Rida - Assistant à maîtrise d'ouvrage SQL

Cadre de la Mission : Audit Quantitatif et qualitatif des Process de BMCE Capital Markets:
• Audit Qualitatif et Quantitatif des Processus des Modèles de Calculs des Risques, Établissement de
Business Process, Analyse des GAP remontés et documentation des différents process.
• Recommandations à BMCE Capital pour s'aligner avec les standards européens et les exigences
réglementaires de Bank Al Maghrib (circulaires 7 et 8/G/2010).
• Préparation de BMCE Capital au passage des modèles standards aux modèles internes (Approche
avancée) au titre de la Modélisation et du calcul du Risque de Marché.
• Établissement d'une Road-Map pour le dossier d'homologation aux exigences en Fonds Propres pour
le calcul du risque de marché répondant aux exigences réglementaires de Bank Al Maghrib..

Consultant Finance -Risques/

Cadre de la Mission : Chef de Projets ALM/ Salle des Marchés ALM
• Chef du Projet : 'Refonte du Refinancement interne des portefeuilles ALM de Crédit Agricole S.A' :
◦ Étude d'opportunité du projet, Note de Cadrage, Recueil des spécifications et planning du projet.
◦ Construction et valorisation en temps réel d'un portefeuille de swap pour la contribution sur les
avances et Prêt Emprunt (sous VBA/Excel et Thomson-Reuters, Projet conduit via la méthode
AGILE).
◦ Établissement d'une chaîne de cotation temps réel des produits de refinancement classiques et
structurés (VBA/Excel et Reuters).
◦ Modélisation de Prêt/Emprunt en swaps pour objectif d'Implémentation d'un pricer de calcul des
Indemnités de remboursement anticipé.
• Chef du Projet : 'Automatisation de la couverture des positions obligataires corporates et souveraines'
◦ Étude d'opportunité du projet et animation des Ateliers de travail avec l’Éditeur Bloomberg.
◦ Analyse de l'existant et formalisation du besoin Target, planification du projet.
◦ Intégration des Bibliothèques Bloomberg dans l'outil pour permettre un suivi d'expositions en
risque de crédit et de contrepartie.
◦ Établissement d'un set de limites d'exposition : limites en VaR, limites en Encours, limites par
concentrations, limites sur Émetteur en risques (Grèce, Portugal,Irlande, Espagne).
◦ Intégration de Contrôles Réglementaires Dans le cadre de la réglementation Bâloise.
• Projet 'Capital Planning' : Analyse des composantes du Passif rentrant dans le calcul du ratio de
solvabilitéau titre de Bâle III, analyse des différentes obligations subordonnées et mezzanine.
• Manager d'une équipe de trois consultants sur les différents projets.

Mission : Business Analyst Risques/ Actions et Dérivés d'Actions :

• Validation de Modèles de pricing : Études d'impact Modèle (Impact Valo, et Impact Mart to Market).
• Élaboration de Stress Tests Dégradés sur les portefeuilles Exotic Equity Derivatives : Chocs sur spot,
volatilités, dividendes, default Probability, et construction de figures de risques pour les traders.
• Configuration et Optimisation des procédures de pricing des books Exotiques (Tirages Monté Carlo,
PDE).
• Intégration de nouveaux modèles : Intégration de dividendes stochastique sur les Books US, Passage
d'une volatilité spot à une volatilité à structure par terme sur l'ensemble des books ForEx.
• Projet d'Acquisition de Fortis Bank et Bank of America :Étude de 'priceabilité' et intégration des
portefeuilles de trading de Fortis Bank et de Bank of America dans les systèmes de BNPParibas.
• Projet de Stress Tests Européens : Conduite de Stress tests dégradés sur les portefeuilles de
BNPArbitrage supervisés par l'Autorité de Contrôle Prudentiel (Ex. Commission Bancaire).
→ Décembre 2006-Septembre 2008 : Consultant chez Société Générale CIB: PARIS La Défense :
Mission : Ingénieur Front Office Trading Dérivés de Crédit.
• Calibrations des modèles de pricing sur CDS, CDS Index et produits de titrisation.
• Analyse des données de sauts et correction des écarts de prix et de P&L sur les portefeuilles CDS.
• Implémentation de l'outil 'Splitted Credit Derivatives Report' : Outil permettant aux traders d'effectuer
un arbitrage fin sur les contrats CDS Index (Itraxx, HiVol et CrossOver) (Outil développé sous
Excel/VBA).
• Chef du Projet'Alignement des portefeuilles CDS Émergents sur les Normes ISDA' Notamment contrats
CDS sur les Émetteurs Portugal, Turquie, Brésil.
• Assistance des traders sur les pricing des dérivés de crédit exotiques.
• Établissement de Business Process Front to Back pour le trading Electronique (STP)
• Rédaction des spécifications techniques et fonctionnels des besoins des Traders.
• Coordination des travaux de développements entre les besoins des traders et les équipes MOE,
établissement des stratégies de tests et validation des développements..
• Animateur de formations sur les dérivés de Crédit aux Équipes Support Paris et Bangalore (Inde).

Consultant MOA Finance

Stage de Fin d’Études,

• Implémentation d'un pricer Options Exotiques sur Actions et Indices (élaboré en VBA/Excel.).
• Implémentation d'un outil de calcul de corrélations sectori