Hill - Directeur de projet MOA

Ref : 160412L002

Email vérifié

Domicile

75005 PARIS
Profil

Assistant à maîtrise d'ouvrage, Business Analyst, Directeur de projet (49 ans)
Mobilité

France
Statut

Freelance immatriculé
Tarif Journalier Moyen
Voir le tarif

Compétences

MS Project

RDJ

E*GATE

Sophis

Maîtrise d'ouvrage

GL TRADE

Project Management Office

Reuters Financial Software

Bloomberg

OEBS ADVANCED PRICING

À propos de Hill

Diplômé de l’école normale supérieure de Paris, de l’INSEAD Business School niveau Advanced Management et agrégé de mathématiques, Hill est spécialisé dans le conseil en finance de marchés.
Cette formation a été suivie dans une optique très opérationnelle, afin de négocier, gérer les risques, et assurer le suivi des opérations de marché, tant d’un point de vue de traders, sales, gérants de fonds, analystes financiers, quants, structureurs, gestionnaires actif-passif et gérants de risques financiers de l’entreprise. Sont ainsi abordés les problèmes de change, de taux, d’actions/indices, repo, reverse repo, sec lending, div swaps, xVA, govies, market making de trading de matières premières, physique et papier, pétrole, de produits dérivés classiques et structurés, dérivés de crédit et climatiques, gestion quantitative et alternative, hedge funds et d’actuariat.
Il évolue en tant que project manager et program manager sur des projets innovants, exigeants, à haute valeur ajoutée au sein de banques d’investissements, assets managers, prime brokerage, market makers, private equity et des hedge funds. Fort d'un leadership sur l'intermédiation en obligations convertibles et en options européennes.

Expériences professionnelles

Chef de Projet Métier P&L

GOLDMAN SACHS, Paris
février 2018 - aujourd'hui
Au sein d’une équipe de 10 personnes / Services des résultats.

Missions :
Piloter le dispositif de validation du P&L.
Diffuser le P&L économique puis explication des résultats par l’analyse des sensibilités et par repricing.
Analyse rapide des outils et systèmes actuels de sélection, production, contrôle et diffusion des données de marchés, taux, change et crédit. Utilisation quotidienne de Neoxam Datahub / SmartCo.
Envoyer les IOI (indications d’intérêt) sur certaines valeurs du Nasdaq, S&P et DOW
Gérer les positions et le P&L
Flashage, sélection et archivage des taux utilisés par la banque (taux Ibor, deposit, FRA, swap et basis swap par maturité, Fx spreads, Phi, brokerage for Short Term Treasury Bills in the Bond Deal, Taux des mouvements débiteurs enregistrés sur le compte des clients GS …)
Contrôle des mouvements des données récupérées
Assurer la production, le contrôle et la validation des courbes de taux (OIS, DSC, courbes de projection, Inflation, CBS, FX spreads, Futures, Options, IBOR, Risk Free Rates, Effective Fed Funds) et des courbes de taux ZC associés
Production quotidienne d’un reporting flash donnant les niveaux des données de marchés auxquels la banque est sensible ainsi que leurs évolutions
Participer au contrôle et à la validation des prix/spreads de crédit des obligations y compris ABS véhiculés à nos clients internes
Répondre aux demandes ponctuelles sur les sujets d’alimentations des Market Data (VWAP, Prezzo di Riferimento (PDR), Ex Date, Franking %, % of NAV, % of HIGH PNL, PTAX-indexed instruments) dans le groupe GS
Formaliser et mettre à jour les différents documents opérationnels (procédures opérationnelles, contrôles appliqués, notes synthétiques, fiches des contrôles, mouvements SOFR)
Contrôler le booking des instruments financiers dans les systèmes Summit, et vérifier l’ adéquation par rapport aux contrats (terms sheets)
Contrôler les pricings et échéanciers probabilistes produits par Summit
Participer aux projets de maintenance et/ou d’évolution qui touchent l’activité notamment le calcul de l’ECL ( Expected Credit Loss)
Contrôler la prise en charge des données de marché (cours, taux, volatilités, smiles) nécessaires à la valorisation des produits dérivés (Caps-Floors, Swaptions, Swaps, Options sur indice, Options sur CDS, Options sur FX)
Fixed Income also known as Bonds Front / Risk:
Defining Fixed Income Products
Using the Bond Pricing Sheet
Capturing and pricing Fixed Income Trades
Bulk actions
Termination process
Corporate action process
Rollover process
Domiciliation process
Paramétrage et Intégration du nouveau Progiciel de Gestion d’Actifs (SimCorp Dimension) pour la Gestion des Portefeuilles en Multi-Devises, Multi-Normes, Multi-Langues, La Tenue de Positions, Les Réconciliations en Flux et en Stock avec les Dépositaires, Le Reporting Comptable, La Génération de la Pré-Comptabilité en French GAAP et en IFRS 9, Les Nantissements de Titres
Simcorp CPI – Comptabilité des portefeuilles institutionnels
Consolidating data coming from disparate data sources

Participer aux projets IT en mode agile (Expression de besoins, recette utilisateurs, outils de pricing, Stress Tests, SVAR, Expected Shortfall, P&L Flash et Explain) concernant la mise à disposition des données de marché sous la responsabilité du Head of Equity Derivatives IT basé à Londres.
Contexte COVID-19 et pour nos collègues en Asie, UK, et USA : Dès 9h, et jusqu’à 18h, être disponible sur les différentes plateformes de business (Google Meet, Zoom, Teams, Skype Business, Tchat Fx All, Internet, Tchat Bloomberg, Tchat Reuters, Tchat Hitter, Tchat etc. …..)
Prendre des cours de langues notamment l’allemand pour les besoins de fusions de GS avec des small banques situées en Allemagne.
Environnement Fonctionnel: Fixed Income, Equities, Municipal AAA Yield Curve, Analyse PNL, SUMMIT, OIS, Market Data Manager, Sophis Equities, Sophis Commodities, Calypso, SQL, DAILY PUT, Hadoop, Cube, R, Excel, Actions, Obligations, Dérivés Actions, Convertible, Bon de souscription, TCN, Grecques, EMTN, Dérivés Listés, Futures, Options, Produits de couverture, Swap de taux, OPCVM, SCPI, Prêts Emprunts, Repos, Reverse Repo, Index, OAT, Libor, Emission des confirmations ISDA ou FBF, Titrisation, A
Global Lead PM @

BARCLAYS, Londres
février 2014 - février 2018
Contexte : Sur le périmètre Global Equity and Commodity Derivatives, je suis intervenu en tant que MOA Senior et chef de projet dans l’implémentation en méthode agile des jiras qui permettent de synchroniser des données de marchés via Bloomberg et Reuters et l’ utilisation des gateways SUMMIT ou l’utilisation des addins développés en in-house, charger les produits et construire un catalogue de produit qui est vendu à la clientèle institutionnelle ou échanger entre contreparties qualifiés de sophisticated sur la base de contrat de gré à gré ou de la règlementation MIFID 2. Accompagnement de la MOE dans l’implémentation des produits Asian Warrant, Callable bull / bear contracts (“CBBCs”) , Cbbc Barrier, Certificate, Issues, Equity Linked Note, Exotic Equity Linked Note, Exotic Warrant, Intrinsic Barrier, Warrant, Credit Default Swap, Currency Swap, Exotic Cash Lending & Borrowing, Generic option, IBV rate, Montage Structurés, Daily Call, FX TARF, Inflation Linked Swaps, Government Rates Markets et Fund (NAV, LAST_PRICE). En tant que MOA, j’ai effectué l’étude préalable, le lancement du projet, l’analyse, le poker sizing qui permet de savoir quel sera les story point sur le jira et d’envoyer les développements en Inde. Lorsque les développements sont achevés, j’effectue la recette et les tests et avant la livraison en production, j’assiste aux tests UAT. Puis je m’assure de la non-régression fonctionnelle et ceci en mode test driven développement.

Équipe : 25 personnes / Business Analyst métier Arbitrage et métier Hedger
Langues de travail : Anglais et Français

Mission : En tant que responsable fonctionnel, mettre en place les outils internes qui permettent de faire l’animation de marché en tant que market maker, mettre en place les outils qui permettent la communication et l’échange de flux depuis le front office, vers le middle office et vers le front office. Mettre en place des batches qui permettent de faire les extractions de deals ou de positions en vue des analyses de PNL par book ou de permettre à la banque de faire du servicing. Mettre en place les outils qui remontent les alertes suite aux enjeux IM / VM ou aux enjeux de liquidités pour le desk front office de négoce.

Réalisations :

Recueil des besoins fonctionnels des traders, middle offices, back offices et réglementaires
Suivi du développement et communication avec les sales traders
Assister au morning meeting et remonter les points bloquants s’ils existent
Assister au BA meeting avec les sponsors pour communiquer sur l’avancement des projets
Saisir le temps consommé sur les jiras pour le suivi des tableaux d’avancements par les managers
Rédiger les tests fonctionnels et participer à la validation du plan de recette
Suivre et organiser la phase des UATs, Gérer les releases en méthodologie agile
Agir en tant que MOA expérimenté dans les produits dérivés afin d’assurer la maintenance et l’évolution des processus existants pour accompagner l’on boarding de clients
Récupération des prix OTC en provenance de providers externes (Markit, SuperDerivatives, Bloomberg, LME, EURONEXT, Reuters, Refinitiv)
Scrubbing, scrabbling, calcul des analytiques et validation des prix OTC
Diffusion des prix validés : reportings clients et réglementaires FRTB
Etude d’impact, analyse et chiffrage de la solution avec le business
Négocier les turbo24, sans commission ni risque de change mais en ayant le risque de perte en capital
Négocier des produits listé via les automates de trading, 24h/24 sur typologie : Indices, Commodities, Turbo24
Paramétrage de la stratégie de trading VWAP
Autres tâches de business analyst récurrentes (Support, Reporting sur transformation du SI)
Prestations de performance (mesure, contribution, attribution, normes GIPS, calcul de SRRI et SRI)
Environnement: OTC Derivatives, Marchés de Capitaux, Index Funds, Balanced Funds, Sophis Equities, Spécialité Sophis (SKEW EU, VEGA EU, RELAT VALUE EU, DELTA EU, FORWARD US, VEGA US, RELAT VALUE US, SKEW US, DELTA, RELATIVE VALUE), Booking Rules, Fixing, Reports Régulateurs, Taux d’intérêt, Taux de change, Settlement, Deal processing, Flow Types, Stress VAR, Incremental Risk Charge, ISDA, EMTN, Asset Classes (Credit Derivatives, Credit Default Swaps, Interest Rates Derivatives), Opérations PooL

Études et formations

Blockchain Advanced Program, X:

Ecole Polytechnique
2023
Advanced Management Program,

INSEAD Business School
2017
MBA Trading, Asset Management,

ESLSCA, Paris Business School
2010
MASTER'S IN INFORMATION TECHNOLOGY

, ECOLE DES MINES PARIS
2002
Master 2 in Financial Mathematics, - EQD Risk & PnL IT modeling. Market risk, Liquidity risk - Credit risk, Risk linked to the possible default of the issuer, Interest rate risk, Basis risk, Convexity

Ecole Normale Supérieure de Paris
2000

Langues

Anglais - C2

Autres compétences

LANGUAGES
• English FLUENT
• French FLUENT

Functional Skills
• FINANCIAL INSTRUMENTS (UCITS, OTC, Bonds, Stocks, Options, Swaps, Loans, FRA, ETF, EMTN, NeuCP, AI Suite, GOVIES, TWAP, CRD, IRD, FX, FXD and NeuMTN);
• MARKET DATA (MDS, Reuters, Bloomberg, OCC, ICE, CME, Markit, LME); Financial Flows (STP, Front-To-Back), OTC settlement rules, Corporate Action, Exercise rules, Referential, PNL
• FINANCIAL MARKETS: Securities, Fixed Income, Commodities (precious metals, base metals, petroleum products, gas, oil, electricity and agricultural materials) / Forex / Basket Stock, Black Box Underlying, Currency Pair, Index, Interest Rate, Listed Derivatives (Future, Option), Options on Futures, Rights, Securities, Contracts, High Frequency Trading, Foreign Exchange Derivatives, DVM, Cryptos (BTC, ETH), OB- Order Book, Algo Wheel
• ACTIVITÉ : Front Office /Middle Office / Back Office (Settlement, Deal Processing) / Réglementaire (UCITS IV, ESMA, AIFMD, Volcker, EMIR, DODD Franck Act, Mifid 2, Bale III, MIFIR, IFRS 9, IFRS 17, Solvency 2, LCR, NSFR, SFTR, 871M, Directive AIFM, Dodd-Frank Act stress testing), EFTT, CBO (Collateralized Bond Obligation), CLO (Collateralized Loan Obligation), CDO (Collateralized Debt Obligation), Chinese wall structures, FCA COB rules, ALM, FDAX, FTSE100, FCE, FSEX

JOB SKILLS
• MOA: Collection and analysis of user needs, Audit of existing systems, drafting of EDBs and functional specifications, coordination with the MOE, Monitoring of the UAT acceptance phase, Scenarios, selection file, preliminary study, impact study, Monitoring of tools used for reconciliations and validations of deals, Change management, Integration of financial software packages, Automated non-regression testing in XML
• AUDIT AND SUPPORT: Functional, technical, bond markets configuration
Rates, FX Options, Credit:
- Exotic - Rates: Spread options, mid-curves, FVA, Auto-call, TARN, Callables
- Linear Rates: Yield Curves, Xccy swaps, Skew, Inflation, CDS, Govies, Interest Rates repo
- FX Options: LSV, Barriers, FX-IR Hybrids, Forwards, Swaps
- Credit: CDS, CLNs, TRS, Index Options, CMS, Rates-FX-Credit Hybrids, Index options, First-to-default, index & bespoke tranches, DCLNs, Long dated Callables
• AMOA: Specifications, Functional Specifications, Acceptance Plan, PERT, DMD MEP, DE, DT, User Guides and Procedures, Monitoring of Deliverables Securities Lending Return (%), Average on-loan (% of AUM), Maximum on-loan (% of AUM), Collateralization (% of Loan) using LLM, Mini DJ Industrial Average, Mini S&P500, Mini Nasdaq 100.

Certification
• 2005 Chartered Financial Analyst, CFA, X: CFA Institute

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