CV ARPSON : Les meilleurs consultants inscrits

Aperçu d'expériences de Samy,
freelance ARPSON habitant le Val-de-Marne (94)

• PSA Peugeot Citroen (Paris) ¡V duree en cours 120 j/h
  Jan 2010 - aujourd'hui

  Projet Front-Middle-Back, Tresorerie, Comptabilite, Valorisation, Gestion du Collateral, Reglement Swift
  Perimetre instrumental : Obligations, O.P.C.V.M, T.C.N, FX Forward, FX Swaps, Spot, IRS/CIRS, Caps/Floors, Swaptions, Prets/Emprunts, Lignes de Credit, Repos, Titrisations.
  Analyse des besoins, redaction des specifications, parametrage du progiciel, recette, mise en production.
  Creation des schemas comptables French Gaap et I.F.R.S pour les operations de marches.
  Reporting analytique et reglementaire (BAFI-SURFI).
  Mise en place du controle des limites (Bale II).
  Mise en place de la gestion du collateral et des appels de marge.
  Mise en place du suivi de la tresorerie et des resultats previsionnels, simulations sur chocs des donnees de marche, comparatif et reporting d'analyse.
  Interfacage des differents systemes (Summit, Aprson, Reuters, Kyriba, Eurefi, Symba)

• BCGE-Banque Cantonale de Geneve (Geneve) ¡V duree 60 j/h
  Jan 2010 - Jan 2010

  Projet Middle-Back, Valorisation, Reglement Swift
  Perimetre instrumental : Options Metal, FX Options, FX Forward, FX Swaps, Spot, IRS/CIRS, Caps/Floors, Swaptions.
  Mise en place et certification de la valorisation.
  Ajustements des schemas comptables Suisse Gaap et des reporting analytique.
  Ajustements des interfaces (Kondor+, Arpson, Reuters, Finnova).
  Formation des utilisateurs sur le progiciel.

• AXA GIE (Paris) - duree 65 j/h
  Jan 2009 - Jan 2010

  Projet Front-Middle, Tresorerie, Valorisation
  Perimetre instrumental : Bonds, Equities, T.C.N, FX Forward, FX Swaps, FX Options, Spot, IRS/CIRS, Accumulateurs, Caps/Floors (vanille, inflation), Swaptions, Equity swaps, Options sur actions, Options sur indices, Derives de Credit, Prets/Emprunts, Lignes de Credit.
  ¡E Analyse des besoins, redaction des specifications, parametrage du progiciel, recette, mise en production.
  ¡E Migration (Tradix-Arpson) du stock d¡¦operations : Derives de Credit, IRS-CIRS.
  ¡E Mise en place et certification de la valorisation.
  ¡E Elaboration des reporting de positions valorisees et de suivi des sensibilites.
  ¡E Evolutions et ajustements des etats de suivi de la tresorerie et des resultats previsionnels.
  ¡E Ajustements des interfaces (Arpson, CODA, AXA IM, Reuters).
  ¡E Assistance des utilisateurs sur les problematiques de reprises.

• SOFIPROTEOL (Paris) ¡V duree 70 j/h
  Jan 2009 - Jan 2009

  Projet Front-Middle-Back, Tresorerie, Comptabilite, Valorisation, Performance, Risk management
  Perimetre instrumental : Obligations, O.P.C.V.M, T.C.N, FX Forward, FX Swaps, Spot, IRS, Caps/Floors, Prets/Emprunts, CAT, Lignes de Credit, Repos.
  ¡E Analyse des besoins, parametrage du progiciel, recette, mise en production.
  ¡E Creation des schemas comptables French Gaap et I.F.R.S. Reporting comptable (journaux, balance).
  ¡E Reporting analytique et reglementaire (BAFI-SURFI).
  Mise en place, certification de la valorisation et elaboration des reporting de positions valorisées et de suivi des sensibilites sur les instruments de taux et de change.
  Élaboration du reporting de suivi et de calcul des resultats sur portefeuilles de titres.
  Mise en place du suivi et du controle de la performance des titres.
  Mise en place du suivi et du calcul de la ******** historique sur le portefeuille de titres.
  Interfaçage des differents systemes (Arpson, Fininfo, Kyriba, V Bank).

• Banque Populaire Loire et Lyonnais (Lyon) – durée 20 j/h
  Jan 2009 - aujourd'hui

  Projet Front-Middle-Back, Trésorerie-change
  Périmètre instrumental : FX Forward, FX Forward+, FX Forward+ barrière, KO Forward, FX Swaps, Spot, Range Deposit, FX Options, FX Options à barrières, Tunnel Prime zéro, Accumulateurs à barrières.
  • Analyse des besoins et rédaction des spécifications pour intégration dans le progiciel des produits exotiques de couverture de change. Chiffrage du déploiement

• Groupe Galeries Lafayette (Paris) – durée 40 j/h
  Jan 2009 - Jan 2009

  Projet Front-Middle, Trésorerie, Valorisation
  Périmètre instrumental : Actions, Obligations, O.P.C.V.M, T.C.N, Prêts/Emprunts, FX Forward, FX Swaps, FX Options, IRS, Caps/Floors, Swaptions, Lignes de Crédit.
  • Analyse des besoins, paramétrage du progiciel, recette, mise en production.
  • Elaboration des états de suivi de la trésorerie et des résultats prévisionnels.
  • Elaboration du reporting de suivi et de calcul des résultats.
  • Mise en place, certification de la valorisation et élaboration des reporting de positions valorisées et de suivi des sensibilités sur les instruments de taux et de change.
  • Assistance des utilisateurs sur les problématiques de reprises.
  • Formation des utilisateurs sur le progiciel.

• RBC Dexia (Paris, Luxembourg, Londres) - durée 480 j/h
  Jan 2006 - Jan 2008

  Projet Middle-Back, Hedge Funds et Fonds Structurés, Valorisation, Gestion du Collatéral, Gestion des SSI et Règlement Swift, Comptabilité
  Périmètre instrumental : Bonds, Equities, Contract For Differences, Credit Derivatives (C.D.S, CDS iBoxx, CDS iTraxx) FX Forward, Non Deliverable Forwards, FX Options, IRS/CIRS, Asset Swap, Total Return Swap, Basket Equity Swap, Equity Swap, Variance Swap, Caps/Floors, Swaptions, Options sur actions, Options sur indices, Prêts/Emprunts, Repos.
  • Analyse des besoins, rédaction des spécifications, paramétrage du progiciel, recette, mise en production.
  • Rédaction du cahier des charges pour le développement du module dédié à la gestion spécifique des Contract For Differences, et des Basket Equity Swaps et du module de gestion des événements.
  • Modélisation au sein du progiciel des produits structurés.
  • Elaboration du reporting de suivi et de calcul des résultats par fond et par stratégie.
  • Mise en place, certification de la valorisation et élaboration des reporting de positions valorisées.
  • Mise en place de la gestion du collatéral et des appels de marge.
  • Spécifications et paramétrage des fichiers comptables de sortie vers Multifonds (compte-rendu d’opérations, compte-rendu d’évènements, compte-rendu de positions valorisées)
  • Interfaçage avec le système référentiel maître MDF (Luxembourg).
  • Interfaçage des flux de règlement avec le système custody.
  • Encadrement de deux collaborateurs.

• Banques Populaires Régionales (France)
  Jan 2005 - Jan 2006

  Projet Front-Middle-Back, Trésorerie, Comptabilité, Valorisation
  Périmètre instrumental : Titres, T.C.N, IRS, Caps/Floors, Prêts/Emprunts, Couvertures IAS/IFRS.
  • Migration du stock d’opérations de Reuters vers Arpson.
  • Déclaration des éléments de paramétrage.
  • Génération de la comptabilité French et IFRS : Génération des écritures, validation des balances et des extraits de compte, exportation des données vers le site central.

• chez Arpson : Editeur de progiciel financier Front to Back, Neuilly
  Jan 2005 - aujourd'hui

• Gestionnaire Middle Office sur les produits dérivés exotiques de taux :

  CALYON (Paris)
  Jan 2003 - Jan 2004

  • Contrôle et analyse des indicateurs de risques de marché (grecques) sur les dérivés exotiques de taux..
  • Analyse des variations de la VaR (Value at Risk).
  • Production des résultats et des risques quotidiens.