Middle Office OTC - Listed Product
Equity swap Trade Validation and Settlement
TRS daily reset and Trading level confirmation
Launching SICAV funds in coordination with the Clearer and in compliance with EMIR regulations
Middle Office collateral - Portfolio Reconciliation
Reconciliation for collateralised OTC deals
Managing Margin Call Disputes
(20 mois) Prestataire « ADD UP »
• Effectuer la réconciliation des deals OTC collatéralisés
• Gérer les disputes des appels de marge
• Monitorer le risque opérationnel
• Suivi des activités dérivées de taux de la direction informatique
• Support fonctionnel, maintenance et paramétrage de summit
• Suivi l’importation de fixing et d’appel de marge
• Revue des "Time Method" sur les sous-jacents de type ETF pour sécurisation du périmètre
• Vérification les dates de fixing dans la Term sheet sur les sous-jacentes inflations
• Développement d’outils de reportings en VBA
• Analyser au quotidien les écarts des nouveaux trades
• Traitement des réponses des Middle Office et Front Office via l’outil de réconciliation «TLM»
• Production quotidienne de reportings de suivi
• Analyse de risque des crédits (Pondération des actifs, zones géographiques et secteurs d’activité)
• Analyse quotidienne de l’évolution et des tendances du marché et leurs impacts sur les clients