Consultant alm : Derniers consultants identifiés et dernières missions déposées

Exemple de missions de Hamouda,
Consultant alm habitant les Hauts-de-Seine (92)

Expérience professionnelle

Manager-consultant ALM, Dexia Paris 09/2022-06/2023
➢ Direction financière
Étude d'impact de la réduction de bilan et pilotage des stratégies de couverture:
• Pilotage des positions de couvertures et des tests prospectifs (FVH, CFH et PHE);
• Analyse des stratégies de couverture et pilotage des besoins de financement;
• Animation du comité de la comptabilité de couverture;
• Gestion de la grille de liquidité interne pour le financement;
• Réalisation des études d’impact de restructuration de bilan et de la vente des actifs.

• Manager-Consultant ALM, Spuerkeess Luxembourg 01/2022-08/2022
➢ Direction financière
Définition des exigences réglementaires relatives à la liquidité intrajournalière et la mise en place d’outil
de pilotage et de gestion
• Analsye et définition du cadre de contrôle pour la gestion de risque de liquidité
intrajournalière;
• Définition des métriques de surveillance de la liquidité intrajournalière;
• Définition des scenarios de crise et des tests de résistance;
• Conception et mise en place d’un outil interne de pilotage et de calcul;
• Mise en place des tests de validation;
• Mise en place des contrôles de cohérence et de de conformité;
• Rédaction du mode opératoire et formation des utilisateurs.

• Senior Consultant ALM, BNP paribas Paris 09/2020-11/2021
➢ Direction financière
Redéfinition du Target Operating Model et la mise en place d’un plan de transformation pour les
entités (UK, Suisse) :
• Revue de l’ensemble du processus actuel de productions et de pilotage ;
• Redéfinition de la méthodologie de production et de pilotage selon les objectifs du TOM ;
• Analyse des besoins des entités et des métiers concernant la production quotidien /
mensuel d'impasse de liquidité et de taux ;
• Spécification des tests à mettre en place;
• Identification des écarts constates ;
• Conception du modèle opérationnel cible avec des spécificités des écarts identifiés.
Harmonisation du processus Cash-management BNP Europe pour une visibilité globale de la
trésorerie :
• Revue des processus de gestion des activités cash management pour l’ensemble des
entités ;
• Identification des risques potentiels;
• Définition des politiques et des procédures de gestion de la trésorerie;
• Élaboration d'un plan d'harmonisation cible.

MISSIONS :
• Senior Consultant ALM, Société Générale Paris 03/2019-08/2020
➢ Direction financière
Remise à jour du Weekly liquidity reporting :
• Mise à niveau du processus de pilotage hebdomadaire de la liquidité du groupe
• Revue de l’ensemble de la méthodologie et les processus de productions et de pilotage ;
• Coordination entre les principales trésoreries du groupe afin d’harmoniser le processus de
productions et de pilotage ;
• Production du Weekly liquidity reporting à destination de la BCE et d’autres reporting pour
le pilotage interne.
Consolidation et production du SSM Liquidity Exercice:
• Animation et explication des recommandations de la BCE ;
• Consolidation des données des parties participantes à l’exercice ;
• Contrôle de tous les rapports avant leur envoi à la BCE.

• Inspecteur ALM, La Banque Postale-BCE Paris 11/2018-03/2019
➢ Inspection générale
Réalisation d’une inspection du SSM Liquidity Exercise :
• Analyse des résultats de l'exercice et les rapports de la banque sur les résultats obtenus.
• Rapprochement des données utilisées dans le Liquidity Exercise avec le bilan comptable
consolidé ;
• Rapprochement les données déclarées dans le Liqudity Exercise avec les données utilisées
pour la production des reportings réglementaires (COREP et ALMM) et du processus ILAAP ;
• Analyse de la cohérence du SSM LE avec le Plan de Financement d’Urgence et le processus
ILAAP ;
• Analyse quantitative et qualitative des données utilisées pour chaque processus et chaque
étape de production;
• Vérification si la banque a fourni toutes les données requises par la BCE et si ces données ont
été correctement saisies et vérifiées;
• Evaluation de l'efficacité des pratiques de gestion des risques de liquidité de la banque et leur
conformité aux exigences réglementaires;
• Audit des processus de modélisation et de stress-testing utilisés par la banque pour évaluer sa
résilience aux chocs de liquidité;
• Vérification si la banque a mis en place un plan d'action pour remédier aux déficits de liquidité
identifiés lors de l'exercice;
• Analyse globale de la data quality de l’exercice;
• Rédaction du rapport final à destination du régulateur en y incluant toutes les incohérences et
les axes d'amélioration identifiés.

AIYO consulting
Manager ALM, BNP paribas :
➢ Direction ALMT ( 09/2020- 04/2022)
o Redéfinition du Target Operating Model et la mise en place d’un plan de transformation pour les
entités (UK, Suisse)
• Revue de l’ensemble du processus actuel de productions et de pilotage ;
• Redéfinition de la méthodologie de production et de pilotage selon les objectifs du TOM ;
• Pilotage des besoins des entités et des métiers concernant la production quotidien / mensuel d'impasse de
liquidité et de taux ;
• Calcul des Taux de Cession Interne entre l’ALM Trésorerie et les métiers ;
• Recueil du besoin et guidelines associées auprès du métier ;
• Spécification des tests à mettre en place.
o Harmonisation du processus Cash-management BNP monde
• Revue des processus de gestion des activités cash management pour l’ensemble des entités ;
• Harmonisation des systèmes de pilotage et de gestion ;
• Harmonisation des grilles de TCI et des pénalités pour l’ensemble des entités.

MAZARS CONSEIL :
Senior consultant ALM, Société Générale :
➢ Direction financière (13 mois)
• Mise à niveau du processus de pilotage hebdomadaire de la liquidité du groupe
• Revue de l’ensemble de la méthodologie et les processus de productions et de pilotage ;
• Coordination entre les principales trésoreries du groupe afin d’harmoniser le processus de productions et de
pilotage ;
• Production du Weekly liquidity reporting à destination de la BCE et d’autres reporting pour le pilotage
interne.
• Consolidation et production du SSM Liquidity Exercice
• Animation et explication des recommandations de la BCE ;
• Consolidation des données des parties participantes à l’exercice ;
• Contrôle de tous les rapports avant leur envoi à la BCE.
Inspecteur ALM, La Banque Postale - BCE:

➢ Direction générale (6 mois)
o Audit du SSM Liquidity Exercise 2018
• Réalisation et animation de l’audit du SSM Liquidity Exercise, tant sur la forme que sur le fond. Juger la
capacité de la banque à fournir les reportings demandés en temps et en heure avec une qualité de données
bien détaillée ;
• Rapprochement des données utilisées dans le Liquidity Exercise avec le bilan comptable consolidé ;
• Rapprochement les données déclarées dans le Liqudity Exercise avec les données utilisées pour la production
des reportings réglementaires (COREP et ALMM) et du processus ILAAP ;
• Analyse de la cohérence du SSM LE avec le Plan de Financement d’Urgence et le processus ILAAP ;
• Analyse quantitative et qualitative des données utilisées pour chaque processus et chaque étape de
production ;
• Rédaction du rapport définitif à destination du régulateur.
Hamouda ********
+33 (0) 6 01 05 51 21
********

Senior consultant ALM, Confidentiel :
➢ Direction financière (6 mois)
o Revue de l’ensemble de la méthodologie de la gestion ALM au sein du groupe
• Modélisation d’écoulement du bilan ;
• Proposition des règles d’écoulement pour les postes du bilan non-échéancés ;
• Etudes des impacts de modélisation proposée
o Amélioration de la gestion ALM statique et proposition de la gestion ALM dynamique
• Implémentation des nouvelles régulations de l’EBA ;
• Implémentation et la création d’une maquette IRRBB ;
• Proposition des indicateurs des risques à adopter pour la gestion ALM ;
• Introduction de la méthode ALM dynamique ;
o Proposition d’un système TCI
• Définition des courbes de taux et de liquidité pour le groupe ;
• Discussion de la mise en place d’un système TCI pour séparer les sphères ALM et commerciale ;

DELOITTE CONSEIL :
Consultant ALM, Orange Bank:
➢ Direction financière (12 mois)
• Mise en place du taux de cession interne
• Conception des maquettes de grille de TCI pour les différents postes de bilan ;
• Calibration des modèles d'écoulements et Modélisation des produits proposés ;
• Tarification des actifs;
• Implémentation et paramétrage des Modules de calcul TCI dans l’outil ALM (Fermat) ;
• Construction des maquettes de calcul des indicateurs risque de taux (gaps, VAN,…) ;
• Mise en place des reportings ALM sur différentes granularités (Produit, Marché, Réseau) pour la direction
générale.

Consultant risque, AXA Banque - ACPR:
➢ Direction des risques (4 mois)
• Mise à niveau du plan préventif de rétablissement
• Détermination des indicateurs déclenchants et élaboration des scénarios ;
• Détermination des options de rétablissement et mise en place des stress tests ;
• Gouvernance et rédaction du rapport du plan préventif de rétablissement pour l’ACPR.

Consultant ALM, CACEIS :
➢ Direction financière (6 mois)
• Construction et refonte d’une plateforme de liquidité pour la gestion des titres
• Construction d’une plateforme de gestion des titres et de calcul des ratios réglementaire en accord avec la
réglementation baloise et les règles internes du groupe ;
• Pilotage d’une équipe IT pour mettre la plateforme en outil interne ;
• Rédaction du mode opératoire.
Analyste ALM liquidité, Crédit Agricole CIB :
➢ Direction financière (8 mois)
• Production et analyse des impasses de liquidité ;
• Production des ratios règlementaires et des monitoring tools ;
• Production et analyse des stress-tests.

Stagiaire analyste ALM, Société générale :
➢ Direction financière ...