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Résumé des missions de Damien,
freelance SUMMIT habitant Paris (75)

ITQuant dérivés action, équipe PricingServices
HSBC
mars 2017 - décembre 2020
Support technique et maintenance évolutive de 5 librairies de pricing en C++ pour les applications pré-Trade (E-Commerce, Excel, applications des risques de marchés)
Encapsulation du parser Xerces à la place de MSXML 6 et classe de formatage du XML pour sauver tout le market context dans des fichiers, parsing 7 fois plus rapide en moyenne.
Détection et correction des fuites mémoires, notamment des objets COM
Correction de bugs et ajouts de quelques fonctionnalités (pricing dans le passé avec les bonnes MarketData, prendre le dernier closing disponible, ...)
Ajout d’un parser de log pour comparer les temps de calculs en fonction des paramètres de pricing, génération d’une feuilles excel de synthèse (C#)
Développement d’un programme C# de déploiement de la dernière version de nos librairies
Ecriture de script de déploiement en préprod / prod (bat/Ant, powershell)
Automatisation des builds et déploiement automatique en prod avec Jenkins

Support technique et maintenance évolutive des développements sur Summit 5.7
NATIXIS – Summit Securities BO
mars 2014 - mars 2017
Migration Sybase vers Oracle : développement d’un connecteur Oracle en C# pour FT, développement d’un benchmark pour comparer les perfs des STP et BVS, .revue de code et script pour adapter le SQL dans le code et dans les scripts shell.
SSI : création de proc stock par type de trade pour présélectionner les bonnes SSI dans les écrans. Modification de l’écran de recherche avec un champ d’une autre entité.
STP IMSG : alimentation du STP par tous les fichiers provenant de LCH, Clearnet, … et création de trade technique (Bond, Dpmt) pour matcher avec nos propres trades.
Refactoring de 8 BVS (leaks, doublon, amélioration des performances au démarrage.
Projet UNIK : intégration des Sock et repos equity (Fpml) provenant de Sophis 7 FO
mise en place des STP (Stock/ External), des workflows, adaptation des BVS
développement de plusieurs programmes : feed, boxequity, CATgenDP
co-développement de la lib GEL² pour gérer les positions sur Sec/Stock.
Environnement technique : Seven/Linux, C++, C#, Summit, Sybase, Oracle, Ctrl^M, TortoiseGit

Support et maintenance évolutive
BNP PARIBAS IP - THEAM : Sophis Value
septembre 2011 - février 2012
Support et maintenance évolutive des développements sur Sophis Value :

- En vue de la migration de tous les serveurs vers Bruxelles (21/01/2012) :
Mise en place et test de CFT, test applicatif via Citrix, décommissionnement de DLL
- Programme en C# de création de l𠆞nvironment nécessaire au lancement de Sophis par les utilisateurs sur les serveurs Citrix (répertoires, fichiers, liens, gestion des ports du SEC).
- Correction de dizaines de Bugs en C++ ou C# dont :
Transition bloquée suite à la réception de fichier XML via MQ Series
Mauvaise intégration des Forex dans l’import du fichier des Positions
Environnement technique : Windows XP, SVN, Visual C++, .Net, Jira, API Sophis, Oracle

Support et maintenance évolutive
Novencia : NATIXIS - EDA 25 Stresstest
décembre 2007 - juin 2011
Support et maintenance évolutive des développements des StressTests des dérivés Actions :
- Développement d’une DLL en C++ pour que les autres applications puissent reconstituer toutes les sensibilités (Delta/Gamma, Rho, Vega, Correlation, Repo, DeltaForex, Epsilon) à partir des théoriques déformés stockés en base pendant la nuit.
- Développement de plusieurs projets dans notre architecture 3 Tiers (changement de modèle, ajout de paramètres de marchés en input du flux XML, persistance des sensibilités, …).
- Participation au développement d’une API C#, encapsulation de NHibernate.
- Support 1 jour par semaine pour tous les clients des résultats des ST (trading, risk, …) sur les places de Paris, Londres, NY, HK, Tokyo.
- Correction de bugs, fuite mémoire, refactoring, optimisation du code C++, VBA de nos pages Exel, écriture de script perl ou XSLT pour des post traitement de nos flux XML de résultats.
- Automatisation des tests de non régression, développement d’un outil de comparaison.
Environnement technique : Windows XP, SVN, Visual C++, 64x, .Net, VBA, API Sophis, Corba

Support et maintenance évolutive de la partie
BFO Consulting : IXIS CIB - BFI-DSI-CTC Summit OTC Back.
juillet 2006 - novembre 2007
Back Office de Summit OTC :
- Réécriture du programme qui génère les CRE pour améliorer les performances (suppression de requêtes SQL, mise en cache uniquement des données nécessaires, parallélisation des traitements, résultat : traitement 4 fois plus rapide). Correction d’une erreur de conception sur la globalisation des CRE.
- Implémentation du Hors Bilan des Exotics (calcul des événements comptables nécessaires pendant toute leur durée de vie pour supprimer les doublons d'engagement).
- Migration de la version 3.6 vers 5.1 de Summit (non régression des reports, de la comptabilité, des paiements).
- Développement, optimisation, ou correction de bugs de divers reports.
- Fusion avec Natexis (mises à jour de nos traitements pour intégrer le périmètre des opérations ex-Natexis sur la comptabilité et les paiements).
Environnement technique : Sun, ksh, C++, Sybase 12.5, Synergy, PC sous XP.

boost 1.49-1.65, Datasynapse 5.1-6.3
Sophis Risk 5.6 (3 mois)
2005 - 2017
Amélioration du save Sophis de l’écran des options scriptés Topolora (2 fois plus rapide)
Développement d’un parser de log pour détecter le mispricing (absence de connection au RT Sophis ou plantage de l𠆚PI au démarrage du serveur de pricing, 4x5 fichiers)
Parallélisation du traitement autovalid (division par 4 du temps de traitement)
Environnement technique : Win 7-10, Visual C++ / C# 2005/10/15/17, VBA, COM, Sophis, Git, Jenkins, Jira, Ant, Maven, powerShell

SYLIS : Calyon - OIS/TMD/Summit ICC BO.
octobre 2004 - juin 2006
Support et maintenance évolutive de la génération comptable de Summit OTC BO :
- Seul interlocuteur sur la partie comptable de Summit.
- Développement de divers reports avec les API Summit :
Réécriture du scipt SQL pour la Collat (60 fois plus rapide)
Développement d’un report relevant les incohérences de saisie comptable sur les trades (15 requêtes SQL).
Développement d’un report sur les incohérences des informations sur les contreparties et informations de paiements.
- Ajout d’un nouvel événement comptable de FEE dans summit et genCRE.
- Développement de scripts de transfert de Book avec gestion du Mirroring, passage de ces scripts sur la prod lors des nombreux transferts de Book.
Environnement technique : Sun, ksh, C++, Sybase 12.5, Clearcase, PC sous XP.

Support technique aux utilisateurs
SYLIS : Crédit Lyonnais - DMC/DOTC Titres Transverse.
avril 2002 - septembre 2004
cellules Collateral Management de Paris, New-York, Hong-Kong et maintenance évolutive de l𠆚pplication de gestion et de calcul des intérêts sur marge pour les activités repo et dérivés.
- Support et maintenance évolutive d'une application de gestion prévisionnelle des titres.
Environnement technique : HPUX11, ksh, C++, Ilog Views 5.0, Sybase 12.5, SQR 3.0, Clearcase.

Crédit Agricole - Indosuez - R&D Fixed Income.
avril 2001 - mars 2002
Participation au développement de la librairie de pricing des produits dérivés de taux (5 mois).
Conception et développement d’un outil de test de DLL et de XLL (7 mois).
- Développement d’une IHM qui permet d’éditer les fichiers de description des binaires et les fichiers des jeux de tests en XML.
- Réalisation d’un module qui génère les fichiers de tests à partir de la base de données. Cela permet de simuler les données envoyées par l𠆚pplication cliente, de la DLL à tester.
- Macro VBA pour générer les fichiers de tests à partir des feuilles de tests XLS existantes.
- Traitement des résultats XML, effectués par le moteur de tests, en XSLT vers des .csv.
Environnement technique : Builder C++ 5.0 , Visual C++6, XML, XSLT, Sybase 11.5, NT4.

Alcion : Société Générale - DAI.
juillet 1999 - mars 2001
Participation au développement d'une application FO d'analyse de risque de marché. (15 mois) :
- Développement d’un composant de reporting de grille, puis de tous les reports de l’IHM.
- Développement d’un module de scénario pour faire varier tous les paramètres du marché.
- Intégration du module de persistance de la librairie dans l’IHM.
Reprise du développement d'une application de trading sur les obligations convertibles. (6 mois) :

- Développement d’une librairie qui interprète des graphes et d’un éditeur de formule.
- Implémentation de la persistance des options et des formules en XML.
- Module de détections d’opportunités (filtres) sur de nombreux critères dont les formules.
Environnement technique : Builder C++ 4.0, Sybase 11.5, PC sous NT4.