Adam - Chef de projet SAS

} Management de l’équipe de consultants prestataires auprès de la BCE (2 consultants) ;
} Management du chantier « Data quality » (1 consultant); et
} Revue du modèle de notation interne LGD des expositions saines : revue de la
méthodologie de définition de la LGD réalisée et du dispositif de backtesting.
Retail banking, « Support méthodologique à l’implémentation de la Guidance BCE « Guidance
to banks on Non-Performing Loans », BNPP (Paris) (Juin - Décembre 2017)
} Définition et présentation des exigences règlementaires associées à la mise en œuvre de
l’annexe 7 de la Guidance – Reporting superviseur et Communication financière ; et
} Documentation de l’expression de besoin « risque » associée (i.e. Business
Requirements) et du plan d’implémentation.
Retail banking, « Accompagnement méthodologique IFRS 9 pour le calcul de l’Expected Credit

} Définition des méthodologies de calcul des ECL des portefeuilles long terme et court
terme (mise à jour de la définition du défaut, définition du « staging », calcul des
paramètres PD et LGD point in time et forward-looking) ; et
} Rédaction des guides méthodologiques.
Retail banking, Bâle II, « Optimisation des fonds propres », EDEL Banque (Paris) (Avril -
Juin 2016)
Dans le cadre du chantier d’investigation des leviers d’optimisation des Risk Weighted Assets
(RWA) crédit, pilotage de la mission et management d’une équipe de 3 consultants:
Les travaux d’analyse ont été menés sur les 4 axes suivants:
} Fiabilité des données (analyse de la qualité des données, diagnostic des processus
d’alimentation et de transfert de données, et revue des dispositifs de contrôles
associés);
} Dispositif opérationnel de gestion du risque de crédit (analyse des spécificités
produits et clients de la banque et des modélisations associées, revue des règles
d’allocation et de valorisation des garanties);
} Méthodes de calcul des exigences en capital (analyse des notions de pertes, défaut,
revue de la méthodologie de calcul du risque de crédit par rapport au profil de risque
de la banque); et
} Stratégie produit (analyse des opportunités de transformation de produits existants,
en produits peu consommateurs de fonds propres).
Retail banking, IFRS 9, « Spécification des besoins supplémentaires en matière de reportings
et de données financières, consécutifs à l’entrée en vigueur d’ IFRS9 », Axa Banque (Paris)
(Mars 2016) :
Dans le cadre du chantier d’identification des options méthodologiques de calcul des provisions
IFRS 9 (i.e. dégradation significative du risque, calcul de l’Expected Credit Loss (ECL)) :
} Analyse des bases de données historiques disponibles (données disponibles et
complexité d’exploitation) ;
} Analyse des dispositifs de suivi du risque au regard des exigences de la norme ; Identification des options méthodologiques permettant d’identifier le critère de
« dégradation significative du risque de crédit» ; et
} Cadrage méthodologique pour le calcul des ECLs et identification des principales
composantes du calcul de la modélisation ECL

LEARDERSHIP (Paris et Afrique Subsaharienne)

Retail and SMEs banking, Risque

Revue du dispositif de gestion du risque de crédit (BOA Côte d’Ivoire)
! Définition des objectifs détaillés de la mission sur le volet gestion des risques
! Réalisation de la revue opérationnelle:
} Cartographie des composantes du dispositif de gestion du risque de crédit de la
Banque (acquisition de la clientèle, gestion de la clientèle, surveillance des risques, et
recouvrement des créances) ;
} Analyse des écarts aux meilleures pratiques, à la réglementation locale et à la
stratégie d’entreprise ;
} Rédaction du rapport diagnostic comprenant les écarts, les recommandations et le
plan d’implémentation ; et
} Définition du planning de mise en œuvre du plan d’implémentation.
Retail and SMEs banking, « Construction des modèles de notation interne LGD et ELBE »,
BPF (Paris) (6 mois)
! Pilotage opérationnel de la mission :
} Définition du planning de la mission et management d’un consultant statisticien ;
} Revue de la base des défauts et des pertes (données minimum requises pour la
modélisation interne avancée) ;
} Définition de la méthodologie de construction du modèle de LGD sur le portefeuille
wholesales – concessionnaires ;
} Préparation et animation des ateliers de travail avec les experts ;
} Définition du modèle de segmentation LGD ; et
} Documentation du dossier méthodologique.

Momentum P1 accompagne les entreprises du secteur financier dans les domaines de la gestion
du risque de crédit, de la conformité règlementaire, de l’analyse des données (data analytics),
et de la gestion de projets réglementaires. Elle accompagne en outre les entreprises dans
l’optimisation de leur dispositif RH.

Rôle – Manager

Domaine – Services Financiers: Gestion du risque de crédit, conformité réglementaire.

Principales missions réalisées:

PROJECT MANAGEMENT
Retail and Commercial banking, Gestion de Projet Risques, « Cartographie des risques
fiscaux, Société Générale (Paris) (5 mois)
! En charge du plan d’implémentation de l’outil Groupe de cartographie des risques
fiscaux, en particulier de la définition:
} du plan d’implémentation basé sur la méthodologie “transform” de PwC, (y compris
plan de formation, documentation associée et organisation des sessions) ;
} du dispositif de gouvernance (y compris liste des processus et procédures
manquantes) ; et
} du plan de communication Groupe.

CREDIT RISK MANAGEMENT
Retail banking (SMEs), Bâle II, « Audit de la méthodologie qualitative d’estimation des
paramètres Bâle II », BNPP (Paris) (3 mois)
! Élaboration et suivi du planning de la mission ;
! Audit de la méthodologie qualitative de notation interne avancée d’estimation des paramètres PD et LGD au regard des exigences réglementaires Bâle II ; et
! Rédaction du rapport d’audit comprenant les principaux points de conformité/nonconformité et les recommandations associées.
Retail banking, Bâle II, « Revue de conformité réglementaire », Crédit Mutuel (Paris) (4
mois)
! Élaboration, suivi du planning de la mission et management d’un consultant senior ;
! Audit du dispositif de gestion du risque de crédit de la banque (procédures et
documentation associée) au regard des exigences réglementaires Bâle 2 ainsi que du
CRBF 97-02 ;
! Analyse des écarts entre les procédures existantes et les exigences réglementaires ; et
! Définition des procédures manquantes avec le Directeur des risques Groupe.
Retail banking, Bâle II, « Audit des modèles bâlois (PD, LGD, EAD) du portefeuille
immobilier », BNPP (Paris) (3 mois)
! Audit de la méthodologie de construction des paramètres bâlois (PD, LGD et EAD), au
regard des exigences réglementaires et des meilleures pratiques ; et
! Rédaction du rapport d’audit et présentation des conclusions (constats, points de
conformité/non-conformité et recommandations).
Retail banking, risques, « Audit des méthodologies et processus de provisionnement »,
BNPP (Paris) (3 mois)
! Audit des méthodologies et processus de provisionnement collectifs des portefeuilles
« retail » et « corporate » de la banque ; et
! Présentation des constats et recommandations aux équipes de commissaires aux
comptes.
Retail banking, Bâle II, « Audit opérationnel du dispositif Bâlois de notation interne »,
Crédit Logement (Paris) (4 mois)
! Élaboration, suivi du planning de la mission et management d’un consultant senior ;
! Audit du dispositif de notation interne (méthodologies quantitatives d’estimation des PD,
LGD et EAD, système de contrôle et de surveillance des paramètres) ;
! Revue de l’ensemble des reportings risques-Bâle II et des reportings de suivi du
recouvrement ; et
! Rédaction et présentation du rapport d’audit.
Retail banking, Bâle II, « Définition de la méthodologie de construction des modèles de PD
et de LGD du portefeuille immobilier résidentiel », GE Money (Pays-Bas) (4 mois)
! Définition de la méthodologie de construction des modèles de PD et LGD, animation des
ateliers de travail avec les experts ; et
! Documentation et présentation des résultats au directeur des risques Groupe

Rôle – Manager

Euristix est un cabinet de conseil crée en 2005 et spécialisé en gestion des risques financiers
de la banque de détail.
Domaine – Services Financiers: Gestion du risque de crédit, gestion de la fraude, gestion du
recouvrement et de la dette.

Principales missions réalisées:
CREDIT RISK MANAGEMENT
Retail banking, Risques de crédit, « Portfolio Management Due Diligence», Organisme
spécialisé de crédit immobilier (Bradford and Bingley) (Londres) (3 mois)
Réalisation de la revue des processus et méthodes de gestion de portefeuille (analyse
des processus et méthodes de gestion de portefeuille, revue de l’ensemble de la chaîne
du recouvrement y compris les reportings risques et recouvrement) ; et
! Définition d’une carte de route et des plans d’action associés.
Retail banking, Due Diligence, Sociéte de Private Equity (3i) (Londres) (1,5 mois)
! Réalisation du volet « revue opérationnelle du dispositif de gestion des risques » dont
les objectifs consistaient à:
} évaluer la qualité des crédits et des mécanismes de contrôle et de réduction des
pertes d’une filiale du groupe bancaire HSBC ; et
} identifier et quantifier les écarts significatifs dans la méthodologie de
provisionnement.

Rôle – Assistant Manager

Domaine – Services Financiers: Risque de crédit, Conformité règlementaire Bâle II
Principales missions réalisées :


CREDIT RISK MANAGEMENT
Retail banking, Bâle II, « Revue de conformité règlementaire Bâle II », Bank of Ireland
(Dublin) (3 mois)
! Revue de conformité Bâle II de la ligne métier « Personal Lending »;
! Identification des écarts entre les expressions de besoins et les politiques de la banque
au regard du nouvel Accord de Bâle et de la Directive Européenne ; et
! Animation d’ateliers de travail avec la ligne métier afin de clarifier les zones
d’interprétation de l’Accord.
Retail banking, Bâle II, « Validation des modèles Bâle II sur le portefeuille Banque de
détail », Abbey National (Londres) (3 mois)
! Revue des modèles de notation interne (IRBA) de la banque de détail (modèles PD, LGD
et CCF).
Retail banking, Provisionnement, « Modèles de provisionnement IAS39 », Barclays Home
Finance (Leeds) (5 mois)
! Définition de la méthodologie de provisionnement IAS39 du portefeuille de crédit
immobilier et implémentation sous SAS EM; et
! Définition de la méthodologie de credit scoring pour le portefeuille « crédit locatif »
(« i.e. Buy to let ») et implémentation sous SAS V8 et SAS EM.
Retail banking, Bâle II, « Modélisation LGD », Nationwide Building Society (Swindon)
(4 mois)
! Dans le cadre de la modélisation LGD crédit immobilier, définition de la méthodologie des
modèles de “repossession” (modèle de probabilité de saisie du bien adossé au crédit) des
différents segments de la banque. Ces modèles participaient au processus de calcul de la
LGD Bâle II.
Commercial banking, Risques, « Modélisation d’actif financier », Northern Rock
(Londres) (4 mois)
! Co-définition d’un modèle de scoring permettant de noter les financements immobiliers
spécialisés (Commercial Property Credit Scoring System) ;
! Rédaction de l’expression de besoins associée au modèle de notation ; et
! Co-définition de l’algorithme du modèle.

Rôle – Responsable de Projet statistique Retail
Domaine – Banque de détail, risque de crédit, conformité réglementaire Bâle II
Principaux travaux menés:
! Définition de l’approche IRBA du Groupe pour le portefeuille de la banque de détail ;
! Organisation et animation des ateliers de travail Groupe ayant permis de valider
l’approche Bâle 2 du groupe sur le portefeuille Retail. Approche validée par l’ensemble
des banques du Groupe (25 banques en 2003) ; et
! Management de la construction des modèles de probabilité de défaut Groupe.

Rôle – Fondateur et Expert risk management et gestion de projet

Principales missions réalisées:
PROJECT MANAGEMENT
Retail banking, « Accompagnement méthodologique pour l’implémentation de la norme IFRS
9 », Banque de détail à l’international-BNPP (Paris) (Juin – Septembre 2016)
Dans le cadre de la mise en œuvre de la norme IFRS 9, accompagnement du chef de projet
risque sur le volet « Impairment » de la Norme pour l’ensemble des entités de la banque à
l’international. Les travaux menés ont consisté à :
} suivre l’avancement du projet de chaque filiale, coordonner les travaux, consolider les
remontées d’information, assurer une revue critique des propositions effectuées et
apporter une assistance normative et méthodologique aux équipes projet locales sur
à l’interprétation des guidelines Groupe.
} Assister l’équipe Risque sur les aspects de conformité règlementaire lors de la revue
des travaux des filiales (i.e. conformité règlementaire des différentes approches
envisagées par chaque filiale avec les guidelines normatives Groupe).
Retail banking, Project Management, réglementations bancaires « FATCA » et « Common
Reporting Standard », Société Générale (Paris) (Décembre 2014-Décembre 2015)
} Élaboration et suivi du planning projet ;
} Suivi budgétaire du projet (Ressources) ;
} Suivi du dispositif de gouvernance du projet (Comités de Pilotage et Comités de
projet) ;
} Organisation et facilitation des ateliers de travail visant à définir les expressions de
besoins CRS (i.e. cartographie des processus, et définition des processus cibles) ; et
} Change management (planning et suivi).


TRANSITION MANAGEMENT
Retail banking, Manager de transition de l’équipe Analyse et Pilotage du Risque, « mission de
manager de transition », CACF (Paris) (Octobre 2018 - Mai 2019)
Management de l’équipe en charge de l’analyse et du pilotage du risque de crédit (10
collaborateurs) sur les périmètres de:
} suivi du dispositif de calcul des emplois pondérés en méthode avancée (calcul des
paramètres Bâlois, back-testing, mise à jour méthodologique, qualité des données,
reporting) et de son extension au sein des entités du Groupe ;
} l’accompagnement des entités sur la mise en place des nouvelles normes règlementaires
groupe et européennes ;
} la maintenance du corpus méthodologique de provisionnement aux normes IFRS 9 et du
suivi de son application homogène au sein du Groupe ;
} la réalisation et de la coordination des travaux de validation des modèles risques sur
l’ensemble du groupe, incluant les périmètres « octroi », « réglementaire » et
« provisionnement » ;
} la réalisation des études statistiques pour le suivi des risques ;
} l’animation du réseau des correspondants dans les entités en France et à l’internationaL

notamment à travers un support technique (coaching, transfert d’expertise) ; et
} l’encadrement d’une équipe de chargés d’études statistiques.

CREDIT RISK MANAGEMENT

Retail banking, Consultant expert - grade Directeur McKinsey France -, « mission de la
Banque Centrale Européenne pour la validation des modèles internes de notation LGD