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BALE 3 : définition

Bâle III est un ensemble de règles qui a été établi par le G20 en 2010. C’est le troisième volet des accords de Bâle. Il traite de la solvabilité des banques. Il sera applicable à l’ensemble des banques d’ici 2019. 

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Aperçu d'expériences de Jean-Joseph,
freelance BALE 3 résidant dans Paris (75)

  • PMO transverse des équipes Retail Modelling et Implémentation Opérationnelle

    BNPP Personnal Finance
    2019 - 2020

  • Chef de projet Titres et Participations

    Groupe BPCE - Natixis
    Jan 2017 - aujourd'hui

    Contexte • Bâle 2 / Bâle 3 CRD4
    • Recommandation de niveau P2 faite par l’ACPR puis reprise par l’IG BPCE
    Intervention Intégrer l’ensemble des détentions directes, indirectes et synthétiques des
    portefeuilles bancaires et de transaction des émetteurs Financiers, dans le traitement
    de déduction de fonds propres pour le calcul des fonds propres prudentiels consolidés.
    Mettre en place une solution souple de façon progressive et itérative
    Création d’un nouvel outil afin de
    • Récupérer l’ensemble des positions de marchés sur les produits « Titres »
    (Equities, Swaps, Options, Forward, Indices, TRS et sous-jacents, ETFs,
    Warrants, Bonds, Dettes et prêts subordonnés, etc…) représentatifs
    d’éléments de fonds propres de l’émetteur.
    • Filtrer ces positions afin de conserver celles ayant pour sous-jacent un titre sur
    un émetteur financier et transparisation des actifs
    • Calculer le pourcentage de détention par émetteur (part du montant en
    portefeuille sur la capitalisation boursière d’un émetteur) sur un périmètre
    restreint de produits éligibles
    • Calculer une exposition nette par émetteur en respectant les règles de netting
    définies par le régulateur (cf. directive CRD IV)
    • Agréger les résultats par compartiments prudentiel (CET1, AT1, T2) et calcul des
    franchises
    • Restitutions et tableaux de bord dynamiques aux utilisateurs sous Power BI
    Rapprochement Compta - Prudentiel
    Contexte
    Intervention
    Identifier les contrats éligibles au rapprochement comptable (BO vs FO)
    • Spécifications et analyses avec les métiers du Top Eligibilité
    • Développement du flag identifiant tous les contrats de la Banque et capable
    d’indiquer ceux relevant du back office ou du Front office pour le
    rapprochement comptable
    • Tests, recette et mise en production
    Chef de projet SMITH
    Contexte
    Intervention
    Rachat par BPCE de 3 filiales de Natixis Financement (SFS)
    • Coordination des travaux transverses de la DSI Finances, analyses des impacts
    Corep et plan d’action
    • Mise en place d’un module de transcodification entre Natixis et BPCE pour la
    communication des systèmes d’information
    • Mise à jour des référentiels
    MREL AMOA SI Finances

    Environnement SQL Développer, SQLDBX, Power BI, Pack Office 4/10 Vietnam Institute for Advanced Study in Mathematics (VIASM)
  • Conférence dispensée sur la modélisation Bâle

    Jan 2017 - aujourd'hui

    Sujet • Modelés PD, EAD, LGD, backtesting et validation
    • Gouvernance, méthodologie et documentation
    Mission : Modélisation de la clientèle Retail en Europe dispensée devant les principales banques
    du Vietnam (BIDV, Vietcombank...) et chercheurs de VIASM

  • Consultant COREP Bâle

    Groupe Caisse des Dépôts et Consignation
    Jan 2016 - aujourd'hui

    Contexte La Caisse des Dépôts remet à l’ACPR un reporting COREP semestriel et un reporting
    Grands Risques trimestriel. Les travaux sont menés pour deux déclarants : la Section
    et le Fonds d’épargne
    Mission : Assister et conseiller la Direction des risques et du contrôle interne (DRCI) dans l’étude
    et la prise en compte des impacts opérationnels pour l’implémentation de Bâle 3
    • Note pour l’interprétation opérationnelle d’articles du CRR, d’ITS ou RTS et leurs
    conséquences sur la collecte des données, le calcul et la déclaration COREP ou
    Grands Risques (rédaction d’une note sur les impôts différés)
    • Réalisation de simulations sur des calculs relatifs à des points normatifs
    spécifiques et sur leurs impacts dans les déclarations ;
    • Maquette de simulation et renseignement des états déclaratifs Corep Bâle 3
    auxquels le Groupe CDC contribue (C01 à C22)
    • Note finale analysant les impacts de la recette entre Bâle 2 et Bâle 3

    Environnement Pack office, Risk Authority
  • Responsable projet BCBS 239

    BNP Paribas, Société Générale et Natixis
    Jan 2015 - Jan 2016

    Contexte Depuis 2016, les banques systémiques sont tenues d’appliquer les 11 principes BCBS
    239 dans leur établissement
    Mission : • Mise en conformité de la DSI Risque Natixis sur la partie documentation
    • Mise en conformité du département Risque de marché Société Générale
    • Organisation d’ateliers processus et de Gouvernance. Déclinaison
    opérationnelle
    • Mise en place d’un kit de documentation projet respectant les principes BCBS
    239 ; création des templates de documentation
    • Animation comités de pilotage
    • Revue des processus de production des reporting financiers afin de les enrichir
    des données Risque. Développement d’un prototype

    Environnement Pack office
  • Senior Manager - Poste : Responsable de la ligne de service Risque de Crédit

    Haussmann Consulting Group
    2015 - 2016

    • Recrutement, prospection commerciale
    • Définition du Business Plan du service

  • Consultant MOA

    BNP Paribas, Finance Groupe – FIMAS
    Jan 2014 - Jan 2015

    Contexte Dans le cadre des nouvelles dispositions BCBS 239 (gouvernance, processus, SI risque
    et finances), la direction financière pilote la mise en place de la Filière Unique (FU) afin
    d'assurer une parfaite cohérence (source des données, suppression des écarts, etc…)
    entre les reporting Comptable, Risque et Liquidité
    Mission : • Revue des processus de production des reporting Corep, Finrep afin de les
    enrichir des données Risque: organisation de 15 ateliers selon deux volets
    o une présentation « As-Is »: recueil du processus existant, de
    l’environnement fonctionnel et technique, des variations et impacts
    par périmètre
    o un atelier retour afin de présenter les gap-analysis, les propositions
    d’amélioration pour aider les métiers dans leur besoin d’analyse,
    définition de l’architecture fonctionnelle cible
    o Documentation du projet : supports réunions, comptes rendus,
    processus et analyses, spécifications fonctionnelles
    • Pilotage de la recette Fortis pour le reporting FU

    Environnement Environnement applicatif : pack office, Teradata, SQL, SAS 6/10
  • Consultant Validation de modèles de notation

    Groupe BPCE, Validation des modèles de notation internes
    Jan 2012 - Jan 2013

    Contexte Le pôle « Modèles Internes et Validation » est en charge de la validation de l’ensemble
    des modèles de Risques de Crédit du groupe BPCE (Banques Populaires et Caisses
    d’Epargne, Natixis, CFF…) sur tous les portefeuilles (Retail, Corporate, Etablissements,
    Souverains…) dans le cadre des évolutions règlementaires Bâle II, Bâle III
    Mission : • Revue d’analyse des modèles sur base documentaire : hypothèses retenues,
    méthodologie, performances, robustesse et respect de la réglementation
    • Suivis des recommandations ACPR et préconisations
    o Modèles EAD Retail Particuliers, les Classes Homogènes de Risque
    (CHR) PD Retail,
    o Revue du dispositif d’estimation des PD sur le Secteur Public des
    Banques Populaires, des Caisses d’Epargne, du Crédit Foncier de
    France et de Natixis
    o Revue modélisation des paramètres Bâlois PD, CCF, LGD de Natixis
    o Backtesting LGD Retail, CHR et les modèles comportementaux PD
    Retail
    • Livrables : rédaction des revues ci-dessus pour l’IG et l’ACPR
    o Calculs contradictoires : Indices de Stabilité, V de Cramer, Ecart relatif
    sur les taux de défaut, Courbes des Gini, calcul des matrices de
    Migration sur toutes les années observées, bootstrap de validation,
    dossiers pour les Comités Modèles

    Environnement SAS, Pack office
  • Responsable Système d’Information Décisionnel du département STR

    Société générale, Système Transverse des Risques (STR)
    Jan 2006 - Jan 2010

    Contexte Le département STR construit l’ensemble des modèles Bâle 2 et Bâle 3 du groupe SG à
    travers le monde pour le Risque de Crédit. Suite à l’homologation IRBA de ces modèles
    de Risque de crédit, la direction STR à souhaiter industrialiser et mutualiser les activités
    des pôles Modélisation, Validation et Economie Sectorielle
    Les objectifs du SI sont
    • Permettre la modélisation, la refonte rapide des indicateurs Bâle II (PD, EAD,
    LGD) pour la remontée des calculs des paramètres et des indicateurs bâlois et
    accélérer la mise en production des modèles
    • D’accélérer l’exploitation et l’exploration des données
    • De restituer les analyses sous forme "élaborée" et automatisée
    • De sécuriser les données sensibles
    • De réaliser les reporting des indicateurs risques pour le pilotage de la direction
    • De fournir une traçabilité de l’ensemble de la chaine.
    Mission : • Directeur de projet en méthode agile.
    En tant que responsable du projet j’ai défini sa gouvernance (reporting à la
    direction de STR, directeur de la DSI Risques dans le Copil), structuré le projet,
    effectué le chiffrage, recrutement et management de 5 personnes dédiées au
    projet
    Démarche
    - Organisation d’ateliers pour le recueil de l’existant et la définition de la
    cible (force et faiblesse du système actuel)
    - Sélection du progiciel SGBD (POC Sas Miner et SQL Server), animation
    des comités de pilotage, gestion des planning
    - Définition des architectures fonctionnelle et de la plateforme
    technique
    ▪ Choix de 3 serveurs pour les environnements
    ▪ Création du « Mapping Tool » : dictionnaire technicofonctionnel, devenu bible de l‘application
    • Structuration de la phase ETL
    o réception des données brutes
    o contrôle des données et chargement
    o intégration des données dans l’entrepôt
    o gestion des erreurs
    • Création du DatawareHouse qui
    o Centralise et organise l’ensemble des données sources
    o Effectue tous les calculs , crée les agrégats
    o Garantit la qualité et la cohérence des informations pour le
    département
    o La gestion des rejets avec les tables de log claires
    • Construction des datamarts en collaboration avec les utilisateurs
    • Création d’un environnement documentaire des modèles et du projet

    Environnement Microsoft SQL Server, SSIS, SSRS, SAS V9, calculateur 4C Conclusion Force du projet :
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