CV/Mission d'Architecte it solvency ii freelance

Exemple de missions d'Oukhey,
Architecte it solvency ii habitant l'Essonne (91)

Depuis Avril 2014
Project Manager Solvency II etRS 17 au sein du groupe CNP Assurances
- Responsable du projet pilier II&III : management/pilotage de 4 consultants
- En charge des projets MOA Solvency II : ORSA, ERM et suivi des risques pour la direction des risques Groupe et mise en place des QRT (Pilier III).
- Support fonctionnel et coordination des remises règlementaires Solvency II pour les filiales européennes.
- Veille règlementaire EIOPA sur les sujets reporting réglementaires et Pilier II&III Solvency II.
- Management et mise en place de comité de pilotage projet Risque Groupe.
- Garant de la modélisation sur la partie vie (ORSA, appétence au risque, limite des risques...)
- Interface avec la direction des risques groupe : lancement, pilotage et suivi de projets (modélisation…).
- Travaux normatifs surRS 17 : cadrage métier et pilotage de la mise en œuvre des moteurs de calculs.

Mars 2012/Mars 2014
Actuaire Solvency II au sein du groupe CNP Assurances
Direction des risques techniques :
- En charge du projet « ORSA (solvabilité II) risques techniques » pour le groupe xxx (mise en place et suivi).
- ERM technique : mise en place pour le segment épargne retraite au niveau groupe.
- Participation aux projets solvabilité II (pilier 2) à l’internationale, suivi des filiales...
- Suivi, consolidation et pilotage des risques techniques Solvabilité II au niveau groupe.
- Mesure de l’appétence aux risques techniques du groupe : participation au comité de pilotage.
- Etude de solution d’optimisation du capital économique solvabilité II.
- Modélisation des chocs techniques ORSA (dans le cadre du business plan ORSA) et déploiement au sein des filiales étrangères.

Avril 2011/Mars 2012
Responsable modélisation vie chez SwissLife France (compagnie d’assurance vie)
Direction financière
- Modélisation de la MCEV sous Prophet ALS (management rules, modélisation actif/passif dynamique...).
- Solvency II : documentation du modèle interne, validation tests, use tests (ALS)…
- Calcul du capital économique (ES à 1 an) : Replicating Portfolio.
- Études prospectives (Rentabilité, provisions, ALM…).
- Calcul du ratio Swiss Solvency Test (SLAP).

nov. 2008/Mars 2011
Actuaire vie MCEV chez Allianz France
Direction Financière
- Calcul de la MCEV sous MoSes 5.2. sur des produits en coassurance.
- Consolidation des résultats de plusieurs compagnies (Arcalis, MMVie, Génération Vie..) au sein de la filiale PVSF.
- Travaux prospectifs sur demande Allianz Munich (Provisions financières, scenarii, EV …).
- Calcul de la NBV (affaires nouvelles) trimestrielle et des rentabilités.
- Élaboration d’études prospectives pour chaque compagnie : Taux de Pb, Provisions financière..
- Mise en place contrôles SOX et validation tests du modèle (Déterministes et stochastiques).
- Participation aux travaux Solvency II : validation du modèle, stress tests…

Sept 2007/novembre 2008
Actuaire vie MCEV chez Generali Vie
Direction de l’actuariat
- Calcul de la MCEV (Valeur certifiée de l’entreprise).
- Projection et analyse de scénario de compte de résultat / plan stratégique à moyen terme.
- Modélisation des passifs sous Prophet (VIF1) (french library).
- Calcul de provisions complémentaires sous PROPHET : PGG, PGP et DAC/URL.
- Création et réconciliation de Model Point avec DCS.
- Calcul de rentabilité de produits sous Prophet.

Sept 2006/sept 2007
Chargé d’études actuarielles chez PREDICA (CDD).
Direction Financière.
Au sein de la direction financière participation à différents travaux d’inventaires et d’analyse:
- Projet IAS/RS : classification de contrats d’assurance épargne.
- Retraite collective et préretraite : inventaire des comptes et calcul prospectif des engagements (art83. et art.39).
- Aide à l’élaboration d’outil d’analyse d’écarts comptes sociaux/comptes consolidés (branche épargne).
- Diverses études ad’hoc d’aide à la réalisation de comptes techniques d’inventaire.
- Projection de comptes consolidés et analyse d’écarts comptable (calage compta/portefeuille et correction de résultat).
- Construction d’un outil de reporting FFSA.
- Construction d’outils d’audit de provision pour risque de taux.
- Simulation de la capitalisation de contrats / Politique de PB.

Oct.2005/août 2006
Analyste statisticien chez Orange DRC (stage 1 an)
- Mise en place d’indicateur stratégique financier, requêtes sous SQL Server 2000 et ACCESS2000, construction de Datamart
- Études statistiques : création de cohorte, analyse d’impact et études ad hoc (analyse et modélisation sous SAS 9.1).

2005
Assistant au risk Manager (AWB BANK) Paris/RABAT (stage 6mois)
- Élaboration de scoring, mise en place d’outil d’alerte sur les marchés financiers, études sectorielles statistiques, calcul de la VAR, aide à la mise en place du projet Bâle II…

2003/2004
Analyst credit IBL Bank (Londres)
- Élaboration d’outil décisionnel statistique et d’aide à la décision (indicateur stratégique).
- Mise en place d’un outil de classification clientèle.
- Recueil d’indicateur qualité et vérification des cohérences de données.
- Conception et mise en production d’un outil de gestion actif - passif permettant le rapprochement
mensuel des flux de l’actif et du passif (programmation sous SAS).
- Conception les outils informatiques permettant de publier les bases de données techniques et
les analyses de marge (inventaire permanent).

2002/2003
LBP Fund (San Diego, USA Californie) risk analyst junior
- Recueil et nettoyage des données statistiques économiques (Amérique latine), vérification de la cohérence (analyse de la variance et calcul des espérances mathématiques).
- Mise en place d’un outil de modélisation économique en vue de modéliser les risques de taux (change, VAR..).
- Étude des corrélations actif/passif et sensibilité face au risque.

2001/2002
National Bank of Kuwait (Sal Miyah , Kuwait) : Analyste Junior
- Élaboration de stratégies d’options
- Développement de modèle de calcul de profit/perte d’une combinaison d’options ou de sous-jacent.
- Élaboration de stratégies de couverture, de spéculation, d’arbitrage et d’assurance de portefeuille.
- Implémentation de méthodes numériques pour pricing d’options basé sur différentes méthodes (black&Scholes..).
- Stratégie de gestion du risque de change dans les pays asiatiques.
- Élaboration et gestion d’une position de change - stratégie de couverture de devises et de swaps.
- Développement et élaboration d’un SWAP de taux d’intérêt (solveur Excel / VBA).

2001
UQAM (Université du Québec) – Analyste junior (stage)
Rédaction de rapport sur des compagnies canadiennes – E mission d’avis d’achat / vente .
Rapport financier d’évaluation d’une compagnie côté en bourse – Analyse conjoncture socio-économique et de l’industrie canadienne, calcul des ratios comptables et financiers, analyse des fiches comptables.
Analyse fondamentale et technique - interprétation des cours et des graphiques.
Gestion de portefeuille d’obligations / d’actions américaines – évaluation de la performance / risque .
Élaboration d’une stratégie d’investissement – Évaluation d’un portefeuille de titres et couverture contre les fluctuations des taux de change / d’intérêts.