Mise en place d’un moteur de notation mutualisé pour toutes les entités du
groupe Crédit Agricole - Méthode Agile
Cadrage du projet DAFNE (Dispositif de notation financière des entreprises) en notation manuelle ainsi que la
notation des petits tiers en automatique
Implémentation des grilles de notation : Corporate, Financement de projet (promotion immobilière,
financement d’investissement immobilier, financement de promoteur, et de société foncière), financement
de LBO (holding dquisition), financement des collectivités locales, des maisons de retraites et des
établissements de santé.
Mise en place et chargement des données DGFIP ainsi que les données du Ministère de la Santé, mapping
des données dans la base ANADEFI en vue de la notation des CLPCs
Animation de workshops avec les sponsors, les métiers risques de crédit, modélisation, normes et méthodes
et les business analystes tant pour le recueil des besoins que sur le suivi du projet
Suivi de projet en méthodes agile : revue de backlog, sprint, découpage des besoins en US et EPICS,
animation de rituels (Dailly, PO Sync, et Product Increment Planning…)
Mise en place des flux de sourcing DATA avec les systèmes remettant : données financières, données
défaut, données de signalétique, données externes et de référentiels
Rédaction de cahiers de recette, suivi de déploiement, d’homologation et de mise en production
Réalisation de tests de validation et suivi des tests unitaires, d’intégration et de non régression
Réalisation de tests de masse et d’homologation
Conduite de changement à travers l’organisation de workshop portant sur la prise en main de l’outil.
Produt Owner – Refonte des moteurs de notation internes des Corporate (Moteur NIE vers RMN)
Mise en place du moteur de notation des petites entreprises - Méthode Agile
Participation au cadrage du projet de mise en place du moteur de notation des hauts Corporate
Finalisation et suivi du projet de la notation automatique pour les petites entreprises
Suivi de la feuille de route de refonte des modèles : SCI, LBO, SPLSS, Association, Banque et Assurance, TRR
Rédaction des expressions de besoins (sourcings, collecte, aiguillage, algorithme de notation, Support
parent, cappage pays, Impact défaut & surcharge, Contagion, décision, restitution et IHM
Animation de workshops avec les sponsors, les métiers risques de crédit, modélisation, normes et méthodes
et les business analystes tant pour le recueil des besoins que sur le suivi du projet
Suivi de projet en méthodes agile : revue de backlog, sprint, découpage des besoins en US et EPICS,
animation de rituels (Dailly, PO Sync, et Product Increment Planning…)
Mise en place des flux de sourcing DATA avec les systèmes remettant : données financières, données
incidents et défaut, données de comportement, données encours, données externes et référentiels
Rédaction de cahiers de recette, suivi de déploiement, d’homologation et de mise en production
Réalisation de tests de validation et suivi des tests unitaires, d’intégration et de non régression
Conduite de changement à travers l’organisation de workshop portant sur la prise en main de l’outil.
Refonte du système d𠆚grégation des engagements des banques et
des établissements financiers au niveau de la Centrale des Risques
Cadrage du projet de Centrale des risques en recueillant les besoins des parties prenantes au projet
Rédaction de spécifications fonctionnelles détaillées tant au niveau de la BA que des banques primaires
Interaction avec l’éditeur de la solution Société Novabase (Portugual / Lisbonne)
Mise en place de reporting par typologie d𠆞ngagement, par nature de l𠆞ntité, par secteur dtivité
Elaboration de l’IHM de connexion à la Centrale des risques auprès des banques et établissements financiers
Mise en place de référentiels entreprise, particuliers, titres, secteurs, engagement, entités, devises…
Mises en place de jeux de test, de la qualification et de la mise en production
Conduite de changement à travers l’organisation de workshop portant sur la prise en main de l’outil.
Mission dompagnement dans le choix de système de notation
Accompagnement de la banque ABC dans le choix de l’outil de notation interne
Cadrage des besoins des chargés de crédit et du Comité de Direction
Rédaction du cahier des charges sur les attentes de la banque quant à son outil de notation
Gap Analysis des données, des mappings nécessaire à la notation
Benchmarking des outils de notation short listés : ANADEFI, ALGORITMICS, Diane ou solution interne.
Animation de workshops quant au dépouillement et à l𠆚nalyse des solutions.
Communication interne à destination du top management
Analyse des forces et faiblesses de l𠆞ntreprise, les menaces et les opportunités
Analyse de l𠆞nvironnement de l𠆞ntreprise afin de mieux définir ses avantages concurrentiels
Mise en place d’une stratégie de croissance externe
Définition d’une réorganisation de la fonction finance : rationalisation des engagements bancaires,
optimisation de la gestion de trésorerie, déploiement de SAGE pour la gestion financière de l𠆞ntreprise.
Définition d’un schéma global de contrôle de gestion et de la gestion budgétaire
Accompagnement du développement commercial à l’international en ciblant de nouveaux marchés
Optimisation et sécurisation du système d’information du groupe
Conduite de changement et formation des équipe internes
Risque de BNPP
Accompagnement du groupe BNP Paribas dans lquisition de la banque Fortis sur le périmètre risque de
crédit
Cadrage et découpage du projet de rapprochement des systèmes risques des deux groupes à travers
l𠆚nalyse des : référentiels, engagements, paramètres de risque et enfin les reportings pour les régulateurs
respectifs,
Coordination des actions de la filière Risque (Pôles, Lignes métier, Entités).
Etudes et évaluation des moteurs de calcul du capital réglementaire (banking book & trading book), capital
économique, provisions de portefeuille, grands risques et risque pays,
Etude des écarts, d’impacts et des convergences des modèles groupe versus modèles Fortis,
Rédaction des expressions de besoin et validation des spécifications fonctionnelles détaillées,
Elaboration de plan de recette et de qualification,
Conduite de changement au travers des sessions de formation des équipes Fortis Group.
Audit de l𠆞xistant des systèmes amont de ratings internes et externes au sein de Dexia Groupe,
Recueil des besoins des équipes Fermat Bale II et Fermat GEM en matière de données de rating et de
données de crédit
Préconisations de solutions permettant de fiabiliser les processus de traitement et de restitution des données
aux équipes « Risque »,
Rédaction d𠆞xpression de Besoins portant sur le projet CeRiSe, : référentiel titres
Interface avec les opérationnels, la MOA Risk sur la constitution / fiabilisation du référentiel tiers et titres,
Acquisition et intégration de données de notations externes dans le SI de BNP Paribas,
Enrichissement, complétion et fiabilisation des référentiels acteurs et titres du groupe BNPP,
Acquisition et intégration de nouvelles données répondant aux besoins exprimés par les métiers (Pricing des
Market Loans),
Alimentation des applications des métiers (CIB, AMS, BNL, BPLG) en Market Risk Data, référentiels groupes et
reportings,
Amélioration de la consistance du modèle de notation interne de BNP Paribas BIRD (Corporate, Banque et
GRR),
Assurer la maîtrise d’ouvrage du projet DEXO (Données Externes sous Oracle) en intégrant les données des
contributeurs : Fitch, Moody’s, Standard & Poor’s, Markit Loans, Reuters, Datastream, CDS – BFI/Fixed Income,
MKMV,
Calcul des pertes potentielles de portefeuille en se basant sur l𠆚lgorithme de Porfolio Manager de
MKMV (CVaR se basant sur des itérations Monte-Carlo)
Mise en place d’outils de « Benchmarking of Ratings internes », « EWS for Individual Companies » et « EWS for
Industries & Countries » (Early warning signals veritable outils d𠆚lerte sur la qualité de risque)
Elaboration des modes opératoires des opérations bancaires à destination des chargés de clientèle
Modélisation des processus bancaires à l𠆚ide de l’outil Méga
Réalisation de schéma de gestion des risques opérationnels
Assistance fonctionnelle à la mise en place de nouveaux produits bancaires : vente à distance, compte à
vue rémunéré et produits d’épargne, crédit d’investissement, crédit d𠆞xploitation
Recueil des besoins de la Direction des Risques Globale (DRG) pour le mapping, le stockage et la restitution
des notations internes et externes des contreparties, des EDFs (Expected Default Frequencies) et des
probabilités de défaut.,
Bechmarking des données de notations internes verus notation externes des agences de rating
Backtesting du modèle de notation interne de la DRG
Rédaction du cahier des charges et des spécifications fonctionnelles de la Base mapping des notations
internes avec les notations externes,
Tests, recette et mise en production de la Base Mapping de la Direction des risques globale (BMDRG),
Automatisation de la production des états de reporting portant sur les risques du groupe CNCE,
Conduite de changement au sein des entités de reportings.