SPSS

Octobre 2006 à ce jour : Thèse et Enseignement (A.T.E.R à l’université Paris 1)
• Modélisation statistique et étude stratégique de la structure d’une organisation pour la quantification des risques de défaillance et de la probabilité d’instabilité des sociétés (Statistiques, Économétrie, théorie des jeux et réseaux de neurones – SAS, MATLAB, Oracle BI).
• Etude, analyse et modélisation de la structure du pouvoir et des préférences des divers acteurs d’une organisation et l’étude de leur impact sur la stabilité stratégique d’une société (modélisation par la théorie des jeux et l’analyse multivariées) (SAS, SPSS, R).
• Développement d’algorithmes en C++\C#, JAVA et de macros en VBA pour le calcul de la stabilité et de la probabilité de conflit à l’intérieure d'une organisation.
• A.T.E.R et Chargé de TD à l’Université de Paris 1 (Modules de probabilités et statistiques).

Depuis Décembre 2008 ESIC
Consultant Analyste
Clients : Crédit Agricole, CHU Caen, Areva, Arkema, Bull, Bourse du Luxembourg, Genesys, Renault, Softeam, Institut de Radioprotection et de Sûreté Nucléaire, Ifram Surdite, Toy Inc, InterSystems,…

Missions réalisées :
- Traitement et mise en place de DataWarehouse.
- Utilisation de la suite Sql Server Analysis Services pour la mise en place des hyper cubes et l’utilisation de la suite Sql BI.
- Développement de modèles d’analyse de données (techniques de Datamining).
- Administration des bases de données (Oracle, MySql et Sql Server).
- Application et formation utilisateur sur SAP Business Object XI.
- Planification et optimisation de la gestion des couts des projets avec MS Project.
- Elaboration d’algorithmes de calcul en VBA Excel.
- Finance de marché et gestion des risques.
- Développement de modèles de scoring et utilisation des méthodes de Clusturing et de Classification.
- Développement en Java J2EE et Swing.
- Concepts avancés en XML et utilisation de XML Spy.
- Développement système et outils de déploiement web (Microsoft IIS).
- Développement de sites web (php, mysql).
- Gestion, utilisation et développement sous IBM Lotus Notes
- Développement de diverses applications en C#.
- Mise en place et développement d’applications en C++ MFC.
- Analyse, Reporting, Oracle & Sql.
- Mise en place et administration d’un réseau locale et d’un VPN.

Avril 2005 / Mars 2007 CALYON
Direction des Risques de Marché - Pole actions / dérivées actions.
Consultant risque de marché.
• Contrôle et gestion des risques de marchés.
• Modélisation mathématique et statistique des indicateurs des risques (SAS).
• Étude, Modélisation et calcul (programmation en Java , C++ et C#) des nappes de volatilités implicites sur les produits actions / dérivées actions par les modèles :
o Black & Scholes et arbres trinomiaux
o Garch et Arch
o Simulation de Monte Carlo.
• Analyse et calcul des sensibilités (delta et vega), du P& L, Back-testing et Stress test.
• Analyse, simulation de VaR (méthode historique) (Sophis) et développement de macros en VBA pour le calcul de la VaR (méthode paramétrique) et des grecques.
• Rédaction du cahier des charges pour l’élaboration et le développement d’une application de calcul de volatilité en C++ et Java.
• Analyse, étude de l’effet smile et des caractéristiques statistiques des nappes de volatilités implicites calculées.
• Étude et analyse de l’impact de la variation des diverses variables économiques sur le périmètre actions / dérivées actions (Régression PLS,…).
• Mesure, couverture, analyse quantitative et qualitative du risque des actifs financiers (actions et dérivées action) (Matlab, SPSS).
• Quantification de nouveaux indicateurs statistiques de risque.
• Développement d’une interface graphique pour la gestion et le calcul des volatilités implicites en Java/Swing sur les produits dérivées actions et validation des tests fonctionnels.
• Analyse des diverses requêtes émises par le middle office, le Risk Management et la R&D (support de niveau 3).
ENVIRONNEMENT : SAS, Eviews, Matlab, SOPHIS, JAVA, UML, VBA, Excel, C++, ORACLE, SQL.

Mars 2004/ Juillet 2004 Banque Centrale de Tunisie
Stage de fin d’études
• Etude et Analyse du concept de la Balance des paiements.
• Analyse et Identification de la sous évaluation du solde des services
• Mise en place et élaboration d’une solution pour le solde des services.
• Etude des divers concepts du Fond Monétaire International (FMI).
• Élaboration d’un questionnaire et utilisation de la technique de sondage par stratification pour la mise en place d’une nouvelle source de donnée (Oracle, Sql).
• Étude, modélisation et développement d’un nouveau système d’information pour la compilation de la balance des paiements (Conception UML, Java Server Page/JSP).
• Modélisation du solde des services (réseaux de neurones, SAS, Eviews et SPSS).
ENVIRONNEMENT : SPSS, SAS, Eviews, JAVA (J2EE, JSP), VBA, Excel, ORACLE, SQL, UML, Rational Rose.

Juillet 2003/ Septembre 2003 SNCF
Stage Modélisation
• Analyse, spécification et étude des besoins du département de la planification et la mise en place de modèles économétriques pour la prévision du nombre de voyageurs.
• Implémentation du modèle sous le langage C et C++.
ENVIRONNEMENT : Eviews, Statistica, SPSS, C/C++.

Mai 2003/ Juin 2003 Ministère de l’Agriculture
Stage Prévision
• Analyse, spécification et étude des besoins des producteurs de céréales pour la modélisation et la prévision de la production céréalière.
• Implémentation du modèle sous le langage C et C++.
ENVIRONNEMENT : Eviews, SAS, C/C++

Décembre 2002 Laboratoire de Recherche (Université Paris 5)
Stage modélisation
• Modélisation, prévision et détection de la maladie de l’ostéoporose (utilisation des réseaux de neurones, modélisation logit, Analyse en composante principale et discriminante) - sous SAS et STATISTICA.
ENVIRONNEMENT : SAS, STATISTICA