Mission: Business Analyst Trading. OMS : Aladdin (by BlackRock)
• Automatisation du Trading électronique sur Aladdin : Auto-Pickup, Auto-Placement et Auto-Booking
§ Rédaction de la spécification fonctionnelle
§ Développent, test et mise en prod des règles AOR (automated order routing)
§ Auto Assignment rules (BQL language)
• Amélioration du quotidien des Traders sur Aladdin et suivi des besoins prioritaires :
§ Analyse du besoin fonctionnelle Avec le Trading et rédaction des Enhancements requests
§ Maintien du BOW (Book of work) et priorisation des items auprès de Blackrock
§ Animation des Tri party meetings avec les plateformes de trading et Aladdin afin de définir les
spécifications fonctionnelles et priorisation.
§ Animation du comité opérationnel avec la participation de la direction IT pour présenter les
avancements en mode Agile.
§ Support N2 sur la production de trading cross Asset (pre-trade)
Aladdin, FIX Protocol, BQL, AOR Rules.
Support Pre-Trade EU Fixed Income - Front Office
Société Générale
juillet 2019 - janvier 2022
Mission : Support Applicatif sur le Trading Tool (FITS), Bypassers (GUI Marchés : TWB, MAXES, BROKERTEC, BONDVISION,
HDAT, MTS, BGC), Adjudications (Italie, France, Espagne) et Pricer Quasi (ZEUS)- classe d'actifs : Covered Bonds – Inflation –
ETF – Repo
• Garantir la production du Trading Voice et Algo rates :
Garantir la fluidité́au niveau des adjudications étatiques suivant le calendrier d'adjudications : Morning check préventif,
gestion d'incidents, prise de contact avec le marché́par mail ou par téléphone dans des délais limite pour assurer la
production.
• Traitement et suivi d’incidents de production
• Maintenir la communication internationale entre équipe de support
• Garantir la production du Trading FIC :
§ Contribution des Bonds en marché D2C et D2D
§ Négociation et pricing RFQ
§ Hedging et exécution des ordres Futures.
• Mise en place d'un nouveau périmètre de trading FIC (Russie, Roumanie, Pologne, Brésil) et prise du lead sur le sujet.
Maitrise Technique des outils Trading Fixed Income.
• Relation de confiance avec Trading, commando, dev et Business Manager.
• Construction d'un réseau privilégié pour gestion rapide et fiable des incidents et demandes Business.
• Développement d'outils internes via python et Excel pour l'optimisation du travail.
• Accompagner les changements des systèmes en coordination avec les équipes de développement et les utilisateurs,
• Participer aux projets de l’équipe d’amélioration et d’industrialisation des outils support,
• Renforcer/Formaliser les relations avec les équipes de développement et les utilisateurs (points réguliers, procédures…)
SQL, Python, Bloomberg, Autosys.
GMD Securitization – Assistant Credit Risk and portfolio Management
Crédit Agricole CIB
janvier 2018 - juillet 2019
Mission : développement d’outils de suivi des risques du portefeuille Titrisation et de son refinancement
• Production de rapports mensuels et trimestriels, internes ou externes, sur les aspects prudentiels (Grands Risques, COREP,
ICAAP), sur la consommation de ressources rares (Emplois pondérés, coûts de liquidité liée au refinancement), sur la gestion
des risques et le PNB de la ligne métier titrisation
• Participation à l'analyse et à l'implémentation de solutions innovantes dans la gestion des problématiques de risques et
prudentielles relatives à la ligne métier GMD Titrisation.
• Mise en œuvre du dispositif du suivi des métriques du portefeuille via les divers systèmes IT de la ligne métier
(SIS/CALYX/QLIKVIEW/SecuReD/OMEGA).
• Production ad hoc de modèles de Business Intelligence permettant le suivi des risques, de la consommation en ressources
rares et du PNB de la ligne métier Titrisation.
• Étude et participation aux spécifications/développements des divers modules Risk Front Office du desk en complément des
différents SI métiers.
• Développement de plusieurs outils VBA de suivi du portefeuille permettant de :
§ Récupérer les données sur le portefeuille (Risque, liquidité, PNB)
§ Contre-valoriser et calculer les métriques
§ Produire plusieurs reports détaillés et reprenant les informations génériques (O/S / Cof/ WAM) sur les
conduits de titrisation.
• Refonte d’un outil VBA de Monitoring ABCP Conduits :
§ Optimisation du code et de la rapidité de computation
§ Restructuration du code et contrôle de la fiabilité des métriques produits
• Développement d’outil VBA de suivi des Ratings :
§ Récupération des ratings via API Bloomberg
§ Historisation des ratings via une base de données Access
§ Diffusion des mises à jour Rating (Interne, S&P, Moody’s, etc.) périodiquement
Mission : L’analyse des produits structurés Equity, gestion des relations FO, MO et BO sur la Business line et implémentations des
solutions IT pour mieux gérer la croissance du Business
• Backtesting de produits / calcul Excel (simulations historiques de scénarios d'investissement et de performances de produits
et analyse des rendements - utilisant des macros VBA (développement des macros quand nécessaire)
• Organisation des processus de transactions et gestion des demandes de règlementaires des MO et BO
• Repricing (via l’outil interne) et modification des Termsheets (post trade)
• Développement d’un outil d’automatisation du processus de modification des produits structurés via python :
§ Récupération du pricing et les informations via L’API Spark
§ Modification la termsheet du deal et l’uploader sur Spark via L’API Spark
§ Intégration d’une table de décision permettant l’automatisation du processus.
§ Gestion du risque opérationnel.
• Produits : Autocall, Twin Win, Outperformer, Reverse Convertible…
VBA, Python, Bloomberg
Forex & Commodities Derivatives Trader Assistant
Attijariwafa Bank CIB
septembre 2013 - mars 2016
Mission : Pricing et Hedging d’options de change sous diffèrents modèles de spot et volatilité, et modélisation de la volatilité.
• Mise en place d'un pricer des options de change européennes. (Modèle Garman Kohlhagen)
• Pricing des options de change à barrière.
• Construction de la surface de volatilité à l'aide du modèle Vanna-Volga.
• Calibration du modèle Heston.
• Construction de la surface de volatilité à l'aide du modèle Heston.
• Back testing et validation des modèles de pricing.
• Implémentation d'un tableau de bord pour le Hedging dynamique des options à barrière.
VBA-Excel, Matlab.
Études et formations
Master en Finance Quantitative Track (DEA 104) - Université Paris Dauphine PSL
Autres compétences
Compétences techniques
• Langages : C#, VBA, Python, C/C++
• Base de données : SQL, Spark
• Autres : Pack Office, Bloomberg, QlikView, FIX Protocol, JIRA, Confluence, Autosys.
Business Analyst | Chef de Projet | Banque | Risque de Crédit | Risque de Marché | Reporting Réglementaire | Chaîne Crédit Corporate | Financements Structurés | ESG
PARIS
RisquesFinanceSQLJira
Rachid
Consultant Technico-Fonctionnel ESKER | Background Business Analyst | PO
