CV/Mission d'Analyste Risques de Marché Equity Derivatives IT freelance

Exemple de missions de Fleuriot,
Analyste Risques de Marché Equity Derivatives IT habitant Paris (75)

• Chef de Projet Métier P&L

  @BNP Paribas, Paris
  Jan 2018 - aujourd'hui

  Missions :
  Piloter le dispositif de validation du P&L.
  Diffuser le P&L économique puis explication des résultats par l’analyse des sensibilités et par repricing.
  Analyse rapide des outils et systèmes actuels de sélection, production, contrôle et diffusion des données de marchés, taux, change et crédit. Utilisation quotidienne de Neoxam Datahub / SmartCo.
  Envoyer les IOI (indications d’intérêt) sur certaines valeurs du Nasdaq, S&P et DOW
  Gérer les positions et le P&L
  Flashage, sélection et archivage des taux utilisés par la banque (taux Ibor, deposit, FRA, swap et basis swap par maturité, Fx spreads, Phi, brokerage for Short Term Treasury Bills in the Bond Deal, Taux des mouvements débiteurs enregistrés sur le compte des clients BNP Paribas …)
  Contrôle des mouvements des données récupérées
  Assurer la production, le contrôle et la validation des courbes de taux (OIS, DSC, courbes de projection, Inflation, CBS, FX spreads, Futures, Options, IBOR, Risk Free Rates, Effective Fed Funds) et des courbes de taux ZC associés
  Production quotidienne d’un reporting flash donnant les niveaux des données de marchés auxquels la banque est sensible ainsi que leurs évolutions
  Participer au contrôle et à la validation des prix/spreads de crédit des obligations y compris ABS véhiculés à nos clients internes
  Répondre aux demandes ponctuelles sur les sujets d’alimentations des Market Data (VWAP, Prezzo di Riferimento (PDR), Ex Date, Franking %, % of NAV, % of HIGH PNL, PTAX-indexed instruments) dans le groupe BNP Paribas
  Formaliser et mettre à jour les différents documents opérationnels (procédures opérationnelles, contrôles appliqués, notes synthétiques, fiches des contrôles, mouvements SOFR)
  Contrôler le booking des instruments financiers dans les systèmes Summit, et vérifier l’ adéquation par rapport aux contrats (terms sheets)
  Contrôler les pricings et échéanciers probabilistes produits par Summit
  Participer aux projets de maintenance et/ou d’évolution qui touchent l’activité notamment le calcul de l’ECL ( Expected Credit Loss)
  Contrôler la prise en charge des données de marché (cours, taux, volatilités, smiles) nécessaires à la valorisation des produits dérivés (Caps-Floors, Swaptions, Swaps, Options sur indice, Options sur CDS, Options sur FX)
  Fixed Income also known as Bonds Front / Risk:
  
  Defining Fixed Income Products
  Using the Bond Pricing Sheet
  Capturing and pricing Fixed Income Trades
  Bulk actions
  Termination process
  Corporate action process
  Rollover process
  Domiciliation process
  Paramétrage et Intégration du nouveau Progiciel de Gestion d’Actifs (SimCorp Dimension) pour la Gestion des Portefeuilles en Multi-Devises, Multi-Normes, Multi-Langues, La Tenue de Positions, Les Réconciliations en Flux et en Stock avec les Dépositaires, Le Reporting Comptable, La Génération de la Pré-Comptabilité en French GAAP et en IFRS 9, Les Nantissements de Titres
  Simcorp CPI – Comptabilité des portefeuilles institutionnels
  Consolidating data coming from disparate data sources
  
  Participer aux projets IT en mode agile (Expression de besoins, recette utilisateurs, outils de pricing, Stress Tests, SVAR, Expected Shortfall, P&L Flash et Explain) concernant la mise à disposition des données de marché sous la responsabilité du Head of Equity Derivatives IT basé à Londres.
  Contexte COVID-19 et pour nos collègues en Asie, UK, et USA : Dès 9h, et jusqu’à 18h, être disponible sur les différentes plateformes de business (Google Meet, Zoom, Teams, Skype Business, Tchat Fx All, Internet, Tchat Bloomberg, Tchat Reuters, Tchat Hitter, Tchat etc. …..)
  Prendre des cours de langues notamment l’allemand pour les besoins de fusions de BNP avec des small banques situées en Allemagne.

  Environnement Fonctionnel: Fixed Income, Equities, Municipal AAA Yield Curve, Analyse PNL, SUMMIT, OIS, Market Data Manager, Sophis Equities, Sophis Commodities, Calypso, SQL, DAILY PUT, Hadoop, Cube, R, Excel, Actions, Obligations, Dérivés Actions, Convertible, Bon de souscription, TCN, Grecques, EMTN, Dérivés Listés, Futures, Options, Produits de couverture, Swap de taux, OPCVM, SCPI, Prêts Emprunts, Repos, Reverse Repo, Index, OAT, Libor, Emission des confirmations ISDA ou FBF, Titrisation, A

• Global Lead PM

  @ BNP Paribas, Londres
  Jan 2014 - Jan 2018

  Contexte : Sur le périmètre Global Equity and Commodity Derivatives, je suis intervenu en tant que MOA Senior et chef de projet dans l’implémentation en méthode agile des jiras qui permettent de synchroniser des données de marchés via Bloomberg et Reuters et l’ utilisation des gateways SUMMIT ou l’utilisation des addins développés en in-house, charger les produits et construire un catalogue de produit qui est vendu à la clientèle institutionnelle ou échanger entre contreparties qualifiés de sophisticated sur la base de contrat de gré à gré ou de la règlementation MIFID 2. Accompagnement de la MOE dans l’implémentation des produits Asian Warrant, Callable bull / bear contracts (“CBBCs”) , Cbbc Barrier, Certificate, Issues, Equity Linked Note, Exotic Equity Linked Note, Exotic Warrant, Intrinsic Barrier, Warrant, Credit Default Swap, Currency Swap, Exotic Cash Lending & Borrowing, Generic option, IBV rate, Montage Structurés, Daily Call, FX TARF, Inflation Linked Swaps, Government Rates Markets et Fund (NAV, LAST_PRICE). En tant que MOA, j’ai effectué l’étude préalable, le lancement du projet, l’analyse, le poker sizing qui permet de savoir quel sera les story point sur le jira et d’envoyer les développements en Inde. Lorsque les développements sont achevés, j’effectue la recette et les tests et avant la livraison en production, j’assiste aux tests UAT. Puis je m’assure de la non-régression fonctionnelle et ceci en mode test driven développement.
  
  Équipe : 25 personnes / Business Analyst métier Arbitrage et métier Hedger
  Langues de travail : Anglais et Français
  
  Mission : En tant que responsable fonctionnel, mettre en place les outils internes qui permettent de faire l’animation de marché en tant que market maker, mettre en place les outils qui permettent la communication et l’échange de flux depuis le front office, vers le middle office et vers le front office. Mettre en place des batches qui permettent de faire les extractions de deals ou de positions en vue des analyses de PNL par book ou de permettre à la banque de faire du servicing. Mettre en place les outils qui remontent les alertes suite aux enjeux IM / VM ou aux enjeux de liquidités pour le desk front office de négoce.
  
  Réalisations :
  
  Recueil des besoins fonctionnels des traders, middle offices, back offices et réglementaires
  Suivi du développement et communication avec les sales traders
  Assister au morning meeting et remonter les points bloquants s’ils existent
  Assister au BA meeting avec les sponsors pour communiquer sur l’avancement des projets
  Saisir le temps consommé sur les jiras pour le suivi des tableaux d’avancements par les managers
  Rédiger les tests fonctionnels et participer à la validation du plan de recette
  Suivre et organiser la phase des UATs, Gérer les releases en méthodologie agile
  Agir en tant que MOA expérimenté dans les produits dérivés afin d’assurer la maintenance et l’évolution des processus existants pour accompagner l’on boarding de clients
  Récupération des prix OTC en provenance de providers externes (Markit, SuperDerivatives, Bloomberg, LME, EURONEXT, Reuters, Refinitiv)
  Scrubbing, scrabbling, calcul des analytiques et validation des prix OTC
  Diffusion des prix validés : reportings clients et réglementaires FRTB
  Etude d’impact, analyse et chiffrage de la solution avec le business
  Négocier les turbo24, sans commission ni risque de change mais en ayant le risque de perte en capital
  Négocier des produits listé via les automates de trading, 24h/24 sur typologie : Indices, Commodities, Turbo24
  Paramétrage de la stratégie de trading VWAP
  Autres tâches de business analyst récurrentes (Support, Reporting sur transformation du SI)
  Prestations de performance (mesure, contribution, attribution, normes GIPS, calcul de SRRI et SRI)

  Environnement: OTC Derivatives, Marchés de Capitaux, Index Funds, Balanced Funds, Sophis Equities, Spécialité Sophis (SKEW EU, VEGA EU, RELAT VALUE EU, DELTA EU, FORWARD US, VEGA US, RELAT VALUE US, SKEW US, DELTA, RELATIVE VALUE), Booking Rules, Fixing, Reports Régulateurs, Taux d’intérêt, Taux de change, Settlement, Deal processing, Flow Types, Stress VAR, Incremental Risk Charge, ISDA, EMTN, Asset Classes (Credit Derivatives, Credit Default Swaps, Interest Rates Derivatives), Opérations à Poo

• BA Front Office & CP OTC

  @ Toronto Dominion Bank, Toronto
  Jan 2008 - Jan 2014

  Contexte : Sur le périmètre Significant Securities Shareholder, la banque détient des actifs sur les USA, Europe, Japon, Inde, Canada et souhaite améliorer le dispositif de financement et de suivi prudentiel des risques de marché. Vis-à-vis de ses différents desks de trading (plus de 1400) les BA mettent en place des outils qui permette...