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Exemple des missions de Foued,
freelance PANORAMA habitant les Hauts-de-Seine (92)

Expérience professionnelle

Déc. 2022 – Sept. 2023 LA BANQUE POSTALE Asset Management
MOA Risque :
• Projet OXYGEN :
Branchement du moteur de Risque RMES vers un nouveau référentiel de donnés (Carac. instruments,
Prix, Analytics)
- Revue de toutes les règles d’alimentations existantes
- Test de la qualité des données fournis par la nouvelle source Oxygen
- Identification des écarts de calculs sur les métriques de risques (Expositions, VaR, Vol)
- Spécification des adaptations à effectuer à la suite des changements de modélisation des
instruments OTC
- Tests de non-régression
• Migration de PRISM (Pricer de Bonds Synthétiques) de la librairie financière Matlab vers la librairie
QuantLib (Open Source) :
- POC du pricer sous QuantLib Excel
- Spécification des nouvelles fonctions QuantLib à utiliser (Interpolation, bootsrapping, inputs requis),
tests de non-régression.
• Migration d’ALPHA Review (Outil Matlab de suivi des performances des fonds) vers le moteur Analytics
Engine
- Redéfinition d’une nouvelle architecture cible
- Analyse des écarts entre les calculs fait par Matlab et les indicateurs calculés par le moteur Analytics
Engine
- Spécification des indicateurs manquants à implémenter dans Analytics Engine (VAR Ex-Post,
Distance-to-Target)
• Règlementation PRIIPS
- Remise à niveau du moteur PRIIPS à la suite du changement de la règlementation
- Mise à disposition à l’équipe Risque de Marché d’un outil tactique permettant de simuler les calculs
de SRI et Scénarios de Performances
• Support et Maintenance corrective/évolutive du moteur de Risque RMES :
- Monitoring du batch de calcul du jour
- Check des métriques (VaR/Vol) des portefeuilles prioritaires
- Analyse des portefeuilles ayant des sauts de VaR/Vol
- Identification des bugs et spécification des correctifs
- Mise en place de contrôles de la qualité des données (historiques des prix, des courbes de
taux/Spread CDS, des volatilités)
ENVIRONNEMENTS :
- Fonctionnel : Risque de marché, Risque de Liquidité, Ex-post/Ex-Ante Métriques
- Applicatif : RMES, Risk Mapping (applications internes)
- Technique : SQL
Consultant MOA
Juil 2019 – Oct 2022 Ostrum Asset Management
De juillet 2019 à Mars 2020
MOA Transverse :
• Projet Chinese Wall :
Etude de l’existant du périmètre applicatif et cadrage du projet de mise en place d’un outil
d’administration de la confidentialité des portefeuilles.
• Projet Revue du Workflow des CDS :
Analyse de l’existant, identification des correctifs/évolutions à apporter sur le passage d’ordre et
l’exécution des CDS sur les différents systèmes, coordination entre les différentes équipes impactés (FO,
M-O, Trading, Référentiel), définition d’un nouveau mode opératoire pour les traitements des Credit
Events
ENVIRONNEMENTS :
- Fonctionnel : Credit Default Swaps, CDSwaptions
- Applicatif : CRD, FIT, GAIA (applications internes)
- Technique : SQL
De Mars 2020 à Octobre 2022
MOA FIT (Fixed Income Tool) :
• Maintenance évolutive et corrective de l’application
• Recueil des besoins des utilisateurs, chiffrage et priorisation avec le sponsor des différentes demandes
dans les Sprints, planification du contenu des sprints.
• Mise en place du module FX Hedge (Calcul d’exposition devise par portefeuille, génération d’ordres de
couvertures de change et des rolls des contrats)
• Projet YELLOW (Mise à disposition de la plateforme d’Ostrum pour LBPAM) : Upgrade de l’Outil avec
l’ajout de nouvelles fonctionnalités dédiées pour la Gestion Equity
- Mise en place du module d’administration des Ptf-Modèles, de mécanisme de rebalancement des
portefeuilles et d’allocation cash.
- Mise en place d’une solution tactique de calcul du profil d’écoulement du portefeuille et de son
benchmark, restitution graphique.
- Ajout de fonctions dans les différents écrans d’Inventaires permettant la saisie des ordres en poids
cible.
- Remise à niveau du module de Rolls des Futures.
- Formation et accompagnement des nouveaux utilisateurs sur l’Outil FIT.
• Maintenance évolutive et corrective de la librairie de Pricing FPR :
- Ajout de nouveaux types d’instruments (TRS, Swap Inflation, FRN Cap/Floor),
- Upgrade vers la nouvelle version de la librairie FinCad 2021
• Support Niveau 2 sur l’application FIT
ENVIRONNEMENTS :
- Fonctionnel : Fixed Income, Equity, Couverture de change
- Applicatif : Fixed Income Tool, Fincad
- Technique : SQL
Consultant MOA
Octobre 2017 – Juin 2019 LA BANQUE POSTALE Asset Management
D’avril 2019 à Juin 2019
Plugin NX PRIMAIRES : Dans le cadre du décommissionnement d’un ancien outil Excel de passage
d’ordre et d’exécution des bonds primaires, mise en place d’un nouveau workflow et
développement d’un Plugin NX pour la gestion des allocations et des Exécutions des émissions
Primaires pour la Table d’Intermédiation Taux.
• Analyse de l’existant et Gap Analysis avec les fonctionnalités natives de NX
• Préparation des maquettes des différents écrans du Plugin
• Rédaction de spécifications fonctionnelles détaillées de l’IHM, des règles de calculs des allocations et
d’alimentation des tables NX.
• Mise en place d’un nouveau mode opératoire de saisie des Achats Primaires pour la Gestion Taux/Crédit
• Suivi des développements et Recette des livrables
• Accompagnement des tests utilisateurs
ENVIRONNEMENTS :
- Fonctionnel : Marché Primaire, Obligations
- Applicatif : NX Manager, NX Trader
- Technique : SQL
D’Octobre 2018 à Mars 2019
Projet RFM (Règlementation des Fonds Monétaires) : Mise en place du moteur de calcul PRISM
(Construction des courbes de Spread Money Market, Pricing des TCN)
• Rédaction de spécifications fonctionnelles détaillées du moteur de construction des courbes de Spreads
Emetteurs et Sectorielles à partir des données d’ECPX de BBG et du Pricer des TCN
• Rédaction de spécifications fonctionnelles détaillées du Pricer de TCN
• Analyse des impacts dans les applications clientes (Référentiel Instrument, NX Manager)
• Spécifications des évolutions à mettre en place dans le référentiel Instrument et dans NX Manager
(Tenue des Postions)
• Suivi des développements et Recette du nouveau workflow entre les différentes applications (tests de
chaine)
ENVIRONNEMENTS :
- Fonctionnel : Courbes de taux, Valorisation des instruments monétaires (TCN Précomptés/Post Comptés)
- Applicatif : Markit EDM, NX Manager
- Technique : SQL
Octobre 2017 à Septembre 2018
Projet COMPLIANCE PRE-TRADE : Remise à niveau du dispositif Pré-Trade
• Phase de cadrage :
- Cartographie de l’architecture applicative existante Pré et Post Trade.
- Analyse comparative entre les différents outils
- Proposition de scenarii d’architecture applicative cible et définition de la matrice SWOT et RACI en
fonction de chaque solution, macro-chiffrage
- Stream Gouvernance : définition d’un nouveau Workflow opérationnel cible
• Audit des faux-dépassements constatés en Post-Trade et mise en place d’un plan d’action
• Spécifications détaillées des règles éligibles au Pré-Trade
• Définition et exécution des plans de tests
• Mise en place d’un DMR sur le Primaire : Analyse de l’existant, mise en place d’un nouveau workflow
opérationnel pour limiter les dépassements, Identification des impacts métiers et SI
ENVIRONNEMENTS :
- Fonctionnel : Compliance Pré-Trade & Post-Trade, Marché Primaire
- Applicatif : NX Compliance, NX Manager, MIG 21,
- Technique : SQL
D’octobre 2017 à Décembre 2017
Projet CHANEL LOT 2 : Mise en place d’un Pricer de LOANS Complexes (calculs d’analytics et
d’échéanciers de cash-flows, prix en cas de remboursement anticipé)
• Elaboration de POC sur les Loans Amortissables, des Loans à tirages successifs et des Step-Up Coupon
• Spécification des calculs des indemnités de remboursements anticipés.
• Suivi des développements et Recette
ENVIRONNEMENTS :
- Fonctionnel : Loans vanille, Loans complexes, calculs d’analytics
- Technique : Matlab
Consultant MOA
Mai 2017 – Sept 2017 AMUNDI Asset Management
Projet Transparence Réglementaire (BALE III) : Mise en place des Reportings Règlementaires TGRR
ET TRWA. Méthodologie AGILE
• Définition des Classes d’Actifs de Pondération par typologie d’instrument
• Attribution de coefficients de pondération et des Addons pour chaque instrument en fonction des
Ratings, Currency et des Groupes Pays ou contreparties
• Spécification des calculs d’Exposure At Default et du Risk Weight Average
• Analyse de la méthodologie de calcul (Weight Ratio vs Holding Ratio) de la Brique de Transparence
existante et spécification et tests des évolutions du moteur de calcul.
• Etude de faisabilité de la bascule de la Source Front vers la Source Comptable
ENVIRONNEMENTS :
- Fonctionnel : Transparisation des fonds, Calcul d’Exposition, Risque Règlementaire
- Applicatif: ALTO, Decalog,
- Technique : SQL, XML
Consultant MOA
Juillet 2014 – Avril 2017 LA BANQUE POSTALE Asset Management
Sept 2015 - Avril 2017: Business Analyst RISK
Projet RMES : Mise en place du moteur de calcul de Risque de Marché ‘RMES’ (Risk Management
Expert System) pour la Direction des Risques. L’outil fournie quotidiennement des calculs de VaR
historique, de CVAR, de Stress Test, de calculs de sensibilité instruments et d’exposition par facteur
de risque sur l’ensemble des portefeuilles gérés par LBPAM. Méthodologie AGILE
• Accompagnement de la Direction des Risques pour l’établissement des expressions de besoins
• Cadrage des besoins et étude de faisabilité
• Elaboration de POC sur les fonctions de pricing de Matlab et analyse des écarts avec le pricing de
Bloomberg
• Coordination et suivi des demandes soumis au Pôle Référentiel concernant les besoins de données de
marchés pour RMES.
• Analyse de la qualité des données reçus du référentiel instruments.
• Gap Analysis entre les VaR et Stress Tests calculés par RMES et le module Bloomberg PORT.
• Rédaction de spécifications fonctionnelles détaillées
• Spécification de rapports dans l’outil de...