Harouna - Assistant à maîtrise d'ouvrage C

Stagiaire (THOMSONREUTERS, RFS)

PRICING DES OPTIONS SWING ET PRODUITS CALLABLE PATH DEPENDANT
• Développement d’un code C++ pour pricer option swing et asiatique
• Calcul du prix et des grecques par méthode numérique (Différences finies)
• Intégration du pricer au logiciel KSP (Kondor+ Structured Product)

PROJETS SCOLAIRES
IFIM Projet Ingénierie financière (VBA)
• Estimation de la densité par Kernel (Données CAC40)
• Création d’un pricer interactif, Méthode d’arbre, Monté Carlo pour calculer des options
• Calcul du prix des options (asiatique, Digital, bermuda)

Stage de fin d’étude (LAGA, LABO PARIS NORD, PARIS13)

BACKTESTING DES MODELES DANS LE MARCHE EEX
• Etude des modèles suivants (Black Scholes, Heston, SABR)
• Comparaison des stratégies de couverture (delta, delta LRM) pour chaque modèle
• Développement d’un code VBA pour le Calcul du delta.

Projet HEC (MATLAB)
• Résolution numérique de l’EDP de Black Scholes pour option (américaine,européenne)
• Calcul des grecques (Delta, Gamma, Rho, Vega), comparaison du schéma numérique

Projets numériques
• Résolution des EDP hyperboliques et paraboliques (éléments finis, volumes finis)
• Création des maillages en 2d sous Freefem, Triangle
• Développement d’un code en C (Calcul d’ordre, raffinage de maillage)