Laurent - Assistant à maîtrise d'ouvrage C

RISK IFS/IRB/COO – Infocentre Risque
Maîtrise d’ouvrage stratégique
Reporting risque de crédit – engagments, provisions, douteux

SUJET :
L’équipe de reporting Risque de la branche International Retail Banking (IRB) de BNP produit les rapports réglementaires et internes nécessaires au suivi des risques de contrepartie et de crédit. Afin d’améliorer la qualité et la cohérence des différents rapports, il est envisagé de construire un infocentre afin de rassembler, contrôler et publier le métriques de risque provenant de sources multiples, comme des référentiels centraux ou des extractions de systèmes des entités du pôle International Retail.
Le périmètre géographique couvre les entités européennes (Pologne, Ukraine), Africaines (Algérie, Tunisie, Maroc) et Turquie. Le périmètre fonctionnel couvre les reportings des engagements au sens large, le coût du risque (provisions) et les engagements douteux (NPL stages 1 à 3).

Ma mission, pour le compte des gestionnaires de risque, est en 3 points :
analyse des différents processus existants réalisant la collecte des données et la production des rapports
conception du modèle de données du futur infocentre, son processus de collecte des données, ses contrôle qualité, les calculs de transformation des données et les différents rapports réglementaires ou internes
valider la conception avec les gestionnaires de risque, en réalisant un prototype Access de l’infocentre. Ce prototype et la documentation permettront dans une future mission IT, l’implémentation de l’infocentre dans un environnement SAS

ROLE :
Accompagner l’équipe de reporting dans le cadrage et la définition détaillée du processus actuel
Concevoir d’un point de vue métier le modèle de données, le processus d’utilisation de l’infocentre Risque, ainsi que les différentes transformations des données
Prototyper l’infocentre dans une base Access et les restitutions dans l’outil Tableau
Réaliser la production des reportings trimestriels à partir du prototype, en parallèle du processus actuel, depuis Q4 2019

Fonctionnel : Reporting risque de crédit, Coût du risque, NPL
OUTILS : MS-Access, Tableau

RISK/COO – Projet Filière Unique

Maîtrise d’ouvrage stratégique
Filière commune de reporting réglementaire groupe compta-risque-Liquidité

SUJET :
Dans la continuité de la mission BNPP 2011-2014, la mission est d’accompagner le déploiement du projet « Filière Unique », qui vise à parachever le projet « USeRs » qui a jeté les bases de la filière commune des reportings réglementaires Risque, Financier et Liquidité. Le rôle est d’assurer la compréhension des besoins métier, assurer la cohérence de l’architecture SI, piloter les équipes MOA IT en produisant des notes de cadrage et en réalisant le suivi des évolutions au niveau de la fonction centrale Risque.
Le périmètre d’intervention couvre deux zones : l’interpréteur central de données risque « RDI » qui réalise le defaulting des données manquantes, le calcul d’indicateur et l’allocation des paramètres de risque (PNU, garanties reçues, provisions spécifiques) et d’autre part le projet de contrôle qualité des données tiers.

Sur la fonction interprétation des données Risque
Mise en place d’une cellule de suivi de la production de deux personnes
Production des KPI trimestriels sur les traitements réalisés
Accompagnement des différentes lignes métier (CIB France et International, Banque de détail, Fortis, BGL) à l’emploi de ce service central
Paramétrage des évolutions réglementaires dans l’outil
Identification et suivi des évolutions nécessaires dans l’outil pour assurer son rôle dans l’architecture cible du projet (performances, interfaces, criticité)
Mise en place du paramétrage de l’allocation des paramètres de risque nécessaires au calcul des indicateurs EAD/RWA. Prototypage en MS-Access afin de réaliser des études d’impact
Etude comparative des règles métier entre l’architecture de reporting actuelle et cible « filière unique », afin d’assurer la continuité des résultats produits avant et après migration vers le service central

Sur la fonction maîtrise des données (BCBS 239)
Conception et prototypage en MS-Access de l’outil central de contrôle qualité des données Risque des clients de la banque, avant implémentation par l’IT d’une application dédiée
Production trimestrielle des KPI utilisés dans les comités de suivi de la qualité des données Risque
Accompagnement des fonctions métier dans la définition de leur stratégie de contrôle qualité

ROLE :
Référent auprès des lignes métier, des fonctions centrales et des équipes IT, pour ce qui concerne la fonction d’interprétation des données manquantes, aussi bien au niveau normatif qu’au niveau opérationnel
Pilote métier du projet de déploiement de la fonction centrale d’interprétation des données Risques
En charge de la production des KPI qualité de données avant la mise en place d’un outil IT

Fonctionnel : Reporting risque de crédit, BCBS 239
OUTILS : MS-Access, Oracle
DEVL/PPO/SRF – Projet SAFIR
Maîtrise d’ouvrage stratégique
socle commun compta-risque pour le reporting réglementaire

SUJET :
Le programme SIRIF s’inscrit dans le cadre du projet de transformation du modèle opérationnel d'Ambition 2015 du Groupe Société Générale. Le nouveau système central SAFIR permet la consolidation comptabilité – risque dans le cadre du programme SIRIF. La mission consiste à intervenir dans l’équipe de maîtrise d’ouvrage stratégique (ISP), sur différents sujets liés au projet SAFIR.

La mission s'est décomposée en trois phases :
mai à septembre 2015 : évaluation les impacts du projet sur le reporting COREP ; intégration du projet SAFIR et du système SOPRA « EVOLAN »
octobre 2015 à mars 2016 : support bancaire des équipes de reporting
avril à juillet 2016 : dans le cadre du projet BCBS 239, cadrage de la refonte du processus de reporting "Grands Risques"

ROLE :

- Rédaction de la note de synthèse listant l’ensemble des règles de ventilation des états COREP
- Création d’un logiciel paramétrable en Access pour simuler la ventilation COREP et homologuer la production
- Qualification bancaire du projet SAFIR et saisie des anomalies constatées dans QC pour le suivi de leur correction
- Support métier des équipes de reporting face aux changements et aux anomalies du nouveau système SAFIR
- Cadrage bancaire de la refonte du processus de reporting "Grands Risques", basé sur le socle commun compta-risque SAFIR et axé sur la mutualisation des processus RWA et GRR. Le nouveau processus répond aux exigences de la directive BCBS 239 en termes de qualité, de cohérence et d'exactitude du reporting GRR

Fonctionnel : Reporting risque de crédit COREP, Grands Risques, BCBS 239
OUTILS : Sopra Evolan, Business Objects, Quality center, Oracle, Business Object, MS-Access

Chef de projet MOA

RESG/BSC/FIN – Etats réglementaires
Reporting COREP
SUJET :
Prise en charge pendant 6 mois de l’équipe MOA Etudes du reporting COREP pour assurer la transition entre le départ et l’arrivée de personnels internes SG. Conduite de l’équipe (4p), gestion des projets 2015 et support aux utilisateurs pendant les arrêtés trimestriels T4 2014 et T1 2015.

Le COREP groupe SG et sous-consolidé est produit par un ensemble applicatif comprenant :
Un ETL de collecte et de transformation des flux de données Risque
Le logiciel Sopra Evolan pour la mise ne forme

COO/CRSS - Group Risk Management
Gestion de projet Busines Analyst
Reporting risque de crédit

SUJET :
Afin de satisfaire aux exigences réglementaires futures, de permettre plus de souplesse dans l’intégration d’entités dans le groupe et de réduire l’écart compta-risque, le projet groupe « USeRs » a été lancé en 2011. Il a pour ambition de créer dans le groupe BNPP une chaîne unique de reporting réglementaire du risque de crédit (COREP), du reporting financier (FINREP) et du reporting de liquidité.

Les fonctions du module « RDI » (Risk Data Interpretor) dont j’ai la charge sont :
valorisation par défaut de chaque donnée Risque manquante selon des règles métier groupe prudentielles paramétrables
normalisation fonctionnelle des données Risque brutes métier en données de reporting interprétables par le calculateur RWA et le système de reporting unique Risque/Compta/Liquidité

En complément de l’application, un certain nombre de prototypes ont étés produits pour quantifier l’impact RWA de certaines évolutions méthodologiques et la qualité de leur approche prudentielle.

Je suis autonome sur le sujet, avec une personne partiellement dédiée au projet. Le projet est conçu de zéro sur la base d’un échange étroit et régulier avec les :
méthodologues Risque définissant les règles de valorisation prudentielles
utilisateurs produisant les reporting Risque
architectes fonctionnels et IT
équipes IT en charge de la mise en œuvre

ROLE :
Gestion du projet (planning, priorisations, lotissement, reporting sponsors, comités méthodologiques)
Etudes Maîtrise d’ouvrage (définition du besoin, architecture fonctionnelle)
Prototypage (études d’impacts RWA)
Conception et recette de l’application (spécifications fonctionnelles, cahiers de recette, PV)
Gestion du changement (intégration au SI, étude d’impacts quantitatifs, formation)

FONCTIONS APPLICATIVES :
Valorisation par défaut des données manquantes
Calcul d’indicateurs de reporting Risque (portefeuille prudentiel, tiers douteux, tiers retail, taux de valeur résiduelle, etc…)
Aplatissement des structures pyramidales d’autorisations
Paramétrage Web (Intranet BNP)
des structures de flux d’entrée / sortie
des traitements contrôles et des transformations fonctionnelles
des vacations automatiques et manuelles
Traitements batch des référentiels tiers et des flux d’activité Risque de crédit
Suivi temps réel des traitements
Production de piste d’audit des transformations

Fonctionnel : Reporting risque de crédit et de contrepartie (Bâle II et III / CRD4)

SEGL/DEO – Déontologie Groupe
Conduite du changement
Deontologie des marchés

SUJET :
Après avoir participé à l’élaboration de l'application « SSD » (Significant Shareholding Disclosure) de février 2009 à juin 2010 (voir plus bas dans le CV), le service déontologie me demande de participer à la conduite du changement, afin de mettre en place l’outil SSD et les évolutions dans le processus métier qui l’accompagne.

La mission est au forfait, implique deux autres personnes et consiste à la rédaction des documents suivants :
La description des processus métiers
Le guide des fonctionnalités de l’outil SSD
L’organisation et les supports de formation
La structure organisationnelle
L’instruction groupe

Fonctionnel : Directive européenne transparence relative aux seuils de détention (2004/109/EC)

Chef de projet MOA

Business Support & IT Services
Chef de projet MOA
Reporting des franchissements de seuil

SUJET :
L'application « BOR » (Beneficial Ownership Reporting) qui est l'outil de collecte des positions et de calcul des détentions du groupe AXA pour le périmètre Europe. Il intègre les produits action et dérivés, en détention directe ou indirecte. Il permet le suivi des franchissements de seuil, des transactions en période d'OPA, des émetteurs sous surveillance et différents rapports réglementaires.

La mission consiste en la reprise en main du projet (retards sur les livraisons attendues), la gestion des évolutions et le support utilisateur (pilotage d’1 personne en charge). Mes interlocuteurs sont les déontologues (Paris-Londres) d’une part et l’équipe IT d’autre part. Toute la communication est en anglais.

ROLE :
Pilotage du projet (planning, priorisations, lotissement, reporting sponsors, comités utilisateurs)
Rétro documentation fonctionnelle
Conception des évolutions du lot suivant :
intégration des dérivés
différentiation des détentions directes / indirectes
rapport des transactions en période d'OPA
rapports spécifiques FSA (TR1, Takeover, FSA 8.3)
Recueil des besoins auprès des Compliance Officers
Rédaction des spécifications fonctionnelles à destination des développeurs IT
Support de production
Recette et formation des utilisateurs

FONCTIONS APPLICATIVES :
Collecte et intégration en base de données des positions et des transactions alimentée par les différentes entités du groupe
Calcul des détentions et détection des franchissements
Calcul et rapport des transactions en période d'OPA
Interface web (Intranet) de gestion des déclarations réglementaires

Fonctionnel : Directive européenne transparence relative aux seuils de détention (2004/109/EC)

SOCIETE GENERALE

SEGL/DEO – Déontologie Groupe
Maîtrise d'ouvrage stratégique
Reporting des franchissements de seuil

SUJET :
L’application SSD (Significant Shareholding Disclosure) doit devenir fin 2010 l'outil de gestion des déclarations réglementaires de franchissements de seuils de détention du groupe. L’outil collecte les positions du groupe sur les titres action et dérivés action, calcule le niveau de détention du groupe sur chaque société cotée, détecte les franchissements de seuils légaux et statutaires et permet le suivi des déclarations réglementaires aux régulateurs nationaux.

La mission consiste à prendre part à l’équipe MOA en charge de la conception fonctionnelle du projet depuis zéro (en collaboration avec les déontologues), la définition d’une architecture fonctionnelle (en collaboration avec les fournisseurs de données back office du groupe SG), la gestion du forfait de réalisation confié à une société externe, la recette et l’intégration au SI.

ROLE :
Conception du modèle de données et de la logique fonctionnelle
Recueil des besoins auprès des Compliance Officers
Etude et définition des interfaces avec des sources de données des participations du groupe avec les équipes IT en charge
Rédaction des spécifications fonctionnelles à destination de l’éditeur logiciel SOPRA
Pilotage du projet au sein du service Compliance (DEO) et avec les équipes IT
Recette et formation des utilisateurs

FONCTIONS APPLICATIVES :
Base de données des positions alimentée par les différentes entités du groupe
Calcul des détentions et détection des franchissements
Interface web de gestion des déclarations réglementaires

Fonctionnel : Directive européenne transparence relative aux seuils de détention (2004/109/EC)

SEGL/DEO : Service de la Déontologie
Conseil
Gestion de l’application MUST : Monitoring of Unusual and Suspicious Transactions. Elaboration des contrôles permettant de se conformer à la réglementation européenne relative aux abus de marchés
Application :
- Collecte des ordres, transactions et positions de l’activité DAI
- Analyse des données collectées pour détecter les potentiels abus de marché
- Workflow d’étude des transactions/ordres/positions suspectes
- Audit des implémentations de la directive européenne « abus de marché » dans les différents pays européens
- Audit des règles de négociation par marché
- Rédaction des expressions de besoin bancaires
- Interface avec l’IT
- Recette des évolutions
- Support aux utilisateurs
- Documentation
FONCTIONNEL : marchés titres, dérivés, taux et matières premières

Référentiel Marché Actions & Dérivés

Audit – Architecte fonctionnel
Audit du référentiel de données de marché de la branche Actions & Dérivés
Application :
- Base de données statiques, prix, dividendes, Repo, devises (ZC), indices et volatilités
- Pricer d’options
- Base de donnée opaque de produits exotiques
- Couche service d’accès aux données
- Audit de l’existant
- Recueil des doléances et besoins utilisateurs IT et fonctionnels (Front office, Middle office, Support, Production) à Paris, New York, Tokyo et Hong Kong
- Rédaction de documents fonctionnels pour chacun des composants du référentiel et de ses clients, analyse des faiblesses et des évolutions à venir
- Dossier d’architecture actuelle, Proposition d’architecture cible, chiffrage et préconisations détaillées
FONCTIONNEL : Données de marché, pricing