Missions Consultant asset management : Postulez aux dernières offres déposées

Exemple de missions de Kamel,
Consultant asset management habitant le Val-d'Oise (95)

• Ingénieur quantitatif &#x2013 Equities and Commodities Options

  BRED
  Jan 2020 - Jan 2020

  &#x2022 Mise en place d&#x2019outils de trading sur options (equities et commodities) permettant de gérer des stratégies de type « volatility spread » (options credit spread, butterfly, backspread &#x2013 ratio option spread, time spread, straddle, strangle) et des stratégies de type « covered options sales »
  &#x2022 Suivi du delta des positions et calcul des ajustements nécessaires pour ramener les positions en delta neutre.
  
  &#x2022 Suivi des sensibilités (greeks).
  
  &#x2022 Analyse des payoff pour des simulations sur des positions d&#x2019options complexes.
  
  &#x2022 Suivi des margin requirements afin d&#x2019éviter les margin calls liés aux stratégies comportant des ventes d&#x2019options nues.
  
  &#x2022 Calcul des probabilités qu&#x2019une option finisse à échéance au-dessus/en-dessous du strike

  Environment : Excel VBA, SQL SERVER, InteractiveBrokers API

• Senior Risk Business Analyst

  Fortis Investement Management - Brussels
  Jan 2009 - Jan 2010

  &#x2022 Production de Rapports de VaR Historiques pour 450 portefeuilles à destination des autorités de régulation françaises (AMF), Luxembourgeoises (CSSF) et allemandes (BAFIN).
  
  &#x2022 Contrôle de la conformité des VaR des portefeuilles UCITS III.
  
  &#x2022 Validation du modèle via la prodution de rapports de Backtestings.
  
  &#x2022 Production des rapports mensuels de Stress-tests impliquant des scénarios « user-defined » ou « historical scenarios ».
  
  &#x2022 Suivi des limites de la tracking-error ex-ante des portefeuilles.
  
  &#x2022 Calcul de l&#x2019Expected Shortfall (Conditional VaR), Marginal VaR et Contribution to VaR à destination des portfolios managers.
  
  &#x2022 Production de rapports de calcul des Tracking Error Ex-ante via APT et Factset
  
  &#x2022 Controle du Pricing des produits dérivés : IRS, Swaptions, Inflation swaps, Currency swaps, Total Return Swaps, Equity swaps, bond Furures options, Equity options, CDS, &#x2026
  &#x2022 Mise en place d&#x2019un flux vers Statpro de description des caractéristiques statiques des produits dérivés (produits listés et OTC).
  
  &#x2022 Production de rapports de Risk Attribution (Ex-Ante Tracking error et Volatility) via les logiciels APT et Factset.

  Environnement : Statpro Risk Management, APT, Factset, DECALOG, Excel VBA, SQL, Sybase

• Securities Services

  BNP PARIBAS &#x2013 Londres et Paris
  Jan 2007 - Jan 2009

  Maîtrise d&#x2019ouvrage Analyse de performance et risque de marché
  
  Market risk :
  &#x2022 Production de rapports de VaR pour 80 portefeuilles basé sur le modèle multi-factoriel APT et sa base de risk factor. Utilisation du maodèle parametric VaR pour les portefeuilles simples, modèle Cornish-fisher extension pour les portefeuilles ne présentant pas de distributions normales (Test via la méthode Bera-Jarque) et la méthode Monte-Carlo pour les portefeuilles ayant des dérivés en position.
  
  &#x2022 Repricing de certains instruments dérivés : options, convertibles, etc &#x2026 afin d&#x2019enrichir l&#x2019APT factor database.
  
  &#x2022 Mise en place de rapports de backtesting sur une base semestrielle afin de valider les modèles de VaR.
  
  &#x2022 Mise en place de rapports de stress-test basé sur des User-defined scenarios.
  
  &#x2022 Mise en place de rapports de risk attribution (Ex-Ante volatility et Tracking-Error) sur différents niveaux par secteur, pays et style pour les portefeuilles actions, par rating, duration, Issuer, devise pour les portefeuilles obligataires et par instrument pour les autres.
  
  &#x2022 Mise en place de rapports de risques dédiés aux fonds de pension : Contribution et Marginal Contribution pour les indicateurs Ex-Ante volatility, Traking-Error et Information Ratio.
  
  Performance Attribution :
  
  &#x2022 Mise en place d&#x2019outils d&#x2019éclatement de performance agrégée par hiérarchie
  
  &#x2022 Mise en place d&#x2019outils d&#x2019attribution de performance pour des portefeuilles actions
  
  &#x2022 Calcul des effets (stock Picking, market allocation, sector allocation, &#x2026)
  &#x2022 Calcul sur une base mensuelle
  
  &#x2022 Mise en place d&#x2019outils d&#x2019attribution quotidienne de performance pour des portefeuilles actions
  o Effets trading
  o Effets Pricing
  o Cumul des effets via la méthode « Carino » et « Dollar Attribution »
  
  &#x2022 Mise en place d&#x2019outils d&#x2019attribution de performances pour les fonds diversifiés
  o Traitement des produits obligataires selon le modèle BRINSON
  ou en travaillant avec les unités de duration.
  
  &#x2022 Participation à un prototype de calcul d&#x2019attribution de performance obligataire.
  o Utilisation de la méthode des « successives Spreads »
  o Analyse des différents produits obligataires
  o Mise en place de la base de donnée de chargement des caractéristiques et des métriques de ces Produits.
  
  &#x2022 Réplication d&#x2019indices actions et obligataires sur une base quotidienne via la création de portefeuilles synthétiques.
  
  &#x2022 Mise en place de flux alimentant les systèmes tiers (WM/CAPS) de calcul d&#x2019attribution de performance
  
  &#x2022 Travail effectué dans un contexte international (UK, USA, Allemagne, Australie)

  Environnement : Sybase SQL, Transact SQL, Excel VBA, Bloomberg, DataStream

• Consultant Asset Management

  SHANTI Gestion
  Jan 2006 - Jan 2007

  &#x2022 Mise en place d&#x2019une base de donnée référentiel market datas (Données statiques, Historiques et pricing) utilisé à la fois pour la partie opérationnelle gérée par le progiciel OMEGA et pour la Recherche (Allocation d&#x2019actifs)
  
  &#x2022 Dans le cadre de la recherche, calcul d&#x2019indices de performance : calcul d&#x2019indice avec couverture de change, calcul d&#x2019indice déflaté (prise en compte de l&#x2019inflation), etc &#x2026 avec la possibilité de combiner ces retraitements
  
  &#x2022 Mise en place d&#x2019un outil de relative performance d&#x2019indices et de fonds
  
  &#x2022 Dans le cadre d&#x2019un fonds d&#x2019allocation d&#x2019actifs, calcul en quotidien d&#x2019un benchmark variable.
  
  &#x2022 Dans le cadre d&#x2019un fonds investi sur le marché indien, mise en place d&#x2019un outil d&#x2019attribution de performance des secteurs et des capitalisations (Small&Mid/Large cap) du benchmark (le NIFTY) en terme de stock picking et d&#x2019allocation :
  &#x2022 Chargement quotidien de la composition des indices.
  &#x2022 Calcul des deltas des convertibles
  &#x2022 Calcul d&#x2019exposition du portefeuille et ligne à ligne.
  
  &#x2022 Mise en place d&#x2019un outil de valorisation des fonds :
  &#x2022 valorisation des positions sur options, futures, actions, obligations/CDO, convertibles et les fonds
  &#x2022 Valorisation des comptes par devise
  &#x2022 Valorisation des engagements
  
  &#x2022 Administration de la base de données SQL SERVER : backup, restore, création de jobs, notifications par mail des erreurs, etc &#x2026

  &#x2022 Environnement : EXCEL VBA, SQL SERVER, Progiciel OMEGA

• Consultant Asset Management

  AGF Asset Management
  Jan 2005 - Jan 2006

  &#x2022 Mise en place d&#x2019une application FRONT-OFFICE de gestion de fonds de type action : tenue de position, calcul d&#x2019indicateurs de risque (Beta, Tracking error, risque systématique et spécifique, &#x2026),
  
  &#x2022 Simulation de risque lors de modifications de positions du portefeuille
  &#x2022 Calcul de performance Net Return, calcul de poids et calcul d&#x2019expositions
  &#x2022 calcul d&#x2019attribution et de contribution de performance et de risque
  &#x2022 Génération d&#x2019ordres en fonction d&#x2019une exposition de portefeuille cible
  
  &#x2022 Mise en place des outils de présentation de la gestion ISR dans le cadre de l&#x2019appel d&#x2019offres lancé par les FRR
  
  &#x2022 Mise en place d&#x2019outils de construction de portefeuille basé sur des processus d&#x2019optimisation de portefeuille via la librairie APT PRO
  
  &#x2022 Gestion du projet relatif à l&#x2019imposition de nouvelles normes sur la partie B (Statistiques des fonds) des prospectus par l&#x2019AMF : coordination du projet entre les services comptabilité OPCVM, Juridique et les Commissaires aux Comptes

  Environnement : VB, EXCEL VBA, ACCESS VBA, SYBASE, librairie APT PRO

• Ingénieur FRONT-OFFICE Hedge Fund

  SYSTEIA
  Jan 2005 - Jan 2005

  Mise en place du suivi de risque d&#x2019un fonds GLOBAL MACRO via le progiciel PANORAMA
  &#x2022 Application de Chocs sur les taux, les equity, les forex
  &#x2022 Génération de matrices Worst case Spot-Vol
  &#x2022 Calcul de VAR sur les produits de Taux, Equity et Forex
  
  &#x2022 Intégration dans une librairie interne du pricing d&#x2019options classiques et exotiques (simple, double
  &#x2022 Barrier) via PPPRO (REUTERS)
  
  &#x2022 Intégration dans la libraire interne d&#x2019un module d&#x2019application de scénarios sur les spot, les vols et les
  &#x2022 forex
  
  &#x2022 Intégration dans la librairie interne d&#x2019un module de simulation permettant d&#x2019activer des trades virtuels
  &#x2022 en fonction de l&#x2019évolution des spots
  
  &#x2022 Programmation de backtesting de système de tradings (Signaux Achat/vente, Money Management)

  Environnement : Progiciel PANORAMA, VB, EXCEL VBA, SQL SERVER 2000

• AMOA FRONT et MIDDLE OFFICE Service Gestion alternative (Hedge Funds)

  SGAM
  Jan 2001 - Jan 2005

  Etude et développement d&#x2019une application Intranet FRONT TO BACK déployée à Paris, Londres et Tokyo pour des fonds du type :
  
  &#x2022 Equity Market Neutral
  &#x2022 Equity Hedge
  &#x2022 Arbitrage de convertibles
  &#x2022 Global macro/CTA
  
  &#x2022 Instrument mis en jeu : Actions, Convertibles, Options, Futures et Forex (Spot et Forward), CFD, &#x2026
  &#x2022 Ge...