Raphael - Développeur C

EXPERIENCE PROFESSIONNELLE
25/03/2011 BNP Arbitrage Paris
DÉVELOPPEUR

Projet
Maintenance évolutive de la principale application utilisée par les traders secondaires. (SCOPE)
Les SCOPE ont une délégation du Trading pour traiter avec les contreparties sur de « petites » sommes. L’application leur fournit un front web unique pour effectuer leurs tâches. Celles-ci sont : la validation et la publication quotidienne des prix de 20.000 produits structurés, la publication en temps réel de certains prix sur des plateformes de trading (internes ou externes) Bloomberg ou Reuters, le traitement de Trade soit en direct avec le client, soit en provenance d’une plateforme de trading automatique.
Le but étant que le maximum de prix soient validés et publiés automatiquement, et que le maximum de trade passe automatiquement. De nombreuses petites sous-problématiques viennent se greffer (gestion des marges, PNL, régression de prix, lecture des flux en temps réel Reuters, reconfiguration des fichiers de pricing à envoyer au pricer, gestion des barrières, communication avec le booking/middle/back, etc.)
De nombreux petits serveurs C++, chacun ayant une tâche fonctionnelle ou technique bien précise, fournissent les données et traitent les requêtes du site web.
Compétences Techniques
• Réalisation et maintenance des serveurs de calcul et de publication des prix (C/C++ SQL Server)
 Environnement C/C++ multithread, problématiques d’optimisation
 Architecture client/serveur
 Visual Studio
• Gestion du model de base de données (SQL Server)
o Création de tables (modélisation)
o Génération d’extracts ponctuels ou récurrents
o Modification de données sur la BDD de production pour répondre à des problématiques urgentes du Trading.
o Nombreuses procédures stockées (T-SQL)
o Optimisation de requêtes (création d’index, modification de procédures, statistiques)
• Réalisation d’un Front Web (PHP/JavaScript)
• Réalisation de A à Z d’un serveur de régression de prix des sous-jacents (spécification, conception, réalisation et test)
Compétences Fonctionnelles:
• Connaissance du modèle de Cox, Ross et Rubinstein pour la valuation des options américaines et européennes
• Connaissance du modèle de Black-Scholes-Merton pour la valuation des options européennes et de l’approximation de Black pour les options américaines ; Mouvement Brownien, lemme d’Itô
• Valuation risque neutre
• Paramètres grecs, couverture d’option, volatilité implicite
• Algorithme de calcul de prix : arbres binomiaux, Monte-Carlo, différences finies
01/02/2010 AU 25/03/2011 Oberthur Technologies Nanterre
DEVELOPPEUR
Projet
Application de gestion de production de cartes à puce mobiles et bancaires.
Un profil technique de carte ayant été défini en amont (des trous à remplir avec des données), l’application utilisait un système de grammaires paramétrables pour gérer les inputs des clients nous décrivant des lots de milliers de cartes, des mappings (quelles données dans quels trous et dans quel cas) pour les transformer en fichiers exploitables par les machines qui créent physiquement les cartes.

Compétences Techniques

• Maitrise d’œuvre : Développement en e-Wam (Java, C#-like) des spécifications validées par la production
• SQL Serveur : Procédures stockées, requêtes SQL
• UML : Architecture technique de petits sous-projets

Compétences Fonctionnelles:

• Test : évaluer le logiciel afin de trouver les défaillances non détectées par les sites de production avant que celles-ci ne deviennent un problème.
• Maîtrise d’ouvrage : Réalisation des spécifications fonctionnelles et techniques en réponse aux demandes d’évolution logicielle des sites de production
26/04/2008 AU 05/09/2009 New Jersey Institute of Technology Newark (NJ)
RESEARCH ASSISTANT
• Recherche sur les méthodes de chiffrement des bases de données externalisées. Objectif : permettre à un système de gestion de bases de données d’évaluer des requêtes type SQL ou Xpath (selon le type de base) sans jamais que l’Administrateur (malicieux) de la base n’acquiert la moindre information sur lesdites données.
• Construction d’une attaque contre la méthode proposée par Hui Wang pour résoudre le problème ci-dessus dans « Efficient secure query evaluation over encrypted XML databases ». L’article de Hui Wang était publié dans l’une des meilleures conférences de bases de données, VLDB.
Compétences Techniques
• Petits développements en Java et C#.
• MySQL
• Linux
01/09/2008 AU 05/09/2009 New Jersey Institute Of Technology Newark (NJ)
TEACHING ASSISTANT
• Donner des cours et tutoriaux aux premières et deuxièmes années
• Corriger des copies jusqu’au niveau Master