CV/Mission d'Analyste finance de marché freelance

Exemple de missions de Khadija,
Analyste finance de marché habitant les Hauts-de-Seine (92)

• Analyste Risques / P&L et suivi du marché.

  BNP PARIBAS CIB
  Jan 2023 - Jan 2023

  Contexte de la mission : Au sein du département ALM Treasury de la BNP Paribas CIB, ma
  mission consistait à suivre et valider les indicateurs de risques (VaR, Stress test) en coordination avec
  les équipes Risques, Front Office et IT. Je suis également chargé de la production, le contrôle et
  l'explication du P&L quotidien sur les portefeuilles Trading Book, composés de produits de taux
  (obligations, swaps, repos).
  • Suivi et contrôle de la VaR et participation à l’analyse des dépassements
  éventuels à travers Kondor+ et SAP BO.
  • Production quotidienne du P&L Accrued et mark-to-market, en lien avec
  les mouvements de marché, le carry, les nouveaux deals et les ajustements
  exceptionnels.
  • Analyse des écarts de P&L à l’aide des effets standard (Market Move, Carry,
  Time Decay, New Deals) et interprétation des écarts résiduels.
  • Contrôles de cohérence des inputs de valorisation : courbes de taux, spreads,
  volatilités et scénarios utilisés dans les chaînes de pricing.
  • Ajustement manuel du P&L en cas d’anomalie
  • Amélioration continue des processus de validation et des fichiers de contrôle
  (Excel automatisés, checks croisés, reporting).
  • Préparation des reportings consolidés mensuels, partagés avec le FO, et les
  équipes Risques.
  • Production et analyse des tests d’efficacité des couvertures (Fair Value
  Hedge) : calcul des ratios d'efficacité selon la normeRS.
  • Réconciliation des données Front to Back : contrôle des écarts entre les
  systèmes FO et BO (booking, market data, valorisation), investigation des
  anomalies.
  • Participation aux stress tests internes, documentation des impacts sur les
  portefeuilles et remontée des résultats.

• Analyste risque de crédit

  SOFAC Crédit SA
  Jan 2022 - Jan 2022

  Contexte de la mission : Au sein de l’équipe Risque de Crédit ma mission consistait à renforcer la
  qualité de la modélisation du risque de défaut et fiabiliser les niveaux de provisionnement selon la
  normeRS9.
  • Extraction et structuration des données à l’aide de SQL pour constituer les
  bases nécessaires à la modélisation du risque de défaut.
  • Exploration, nettoyage et préparation des bases de données via Python
  (Pandas, NumPy) pour assurer la qualité des variables d’entrée.
  • Modélisation de la probabilité de défaut (PD) à l’aide de la régression
  logistique et de modèles de machine learning (SVM, réseaux de neurones – ANN),
  en comparant les performances.
  • Utilisation de SAS et Python pour le développement, la calibration et la
  comparaison des modèles de scoring.
  • Challenge des modèles existants : comparaison des métriques de performance,
  tests de robustesse, interprétation des résultats.
  • Recommandation de la PD optimisée pour l’alignement avec les exigences
  IFRS9.
  • Amélioration du niveau de provisions sur portefeuilles de crédit en intégrant
  les résultats des nouveaux modèles PD dans le cadreRS 9.

• Analyste ALM

  RMA Capital
  Jan 2021 - Jan 2021

  Contexte de la mission : Stage au sein du département Asset & Liability Management (ALM),
  avec pour objectif de participer au suivi de la trésorerie, à l’analyse du portefeuille d’investissement et
  transparisation.
  • Contribution à la mise en œuvre du Pilier 2 de Solvabilité 2 (SBR), en lien avec
  la gestion des risques et de reporting quantitatif.
  • Calcul du SCR Marché et de ses sous-modules : risque de taux, actions,
  spreads, change et concentration.
  • Revalorisation des actifs en juste valeur (fair value) à des fins de conformité
  réglementaire et de transparence du bilan.
  • Participation à l’analyse des portefeuilles multi-actifs (actions, obligations,
  OPCVM, dérivés), en lien avec les exigences de diversification et de capital
  économique.

• Business Analyste P&L / Risques – Finance de marché

  BNP PARIBAS CIB
  aujourd'hui

  Contexte de la mission : Rattachée à une équipe projet transverse dédiée aux évolutions des outils
  de valorisation et d’explication du P&L, j’ai contribué à la refonte du moteur de calcul du P&L et à la
  migration des chaînes de valorisation des produits de taux, en interface avec les équipes IT, Risques,
  P&L et Front Office, dans un cadre de travail structuré selon la méthodologie Kanban.
  • Analyse fonctionnelle & recueil des besoins
  - Recueil et formalisation des besoins des équipes P&L et Risques dans le cadre
  du projet Risk Valuation Services (nouveau moteur de calcul P&L pour les
  produits de taux) pour tout le périmètre EMEA.
  - Animation de réunions avec les équipes Front Office, IT et Middle Office pour
  identifier les fonctionnalités clés et les améliorations souhaité vis a vis le moteur
  de calcul actuel.
  - Analyse de l’architecture existante des outils et formules mathématiques du
  calcul P&L pour les swaps et les obligations.
  - Étude comparative des formules de pricing utilisées dans différents systèmes
  (FO, BO, P&L) et proposition d’alignement / correction.
  • Spécifications & coordination IT
  - Rédaction, revue et validation des spécifications fonctionnelles et techniques
  relatives à la chaîne de calcul du P&L pour les swaps de taux et les obligations, en
  coordination avec les équipes de développement IT.
  -Traduction des besoins utilisateurs en règles de calcul concrètes (formules de
  valorisation, traitement des données de marché, courbes de taux…).
  -Participation active à la coordination entre les équipes métier (P&L, FO, Risques)
  et les équipes IT réparties sur plusieurs sites.
  • Tests fonctionnels / UAT / non régression
  -Conception de cas de test couvrant les calculs de PV, P&L expliqué pour les
  produits de taux pour +30 entités.
  -Exécution des tests fonctionnels (UAT) et validation des releases sur les outils
  P&L.
  -Suivi des anomalies, gestion des tickets dans Jira, et coordination de leur
  résolution.
  -Réalisation de tests de non-régression lors des livraisons régulières.
  • Mise en qualité des moteurs du nouveau calcul / migration
  -Participation à la décommission de l’ancien moteur de calcul (“Must”
  Decommissioning) et à la migration vers RVS le nouveau moteur de calcul.
  -Formation en anglais et accompagnement des équipes de Lisbonne (+15
  personnes) dans la prise en main du nouvel outil.
  • Communication & pilotage transverse
  -Participation aux comités de projet et reporting régulier sur l’avancement des
  travaux, les risques et les décisions à arbitrer.