Nicolas - Business Analyst RISQUE

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Compétences
Expériences professionnelles
  • EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE

    Depuis Novembre 2019

    Chef de Projet / Expert fonctionnel Société Générale
    Risques de marché (Fx et Crédit)
    Ø Coordination entre les équipes métier et l’équipe IT située à Bangalore
    Ø Expertise fonctionnelle apportée à l’équipe IT
    Ø Définition et gestion du planning, organisation des OPCO
    Ø Gestion des dépendances avec les autres processus métiers

    Février 2019 – Octobre 2019
    Business Analyst / Agile Master Société Générale
    Risques / Margining sur périmètre Prime Brokerage
    Ø Animation d’une équipe de business analysts (cérémoniaux agiles)
    Ø Migration du calcul de nominaux de Fimatrix vers Imagine
    Ø Mise en place d’un backtesting pour le margining
    Ø Intégration de la devise du portefeuille dans le calcul des PnL et du backtesting

    Mai 2017 – Février 2019
    Business Analyst / Chef de projet ENGIE
    Risques de marché
    Ø Migration du process de VaR d’un outil interne vers un progiciel
    Ø Définition et suivi du planning
    Ø Spécifications pour l’éditeur
    Ø Validation des développements
    Ø Gestion de la migration

    Août 2013 – Avril 2017
    Business Analyst / Chef de projet Société Générale
    Risques de marché
    Ø Maintien d’une application de suivi des risques de marché
    Ø Suivi du catalogue et des évolutions, organisation des OPCO et STEERCO
    Ø Suivi des budgets et des plannings
    Ø Recueil des besoins, rédaction des spécifications et cahiers de tests, suivi des développements, recette et mise en production

    Juin 2011 – Avril 2013
    Chef de projet Natixis Asset Management
    Gestion diversifiée (ICS)
    Ø Mise en place d’un outil de tenue de positions, passage d’ordre et suivi des risques
    Ø Définition et gestion du planning
    Ø Organisation de COPROJ et COPIL
    Ø Recueil des besoins, rédaction des spécifications, et cahiers de tests, suivi des développements, recette et mise en production

    Juin 2010 – Juin 2011
    Business Analyst Front Office BNP Paribas Cardif
    Direction de la Gestion d’Actifs
    Ø Spécifications et recette de calculs de performances
    Ø Spécifications et recette d’attributions de performance
    Ø Spécifications et recette d’indicateurs de gestion (taux actuariel, taux de portage, …)
    Ø Spécifications et recette de calculs de stress tests
    Ø Spécification et recette de calculs d’ASD intégrant des spécificités de différents pays
    Ø Accompagnement et formation des gérants

    Novembre 08 – Juin 2010
    Ingénieur risque de crédit Natixis
    Direction des Risques - Department Risk Analytics
    Ø Calculs d’expositions potentielles et de réfactions
    Ø Calibration d’add-on pour une prise en compte économique de certains produits exotiques
    Ø Etude et modélisation de la prise en compte des appels de marge dans les expositions
    Ø Etudes sur la diffusion des données de marché

    Depuis Décembre 06 Consultant Pricing - VaR Natixis / IXIS-CIB
    Direction des Risques - Department Risk Analytics
    Spécification d’un pricer d’obligations faisant intervenir le risque spécifique de taux
    Spécification d’un pricer de REPO
    Etude sur les CDS sur ABS (PAUG)
    Etude sur les « futures » sur CDS Index

    Avril 05 – Novembre 06 Consultant VaR – Analyse de risques Société Générale
    Salle des marchés dérivés actions et indices – Projet IDEA
    Recette fonctionnelle des nouveaux modules de calcul de VaR et d’AR Limites
    Rédaction de spécifications fonctionnelles pour l’AR Emetteurs
    Rédaction des cahiers de tests avec les utilisateurs
    Formation et conduite du changement auprès des utilisateurs

    Septembre 04 – Mars 05 Reuters Financial Software
    Equipe de Consulting (Reuters Professional Services)
    Rédaction de spécifications et réalisation de développements spécifiques sur Kondor+ pour différents clients

    Août 01 – Août 04 Consultant Pricing – Analyse de risques Société Générale
    Salle des marchés dérivés de taux et indices
    Mise en place de l’activité support sur l’activité Fixed Income
    Assistance des traders dans l’utilisation d’outils de pricing, d’analyse de risque et de suivi de position
    Production de la Value at Risk (VaR) avec stress-test et scenarii historiques
    Maîtrise d’ouvrage : spécifications des évolutions des applications avec les utilisateurs, étude de faisabilité technique avec le développement, documentation, formation des utilisateurs, homologation, tests
    Environnement fonctionnel : Analyses de Risques, VaR, pricing, produits vanilles et exotiques (bonds, futures, options, swaps, crédits dérivés, …), STP
    Environnement technique : Sybase, Oracle, PL/SQL, Test Director, VBA, Excel, Windows NT, Unix

    Octobre 00 – Juin 01 Consultant Commando BNP - Arbitrage
    Salle des marchés dérivés actions et Indices
    Maintien et évolution d’une application de publication du P&L
    Maintien et migration d’une application permettant le transfert des tickets du front vers le middle puis le back-office.
    Gestion d’une application permettant de suivre les deals clients pour la vente sous forme d’une base de données Access.
    Environnement technique : C++ sous Visual C++, Excel, Sybase, Access, Visual Basic.

    STAGES PRINCIPAUX

    Avril 00 – Septembre 00 Ingénieur financier Sinopia Asset Management
    Etude de l’inertie du consensus de prévision de bénéfices par actions pour améliorer le modèle d’allocation tactique réellement utilisé par Sinopia.
    Environnement technique et fonctionnel : Séries temporelles, mathématiques stochastiques, économétrie, programmation sous SAS et Visual Basic

    Octobre 98 à Mars 00
    Projet scolaire ENSAI
    Réalisation de projets de modélisation de l’évolution de la surface de volatilité et de la courbe des taux
    Durée : 11 mois.
    Environnement technique et fonctionnel : Mathématiques stochastiques, Analyse en Composantes Principales (ACP), SAS, Heath Jarrow Morton, SPAD.

Études et formations
  • DOMAINES D’INTERVENTION

    Finance de marché ALM, Forex, dérivés de taux, dérivés de crédit, dérivés actions, commodities
    Risques de marché Calcul de P&L, reporting d’indicateurs de risques, stress-tests, VaR et backtesting, position de change, calculs de fonds propres
    Risques de crédit risque de contrepartie, exposition potentielle, modélisation des appels de marge, règlementation, calculs de fonds propres
    Asset management fonds, fonds pochés, fonds de fonds, tenue de positions (pile opérations), passage d’ordres, collecte, calculs d’indicateurs de gestion, calculs de performances, de contributions et attribution

    COMPÉTENCES INFORMATIQUES

    Bases de données Access, Sybase, Oracle, OLAP, Active Pivot
    Décisionnel BO
    Langages VB, VBA, SQL
    Bureautique Word, Excel, Powerpoint, Visio, LaTeX
    Planification MS Project
    Progiciels financiers Kondor +, Calypso, Summit, Murex, Tracker, Charles River
    Flux et informations financières Bloomberg, Reuters

    FORMATION

    1999 – 2000 DEA de Finance, Institut de Gestion de Rennes

    1997 – 2000 ENSAI (Ecole Nationale de la Statistique et de l’Analyse de l’Information)

    Anglais Usage professionnel
    Allemand Niveau intermédiaire

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