des écarts suite aux évolutions de paramétrages et aux évolutions Métiers.
&#x2022 Analyses de faisabilité des études de besoins.
&#x2022 Participation aux comités de projets et aux comités de pilotages.
&#x2022 Responsable de la production Mensuelle et Trimestrielles
&#x2022 Mise en place et entretien des paramétrages de production et des paramétrages de versionning
&#x2022 Production des documents utilisateurs et des documents de paramétrages
&#x2022 Participation à l&#x2019installation du module Grand Risque de Fermat.
&#x2022 Participation aux Workshop de mapping des données grands risques.
&#x2022 Mise en place des paramétrages Grands risques
&#x2022 Rédaction des spécifications pour la mise en place d&#x2019un pivot grand risques pour les données en sortie.
&#x2022 Responsable de la veille réglementaire sur le risque de crédit.
&#x2022 Analyse et mise en place des différentes évolutions Bale III : Assurance Vie, Pondérations Inter groupe, Add on de pondération sur les programmes de titrisations dépassant les seuils réglementaires, re-titrisations&#x2026.

Implémentation du module Bale II risque de marché
crédit et opérationnel La compagnie Financière de Rothschild Paris
mai 2008 - septembre 2009
&#x2022 Instructions sur différents sujets métiers : Swap sur Equity, CDS, Swap sur commodities&#x2026
&#x2022 Pilotage des ateliers de mapping des données risque de crédit et risque de marché.
&#x2022 Paramétrages des différentes méthodes de calcul dans le module risque de crédit Fermat : Méthode Standard, Méthode IRBF.
&#x2022 Paramétrage de la méthode de calcul dans le module risque de marché en méthode des maturités pour le risque de taux.
&#x2022 Procéder à la recette des calculs crédit en IRBF et Standard
&#x2022 Procéder aux travaux de recettes des calculs risque de marché pour le risque de taux en méthode des maturités, pour le risque de marché émetteur, pour le risque de marché de change et le risque de marché sur commodities
&#x2022 Interaction avec l&#x2019équipe d&#x2019intégration
&#x2022 Paramétrage et mise en place du module Fermat de réconciliation suivant les normes comptables françaises et suisses
&#x2022 Paramétrage et mise en place du risque opérationnel en méthode standard
&#x2022 Formation des utilisateurs
&#x2022 Participation aux comités de projets et aux comités de pilotage.
&#x2022 Assistance pour la mise en production
&#x2022 Collaboration avec les équipes projet interne Maitrise d&#x2019&#x153uvre.
&#x2022 Production des documents utilisateurs et des documents de paramétrages
&#x2022 Assister l&#x2019équipe de veille réglementaire à la validation des résultats de risque de crédit, marché et la mise en place du dossier de certification bancaire.
&#x2022 Mise en place du module reporting de Fermat et production des COREPs Crédit, Marché et Opérationnel
&#x2022 Assistance pour la mise en place des normes de limites des risques

Implémentation du module Risque de marché
à CDM (Crédit Du Maroc, Casablanca)
janvier 2008 - mai 2008
&#x2022 Paramétrage du risque de marché en méthode des maturités pour le risque de taux.
&#x2022 Procéder aux travaux de recettes des calculs risque de marché pour le risque de taux en méthode des maturités, pour le risque de marché émetteur, pour le risque de marché de change.
&#x2022 Formation des utilisateurs
&#x2022 Participation aux comités de projets et aux comités de pilotage.
&#x2022 Assistance pour la mise en production
&#x2022 Collaboration avec les équipes projet interne Maitrise d&#x2019&#x153uvre.
&#x2022 Production des documents utilisateurs et des documents de paramétrages
&#x2022 Assister l&#x2019équipe de veille réglementaire à la validation des résultats de risque de marché.
&#x2022 Mise en place du module reporting de Fermat et production des reports réglementaires marocains.

Implémentation du module Bale II risque de marché,
crédit et opérationnel à Oddo et Compagnie Paris
septembre 2007 - mai 2008
&#x2022 Instructions sur différents sujets métiers : produits dérivés sur commodities et titrisations en portefeuille Trading
&#x2022 Pilotage des ateliers de mapping des données risque de crédit, risque de marché et risque opérationnel
&#x2022 Paramétrages des différentes méthodes de calcul dans le module risque de crédit Fermat : Méthode Standard, Méthode IRBF.
&#x2022 Paramétrage de la méthode de calcul dans le module risque de marché en méthode des maturités pour le risque de taux.
&#x2022 Procéder à la recette des calculs crédit en IRBF et Standard
&#x2022 Procéder aux travaux de recettes des calculs risque de marché pour le risque de taux en méthode des maturités, pour le risque de marché émetteur, pour le risque de marché de change et le risque de marché sur commodities
&#x2022 Procéder aux travaux de recettes du risque opérationnel en méthode de Base.
&#x2022 Interaction avec l&#x2019équipe d&#x2019intégration
&#x2022 Paramétrage et mise en place du module Fermat de réconciliation suivant les normes comptables françaises.
&#x2022 Paramétrages et mise en place du risque opérationnel en méthode standard
&#x2022 Formation des utilisateurs
&#x2022 Assistance pour la mise en production
&#x2022 Collaboration avec les équipes projet interne Maitrise d&#x2019&#x153uvre.
&#x2022 Production des documents utilisateurs et des documents de paramétrages
&#x2022 Mise en place du module reporting de Fermat et production des COREPs Crédit, Marché et Opérationnels

Implémentation du module Bale II risque de marché,
à la CCR (Caisse Centrale de réescompte - Filiale UBS) Paris
mai 2007 - septembre 2007
&#x2022 Pilotage des ateliers de mapping des données risque de crédit, risque de marché et risque opérationnel
&#x2022 Instructions sur différents sujets métiers : Prise en compte réglementaires des produits de prêts emprunts de titres et des contrats cadres (Repo Netting, Netting OTC)
&#x2022 Paramétrages des différentes méthodes de calcul dans le module risque de crédit Fermat : Méthode Standard, Méthode IRBF.
&#x2022 Paramétrage de la méthode de calcul dans le module risque de marché en méthode des Durations pour le risque de taux.
&#x2022 Procéder à la recette des calculs crédit en IRBF et Standard
&#x2022 Procéder aux travaux de recettes des calculs risque de marché pour le risque de taux en méthode des Durations, pour le risque de marché émetteur et pour le risque de marché de change
&#x2022 Procéder aux travaux de recettes du risque opérationnel en méthode de Standard.
&#x2022 Interaction avec l&#x2019équipe d&#x2019intégration
&#x2022 Paramétrage et mise en place du module Fermat de réconciliation suivant les normes comptables françaises.
&#x2022 Paramétrages et mise en place du risque opérationnel en méthode standard
&#x2022 Formation des utilisateurs
&#x2022 Assistance pour la mise en production
&#x2022 Collaboration avec les équipes projet interne Maitrise d&#x2019&#x153uvre.
&#x2022 Production des documents utilisateurs et des documents de paramétrages
&#x2022 Mise en place du module reporting de Fermat et production des COREPs Crédit, Marché et Opérationnels

Implémentation du module
Bale II risque de crédit Chez Capitalia (Milan)
mars 2007 - juin 2007
&#x2022 Conduite des ateliers de mapping des données risque de marché
&#x2022 Mise en place de l&#x2019algorithme d&#x2019optimisation d&#x2019allocation des provisions.
&#x2022 Paramétrages des différentes méthodes de calcul dans le module risque de crédit Fermat : Méthode Standard, Méthode IRBF et Méthode IRBA.
&#x2022 Rédaction des spécifications d&#x2019alimentation des données risque de crédit
&#x2022 Mise en place du modèle Interne de LGD par type de métiers et par filiales
&#x2022 Mise en place du modèle Interne de Haircuts (Haircuts commodities, Haircuts Real Estate, Haircuts Shipping&#x2026) par type de mé...