Hamza - Chef de projet EXCEL

Formation
2016 – 2018 Master Finance – Asset Management | Université Paris Nanterre, France
2013 – 2016 Licence Economie et Gestion | Université Paris Nanterre, France
2012 – 2013 Baccalauréat Série S – Spécialité Mathématiques | Lycée Zineb Ennafzaouia, Maroc

Compétences
Business Analysis Identification, recueil et analyse des besoins, analyse d’impact fonctionnel/process, cadrage, conduite d’ateliers, rédaction des
spécifications, stratégie & scénarii de recette/homologation (fit & bout en bout), formation & accompagnement des utilisateurs.
Gestion de projets
Efficacité opérat.
Marchés Financiers
Méthodologies de gestion de projets en cycle en V et en agile à l’échelle (Scrum, rôles et rituels, backlog, sprints, priorisation, grooming,
philosophie sous-jacente).
Leviers et dimensions de la gestion de projets : maîtrise de la gestion par les KPIs, plannings, budgets, risques, livrables ; management et
coordination des parties prenantes projet ; réactivité et prise en compte des contraintes environnantes, change, communication et reporting.

Efficacité opérat. Lean six sigma, modélisation de processus, optimisation de processus, refonte de processus métier/IT, BPM(N), RPA, IA.

Marchés Financiers Marchés financiers : Equity, Dettes, Commodities, Forex, Dérivées.
Acteurs : Banque d’Investissement/Privée, Asset Management, Clearing Houses, Broker, Assurances, Hedge Funds, Régulateurs, etc.
Instruments financiers : Obligations, Actions, Options (Path-dependant, lookback, barrière, digitale), Swaps, Futures, Dérivés de taux (floor,
cap, swaption, IR swap, FRA, Eurodollar, CMS), Dérivés de Crédit (CDS, CDO, ABS, MBS, TR swap), Dérivés de change (Curr. Swap, Forex
forward), Dérivés d’actions (CFD,Index Future).
Pricing d’instruments financiers : Valuation risque neutre, Equation différentielle partielle (Black & Scholes), Valuation Martingale, Monte
Carlo, Réplication (statique et dynamique), modèle BGM, modèle HJM.

Analyse des Risques Risque de Marché : VaR (Historique ex-ante, Paramétrique et Monte Carlo), SVaR, Expected Shortfall, Volatilité, Drawdown, Duration, DV01,
Liquidité, Levier, Exposition, Concentration, Stress Test, Decade Down, Lettres Grecques (Δ, Γ, ρ, θ, Υ, λ, ε, Speed, Vanna, Vomma).
Risque de Contrepartie et Crédit : AVA, xVa (CVA, DVA, HVA, LVA, KVA), exposition aux contreparties (EAD, CE, PFE, MPFE, EE, EPE, EEE,
EEPE), netting & collateral.
Risque de Liquidité : LCR, NSFR, CAR, levier.
Règlementations : FRTB, IFRS, PRIIPs, MiFID II, CESR, EMIR, Bâle III, Solvency II, RGPD

Gestion de Portefeuille Stratégies d’investissement : Hedge Fund (Global Macro, Long Short Equity, Commodity Trading Adviser, Long Short Credit, Event Driven),
Fixed Income, CPPI, Alternative Investment Strategy, Fund of Fund, Manage Accounts, ETF.
Modèles d’évaluation d’actifs et indicateurs de perf./risque : CAPM, APT, Opti. EV, Beta, Ratio de Sharpe/Treynor, Alpha de Jensen

Analyse de données,
Statistiques & IA
Modélisation Statistique : Séries temporelles linéaires (MA, AR, ARMA) et non linéaires (TAR, SETAR, ESTAR, MS, ARCH, Modèles GARCH),
Statistique multivariée (ACP, AFC).
Intelligence Artificielle : Machine learning, deep learning, neural network.

Outils Informatique MS Office : VBA, Word, Excel, PP, Access, Power BI Programmation : OOP, Python, C, C++, SQL Web : HTML, CSS, JavaScript
Market Data Providers : Bloomberg, Thomson Reuters Progiciels : SOPHIS, FusionInvest Analyse de données : R, SAS

Langues Français : Bilingue Anglais : Bilingue Espagnol : Intermédiaire
Arabe : Langue maternelle Italien : Intermédiaire Allemand : Notions
Certifications AMF, TOEIC (960), CFA candidate