CV Risk Integrity : Les derniers consultants dispos

Aperçu des missions d'Eric,
freelance RISK INTEGRITY habitant les Yvelines (78)

Expérience professionnelle

Dec 2024 – Avril 2025 [5 mois]: ActuaireRS17

Client : CNP Assurances Prévoyance et CNP Assurances Santé Individuelle
Objectifs : Accompagnement de la Fonction Actuarielle sur les travaux de production annuelle S2 etRS17
Réalisations :
o Analyse et validation des provisions techniques S2 etRS 17 au Q4 2024 :
• Revue et validation des hypothèses et lois utilisées
• Contrôle de cohérence des résultats (variation N/N-1, impact P&L vs AoC de BEL et RA…)
• Exhaustivité des éléments projetés (primes, sinistres, frais)
• Contrôle de qualité des données
o Analyse de passage du BE S2 au BELRS 17
o Réalisation du rapport de validation des provisions techniques Q4 sous solvabilité 2 etRS 17 pour les entités CNP
Assurances Prévoyance et CNP Assurance Santé Individuelle
o Réalisation du rapport Actuariel des entités CNP Assurances Prévoyance et CNP Assurance Santé Individuelle
• Dispositif de qualité des données
• Calculs des Provisions techniques
• Dispositif en matière de réassurance
• Politique de souscription
Environnements fonctionnels : Santé et Prévoyance,RS17, Solvabilité 2, Réassurance, BBA, PAA, CSM, Risk
Adjustment, P&L, OCI, Ecart d’expérience, PVFCF, BE, VIF, MCEV, PVFP
Environnements techniques : Prophet, OASIS, Excel/VBA

Juin 2020 – Février 2021 [20 mois]: Actuaire – Auditeur Interne de modèle d’assurance

Client : Société Générale – direction de l’inspection générale et de l’audit (Group Head Office) France
Objectifs : Réalisation des missions d’audit des modèles quantitatifs bancaires et d’assurance
Réalisations :
o Mener des missions d'audit, aider à définir le plan d'audit (Risk assessement) et apporter une expertise quantitative aux
missions d’inspection générale et d'audit interne sur divers sujets quantitatifs. Les audits couvrent le risque de modèle sur
toutes les catégories du cycle de vie des modèles : gouvernance, qualité des données, conceptual soundness, ongoing
monitoring, Implémentation, Usage, qualité de revue de la fonction actuarielle et risque
o Missions d’audit sur le calcul des indemnités de fin de carrière, évaluation des engagements sociaux long termes et post
emplois (choix des hypothèses financières et démographiques, calcul de la dette actuarielle, analyse de l’évolution de la
provision)
o Revue Modèle ALM Epargne-Retraite, Modèle solvabilité 2 santé & prévoyance sous RAFM, audit du modèle de
tarification MRH, Modèle de calcul solvabilité 2 dommages : qualité des données, construction des modèles points,
estimation du BE de sinistres sur RC Auto et MRH via chain ladder (IBNR, PSAP, etc), pertinence du calcul du SCR et de
la Risk margin, Audit du modèle ALM bancaire (risque de taux et de liquidité) de Société générale et Crédit du Nord
o Suivi des recommandations ACPR, BCE et d’audit
Environnements fonctionnels : Assurance vie, Assurance non-vie, ALM Epargne, ALM Bancaire, Solvabilité 2,RS17,
ORSA, Calibration, Table d’expérience, Backtesting, hypothèses biométriques, GSE, management actions (Algo de PB et
stratégie financière), Transparisation, Spread de crédit, Tarification, GLM, PSAP, IBNR, , VFA, BBA, PAA, CSM, Risk
Adjustment, PVFCF, BE, VIF, MCEV, Risk margin, SCR, Chain Ladder, IBNR, PSAP, Epargne/Retraite, Santé/Prévoyance,
contrats fonds euros, UC, Assurance emprunteur, Retraite collective
Environnements techniques : Audit des modèles, Moses, OMEN, RAFM, Addactis Princing, Moody’s, R, Excel/VBA

Septembre – Décembre 2024 [4 mois]: : Actuaire – MOARS17

Client : BNP Paribas Cardif – MOA Finance et Actuariat
Objectifs : Support aux métiers sur les travaux de productionRS17
Réalisations :
o Collecte des expressions de besoin (EdB) des métiers pour la sécurisation du Q4, travaux de reprise de clôture.
o Analyse et résolution des anomalies sur l’outil remontées par les métiers
o Recette de la solution Risk Integrity à chaque montée de version et changement
Environnements fonctionnels : Gestion de projet, Assurance vie, Assurance Non-vie, Réassurance,RS17, VFA, BBA,
PAA, CSM, Risk Adjustment, PVFCF, OCI, P&L, CASH, BE
Environnements techniques : Risk Integrity forR17, Prophet, Excel/VBA

Juin – Octobre 2024 [4 mois]: ActuaireRS17

Client : CNP Assurances Prévoyance
Objectifs : Accompagnement de la Fonction Actuarielle sur les travaux de productionRS17
Réalisations :
o Analyse et validation des comptesRS 17 au Q2 2024 :
• Revue et validation des hypothèses et lois utilisées
• Contrôle de cohérence des résultats (variation N/N-1, impact P&L vs AoC de BEL et RA…)
• Exhaustivité des éléments projetés (primes, sinistres, frais)
• Contrôle de qualité des données
o Analyse de passage du BE S2 au BELRS 17
o Réalisation du rapport de validation des provisions techniques Q2 sousRS 17 et des contrôles de 2nd niveau
o Back-testing sur l’ensemble du périmètre cible des produits Santé et Prévoyance
o Avis sur la frontière des contrats retenue et mesure de l’impact S2 etRS17 lié aux changements opérés
o Avis sur l’adéquation de l’indicateur TRI suivi par la fonction actuarielle de CNP.
Environnements fonctionnels : Santé et Prévoyance,RS17, Solvabilité 2, Réassurance, BBA, PAA, CSM, Risk
Adjustment, P&L, OCI, Ecart d’expérience, PVFCF, BE, VIF, MCEV, PVFP, RM
Environnements techniques : Prophet, OASIS, Excel/VBA

Janvier – Juin 2024 [8 mois]: Product ConsultantRS17

Client : Moody’s Analytics
Objectifs : Support aux clients d’assurance pour la productionRS17 sous Risk Integrity
Réalisations :
o Formation et intégration de nouveaux clients, support des clients lors des montées de version
o Test des nouvelles fonctionnalités de l'outil et mise à jour de la documentation.
o Echange avec les clients sur leur roadmap et résolution des anomalies remontés.
o Evaluation de la cohérence analyse des variations des indicateursRS17
Environnements fonctionnels : Assurance vie,RS17, Réassurance, GSE, management actions, VFA, BBA, PAA, CSM,
Risk Adjustment, PVFCF, BE, VIF, MCEV
Environnements techniques : Risk Integrity, AXIS, R, Excel/VBA

Sept – Décembre 2023 [4 mois]: : Actuaire – MOARS17 CIRIS

Client : BNP Paribas Cardif – MOA Finance et Actuariat
Objectifs : Support aux métiers sur les travaux de productionRS17
Réalisations :
o Collecte des expressions de besoin (EdB) des métiers pour la sécurisation du Q4 2023, travaux de reprise de clôture.
o Analyse et résolution des anomalies sur l’outil remonté par les métiers
o Recette de la solution Risk Integrity (CIRIS) à chaque montée de version et changement
Environnements fonctionnels : Gestion de projet, Assurance vie, Assurance Non-vie, Réassurance,RS17, VFA, BBA,
PAA, CSM, Risk Adjustment, PVFCF, OCI, P&L, CASH, BE, Risk margin, SCR, VIF, MCEV
Environnements techniques : Risk Integrity forR17, Prophet, Excel/VBA

Février 2021 – Juin 2023 [18 mois]: Product ConsultantRS17
Client : Moody’s Analytics
Objectifs : Support aux clients d’assurance pour l’implémentation de la normeRS17
Réalisations :
o Formation et intégration des clients, Soutien aux assureurs dans leur mise en œuvre de la normeRS 17 en mode projet.
o Test des nouvelles fonctionnalités de l'outil et mise à jour de la documentation.
o Echange avec les clients sur leur roadmap et résolution des anomalies remontés.
o Evaluation de la cohérence analyse des variations des indicateursRS17
Environnements fonctionnels : Assurance vie,RS17, Réassurance, GSE, management actions, VFA, BBA, PAA, CSM,
Risk Adjustment, PVFCF, BE, VIF, MCEV
Environnements techniques : Risk Integrity, AXIS, R, Excel/VBA

Dec. 2018- Juin 2020[18 mois] : Actuaire Confirmé

Client : Allianz France – Direction Value Management & Risk Modelling,
Objectifs : Mise en place de la normeRS17 sur le périmètre Assurance vie en mode projet
Réalisations :
o Participation aux travaux d'inventaire (garantie plancher, provision pour participation aux bénéfices, comptes de
réassurance, analyse de marge, fiabilisation des PM, contrôle des outils d’inventaire et de calcul de la fiscalité),
o Evolution et mise à jour des lois comportementales (rachats, arbitrages, décès) ainsi que les Model Points pour les calculs
S2 /RS17,
o Participation aux phases d’élaboration et aux études sur les options structurantesRS17 : définition des Unit of Account
(UoA) et affectation des méthodes de valorisation à chaque UoA (VFA, BBA, PPA),
o Analyse de passage et réconciliation Solvabilité 2 /RS17 / Normes Françaises.
Environnements fonctionnels : Assurance vie,RS17, Solvabilité 2, Réassurance, P&L Attribution, BE, Hypothèses
biométriques, GSE, management actions, VFA, BBA, PAA, CSM, Risk Adjustment, PVFCF, BE, VIF, MCEV, Risk margin,
SCR, Epargne/Retraite
Environnements techniques : SAS, RAFM, ARGO, Moses, R, Excel/VBA,

Sept. 2016 – Dec. 2018 [28 mois]: Actuaire International – Risk Manager

Client: GIE AXA - Group Risk Management,
Objectifs : Coordination du processus du production du SCR en modèle interne solvabilité 2 au niveau groupe
Réalisations :
o Analyse et coordination du processus de production solvabilité 2 : consolidation du SCR en modèle interne au niveau
groupe et entité pour le périmètre Vie (Epargne, retraite, santé et prévoyance).
o Reporting réglementaire (QRT, SFCR, validation report), process de validation de modèle interne (Reverse Stress Test,
Life quantiles, etc) et études transverses (ORSA, Risk Appettite, Risk AdjustmentRS17, Expert Judgement)
o Suivi des recommandations et interlocuteur face à la fonction actuarielle, fonction d’audit et l’ACPR pour le périmètre Vie.
o Calibration des lois de mortalité à partir des données HMD sous R pour toutes les entités en modèle interne pour le calcul
du SCR mortalité et SCR de longévité.
Environnements fonctionnels : Assurance vie, Solvabilité 2, Epargne/Retraite, Santé/Prévoyance, SCR, Stress Test,...