Hamza - Chef de projet EXCEL

Ref : 210318D001
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Photo de Hamza, Chef de projet EXCEL
Compétences
SQL
C++
SOPHIS
RISKMETRICS RISKMANAGER
SAS
Expériences professionnelles
  • Associé cofondateur, coresponsable

    Partner | Hominum
    2021 - aujourd'hui

  • Chef de projets & analyste de risquefinancier

    BPE
    2020 - aujourd'hui

    • Révision de la politique des risques internes et amélioration des indicateurs de risques.
    • Amélioration de l’organisation interne en méthode agile des contrôles de risques financiers et transformation du processus de
    reporting : cadrage, spécification, backlog, recette, priorisation, planification, etc.
    • Projet de mise en place des outils de suivi en méthode agile des risques de marché/liquidité (Exposition, Liquidité, ADTV,
    Concentration, Univers, Limites internes, …) liés aux stratégies d’investissement (charge de travail divisée par 3 & augmentation de
    l’efficacité) : cadrage, spécification, backlog, recette, priorisation, planification, etc.
    • Projet d’application de la directive CESR : développement des outils de calcul et de suivi de la volatilité et du SRRI.
    • Projet de mise en place du processus de traitement d’erreurs et d’évaluation de l’impact marché.

  • Chef de projets et analyste de risque de marché

    Lyxor AM
    2018 - 2020

    Product Owner risque de marché du projet de mise en place de la directive PRIIPs : Spécification des besoins, cadrage,
    planification, backlog, production d’indicateurs (VEV, SRI, MRM, CRM) et mise en place de contrôles de cohérence des résultats.
    • Production et suivi des P&L et des indicateurs de risque de marché (VaR, Expected Shortfall, Volatilité, Drawdown, Duration,
    DV01, Liquidité, Levier, Exposition, Concentration, Stress Test, Decade Down, Grecques, …) sur différents portefeuilles de
    stratégies Alternative Investment Strategies, Fixed Income et Hedge Fund.
    • Analyse des évolutions d’indicateurs de risque et reporting des résultats : Backtesting de VaR et analyse des exceptions,
    analyse des résultats de Stress Test.
    • Projet de pricing d’instruments financiers : développement d’un outil VBA de pricing de BFO, production d’une matrice de Stress
    Test et arbitrage de prix.
    • Projet de définition et de mise en place des suivis de risques pour fonds nouvellement lancés (Rédaction de l’Exhibit A).
    • Projet de développement d’outils de suivi de risque complexes : CPPI, deleveraging mechanisms.
    • Calcul et contrôle du niveau de couverture requis sur le seed money de fonds : Beta hedge, vol hedge.
    • Projet d’optimisation des outils de suivi de risque via VBA (gain de 0,5ETP : temps de production passé de 4h à 0,3h).
    • Participation trimestrielle au Risk Board et explication des évolutions de risques.

Études et formations
  • Formation
    2016 – 2018 Master Finance – Asset Management | Université Paris Nanterre, France
    2013 – 2016 Licence Economie et Gestion | Université Paris Nanterre, France
    2012 – 2013 Baccalauréat Série S – Spécialité Mathématiques | Lycée Zineb Ennafzaouia, Maroc

    Compétences
    Business Analysis Identification, recueil et analyse des besoins, analyse d’impact fonctionnel/process, cadrage, conduite d’ateliers, rédaction des
    spécifications, stratégie & scénarii de recette/homologation (fit & bout en bout), formation & accompagnement des utilisateurs.
    Gestion de projets
    Efficacité opérat.
    Marchés Financiers
    Méthodologies de gestion de projets en cycle en V et en agile à l’échelle (Scrum, rôles et rituels, backlog, sprints, priorisation, grooming,
    philosophie sous-jacente).
    Leviers et dimensions de la gestion de projets : maîtrise de la gestion par les KPIs, plannings, budgets, risques, livrables ; management et
    coordination des parties prenantes projet ; réactivité et prise en compte des contraintes environnantes, change, communication et reporting.

    Efficacité opérat. Lean six sigma, modélisation de processus, optimisation de processus, refonte de processus métier/IT, BPM(N), RPA, IA.

    Marchés Financiers Marchés financiers : Equity, Dettes, Commodities, Forex, Dérivées.
    Acteurs : Banque d’Investissement/Privée, Asset Management, Clearing Houses, Broker, Assurances, Hedge Funds, Régulateurs, etc.
    Instruments financiers : Obligations, Actions, Options (Path-dependant, lookback, barrière, digitale), Swaps, Futures, Dérivés de taux (floor,
    cap, swaption, IR swap, FRA, Eurodollar, CMS), Dérivés de Crédit (CDS, CDO, ABS, MBS, TR swap), Dérivés de change (Curr. Swap, Forex
    forward), Dérivés d’actions (CFD,Index Future).
    Pricing d’instruments financiers : Valuation risque neutre, Equation différentielle partielle (Black & Scholes), Valuation Martingale, Monte
    Carlo, Réplication (statique et dynamique), modèle BGM, modèle HJM.

    Analyse des Risques Risque de Marché : VaR (Historique ex-ante, Paramétrique et Monte Carlo), SVaR, Expected Shortfall, Volatilité, Drawdown, Duration, DV01,
    Liquidité, Levier, Exposition, Concentration, Stress Test, Decade Down, Lettres Grecques (Δ, Γ, ρ, θ, Υ, λ, ε, Speed, Vanna, Vomma).
    Risque de Contrepartie et Crédit : AVA, xVa (CVA, DVA, HVA, LVA, KVA), exposition aux contreparties (EAD, CE, PFE, MPFE, EE, EPE, EEE,
    EEPE), netting & collateral.
    Risque de Liquidité : LCR, NSFR, CAR, levier.
    Règlementations : FRTB, IFRS, PRIIPs, MiFID II, CESR, EMIR, Bâle III, Solvency II, RGPD

    Gestion de Portefeuille Stratégies d’investissement : Hedge Fund (Global Macro, Long Short Equity, Commodity Trading Adviser, Long Short Credit, Event Driven),
    Fixed Income, CPPI, Alternative Investment Strategy, Fund of Fund, Manage Accounts, ETF.
    Modèles d’évaluation d’actifs et indicateurs de perf./risque : CAPM, APT, Opti. EV, Beta, Ratio de Sharpe/Treynor, Alpha de Jensen

    Analyse de données,
    Statistiques & IA
    Modélisation Statistique : Séries temporelles linéaires (MA, AR, ARMA) et non linéaires (TAR, SETAR, ESTAR, MS, ARCH, Modèles GARCH),
    Statistique multivariée (ACP, AFC).
    Intelligence Artificielle : Machine learning, deep learning, neural network.

    Outils Informatique MS Office : VBA, Word, Excel, PP, Access, Power BI Programmation : OOP, Python, C, C++, SQL Web : HTML, CSS, JavaScript
    Market Data Providers : Bloomberg, Thomson Reuters Progiciels : SOPHIS, FusionInvest Analyse de données : R, SAS

    Langues Français : Bilingue Anglais : Bilingue Espagnol : Intermédiaire
    Arabe : Langue maternelle Italien : Intermédiaire Allemand : Notions
    Certifications AMF, TOEIC (960), CFA candidate

Autres compétences
Formation
2016 – 2018 Master Finance – Asset Management | Université Paris Nanterre, France
2013 – 2016 Licence Economie et Gestion | Université Paris Nanterre, France
2012 – 2013 Baccalauréat Série S – Spécialité Mathématiques | Lycée Zineb Ennafzaouia, Maroc

Compétences
Business Analysis Identification, recueil et analyse des besoins, analyse d’impact fonctionnel/process, cadrage, conduite d’ateliers, rédaction des
spécifications, stratégie & scénarii de recette/homologation (fit & bout en bout), formation & accompagnement des utilisateurs.
Gestion de projets
Efficacité opérat.
Marchés Financiers
Méthodologies de gestion de projets en cycle en V et en agile à l’échelle (Scrum, rôles et rituels, backlog, sprints, priorisation, grooming,
philosophie sous-jacente).
Leviers et dimensions de la gestion de projets : maîtrise de la gestion par les KPIs, plannings, budgets, risques, livrables ; management et
coordination des parties prenantes projet ; réactivité et prise en compte des contraintes environnantes, change, communication et reporting.

Efficacité opérat. Lean six sigma, modélisation de processus, optimisation de processus, refonte de processus métier/IT, BPM(N), RPA, IA.

Marchés Financiers Marchés financiers : Equity, Dettes, Commodities, Forex, Dérivées.
Acteurs : Banque d’Investissement/Privée, Asset Management, Clearing Houses, Broker, Assurances, Hedge Funds, Régulateurs, etc.
Instruments financiers : Obligations, Actions, Options (Path-dependant, lookback, barrière, digitale), Swaps, Futures, Dérivés de taux (floor,
cap, swaption, IR swap, FRA, Eurodollar, CMS), Dérivés de Crédit (CDS, CDO, ABS, MBS, TR swap), Dérivés de change (Curr. Swap, Forex
forward), Dérivés d’actions (CFD,Index Future).
Pricing d’instruments financiers : Valuation risque neutre, Equation différentielle partielle (Black & Scholes), Valuation Martingale, Monte
Carlo, Réplication (statique et dynamique), modèle BGM, modèle HJM.

Analyse des Risques Risque de Marché : VaR (Historique ex-ante, Paramétrique et Monte Carlo), SVaR, Expected Shortfall, Volatilité, Drawdown, Duration, DV01,
Liquidité, Levier, Exposition, Concentration, Stress Test, Decade Down, Lettres Grecques (Δ, Γ, ρ, θ, Υ, λ, ε, Speed, Vanna, Vomma).
Risque de Contrepartie et Crédit : AVA, xVa (CVA, DVA, HVA, LVA, KVA), exposition aux contreparties (EAD, CE, PFE, MPFE, EE, EPE, EEE,
EEPE), netting & collateral.
Risque de Liquidité : LCR, NSFR, CAR, levier.
Règlementations : FRTB, IFRS, PRIIPs, MiFID II, CESR, EMIR, Bâle III, Solvency II, RGPD

Gestion de Portefeuille Stratégies d’investissement : Hedge Fund (Global Macro, Long Short Equity, Commodity Trading Adviser, Long Short Credit, Event Driven),
Fixed Income, CPPI, Alternative Investment Strategy, Fund of Fund, Manage Accounts, ETF.
Modèles d’évaluation d’actifs et indicateurs de perf./risque : CAPM, APT, Opti. EV, Beta, Ratio de Sharpe/Treynor, Alpha de Jensen

Analyse de données,
Statistiques & IA
Modélisation Statistique : Séries temporelles linéaires (MA, AR, ARMA) et non linéaires (TAR, SETAR, ESTAR, MS, ARCH, Modèles GARCH),
Statistique multivariée (ACP, AFC).
Intelligence Artificielle : Machine learning, deep learning, neural network.

Outils Informatique MS Office : VBA, Word, Excel, PP, Access, Power BI Programmation : OOP, Python, C, C++, SQL Web : HTML, CSS, JavaScript
Market Data Providers : Bloomberg, Thomson Reuters Progiciels : SOPHIS, FusionInvest Analyse de données : R, SAS

Langues Français : Bilingue Anglais : Bilingue Espagnol : Intermédiaire
Arabe : Langue maternelle Italien : Intermédiaire Allemand : Notions
Certifications AMF, TOEIC (960), CFA candidate

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