CV MUREX : Trouvez votre consultant freelance

Exemple d'expériences de Driss,
freelance MUREX résidant dans Paris (75)

• Business Analyst

  Murex et FRTB, Natixis, Paris
  Jan 2016 - aujourd'hui

  Mise en place de FRTB et des différents projets orientés risk et pricing sur Murex
  Implémentation de FRTB (méthode IMA) sur le périmètre Murex
  • Mise en place des calculs FRTB (méthode IMA) sur le périmètre FX géré dans Murex (cadrage, spécifications, tests et validation des scenarii 0 et VAR)
  • Identification des facteurs de risques pour chaque trades (graphe de dépendance)
  • Analyse et fiabilisation des processus d’alimentations des market data dans Murex
  Réalisation d’un book transfert dans Murex dans le cadre de la réorganisation du FO
  • Identification du périmètre à transférer (Type de trades et les Books sources/destinations)
  • Tests et validation de la position dans Murex après le book transfert
  • Tests et validation de la descente des nouveaux trades dans le workflow BO
  • Ajustement des cashflows entre les books sources/destinations après le transfert
  Evolutions des rapports de Sensi, PnL, PLVar et Market Data
  • Réorganisation des rapports de PV, Sensi, PnL et PLVar par Business Line
  • Support client sur plusieurs aspects risques et market data
  • Migration des sensibilités delta taux et vega fx en module UDRM
  Initialisation du PnL dans Murex en fin d’année (Selldown)
  • Mise à jour des configurations de selldown en fin d’année
  • Planification et réalisation des tests de selldown avec les équipes du PnL
  • Lancement et validation de la procédure du selldown dans Murex en fin d’année

• Support sur les instances Murex

  Support Client CES, Murex, Paris pour la banque SANTANDER
  Jan 2015 - Jan 2016

  Sujets traités pendant cette mission
  • Assister le client dans les validations de plvar, sensi et PnL sur les produits FXMM
  • Assurer le support du client sur les modules Murex : simulations, e-tradepad, daily blotter, risk matrices, tables dynamiques, simulation/pricing setting, procédure de fixing et les events
  • Gérer les bugs rencontrés par le client :
  Confirmer les bugs dans la version du client et proposer un workaround
  Suivre la correction des bugs en interne dans les versions récentes

• Business Analyst Risk et PnL

  Natixis, Paris
  Jan 2013 - Jan 2015

  Explication de PnL par les sensi et benchmark avec le full pricing
  Amélioration de l’application PnL Explain
  • Prise en compte des effets Gamma FX, Smile Fx et les effets relatifs aux events
  • Prise en compte des effets Gamma rate, Delta Yield sur les bonds
  • Amélioration de la présentation des effets par type de risk/currency
  Benchmark entre le PnL Explain par les sensi et le full pricing
  • Etablir une correspondance entre les effets des deux méthodes
  • Développement d’outil d’analyse permettant de comparer deal par deal les effets des deux méthodes

• Business Analyst Murex

  CACIB, Paris
  Jan 2011 - Jan 2013

  Gestion et suivi des problématiques risques et PnL sur Murex
  Analyse et suivi des évolutions risques et PnL sur Murex
  • Analyse, spécification et suivi des demandes d’évolutions de l’équipe Risk sur Murex
  • Suivi des tests et validation jusqu’à mise en production avec les équipes de développements
  Projets réalisés durant cette mission
  • Mise en place de plusieurs évolutions sur les rapports du PnL, Sensibilité et PLVar
  • Spécification et mise en place d’un nouveau rapport global de cashflow financé pour la comptabilité
  • Mise en place d’un rapport mensuel calculant l’impact lié à l’utilisation des courbes OIS sur les trades collatéralisés
  • Validation de nouveaux produits Murex (Fx swap, bonds agencies…)
  • Automatisation d’insertions des bonds dans Murex

• Business Analyst Risk et PnL

  Natixis, Paris
  Jan 2007 - Jan 2011

  Mise en place du closing Asie sur l’application de publication du PnL
  Création de closing Asie dans l’application de publication du PnL
  • Création des nouvelles alimentations des systèmes FO en market data Asie
  • Définir de nouveau processus d’intégration et de validation de PnL et Sensi en heure d’Asie
  • Validation d’impacts en PnL de la bascule en closing Asie des books Asie

• IT Consultant

  IXIS CIB, Paris
  Jan 2006 - Jan 2007

  Réalisation des différents développements sur l’application de gestion ALM
  Transformation de processus d’intégration des positions dans RiskPro
  Développement du processus d’intégration du périmètre des produits Equity dans RiskPro

• Consultant Support/MOE

  CDC, Paris
  Jan 2003 - Jan 2006

  Support Client et développement des évolutions sur le progiciel Arpson
  Taches assurées pendant cette mission
  • Administration et monitoring de l’application Arpson
  • Evolutions sur les reporting existants dans Arpson et dans l’infocentre associé
  • Création de nouveaux reporting et de nouvelles alimentations en market data via Bloomberg (data licence)