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Exemple de missions de Lionel,
Consultant Actuaire habitant Paris (75)

- Actuaire consultant
Milliman – Paris – Natixis
juillet 2019 - aujourd'hui
Chantier plateforme
• Responsable des évolutions sur le modèles Epargne & Retraite (Définition du besoin, tests et recette)
ü Compartimentage de la PM
ü Mise en place de lois de Versements Libres, lois de rachats partiels et totaaux
ü Mise en place de mécanisme de calages
• Participation au chantier de calcul des indicateursRS
ü Développement de nouvelles sorties modèles permettant les calculs des BE LIC et LRC
ü Création d’une maquette miroir répliquant les calculs des AvalsRS sur le modèle BBA
• Migration des calculs de l𠆚val S2 vers la nouvelle plateforme Natixis
ü Consolidation des périmètres S2 modélisés et non modélisés à maille Lob, HRG
ü Agrégation afin d’obtenir les indicateurs S2 (SCR, BSCR, RM)
ü Création des fichiers INVOKE pour l𠆞xport vers les QRT

Implémentation de la normeRS – Predica
juillet 2018 - juin 2019
Périmètre : Epargne (VFA)
• Création d’une maquette de calcul de la CSM à la transition selon l𠆚pproche rétrospective modifiée et Fair Value
ü Découpage de la VIF par cohorte
ü Calcul des drivers d𠆚mortissement de la CSM et du RA
ü Calcul d’une CSM à la transition et par cohorte
• Mise en place des développements Prophet liés à la normeRS17 (Expression de besoins, développements
Prophet, recettes)
ü Mise en place des frais rattachables dans le modèle ALM nécessaires au calcul du BE
ü Intégration de la projection des versements libres
ü Ajouts des nouvelles variablesRS 17
ü Création d’une nouvelle maille de reporting en sortie des modèles
• Rédaction de l𠆞xpression de besoin afin de définir la granularité des Model Points pour le modèle épargne
• Participation à la mise en place de la surcouche ProphetRS 17 afin d𠆚limenter le centralisateur de calcul de
CSM/RA
ü Calcul des données de projection nécessaires aux calculs des indicateursRS
ü Réalisation de tests afin d’évaluer les meilleures options prophet

New Business Value – GGVie
mai 2018 - juillet 2018
Périmètre : Retraite
• Création d’un outil de calcul de la New Business Value sous Excel

Optimind Winter -
Actuaire consultant – Paris
septembre 2017 - mai 2018
Valeur Client et impact tarifaire – Generali
Périmètre : Vie
• Implémentation dans SAS E.guide d’un moteur de valorisation des clients sur des produits Vie (Prévoyance,
Epargne, Retraite) afin d𠆞n déduire des actions ciblées

Audit de TEG (Taux Effectif Global)
La Banque Postale
août 2017 - septembre 2017
Périmètre : Emprunteur
Création de maquettes de calcul de TEG
ü Crédit Court terme (prêt relais, ligne de trésorerie)
ü Crédit Moyen/Long terme (crédits amortissables, in fine, échéances constantes, amortissement progressif)
• Audit des TEG sortant de la chaine de gestion

KLESIA Rapports ORSA
juillet 2017 - septembre 2017
Périmètre : Solvabilité 2
• Rédaction de rapports ORSA de plusieurs entités du groupe
ü Contrôle des résultats et intégration dans le rapport
• Analyse des résultats en scénario central et scénarii de stress sur un horizon de 5 ans
ü Analyse du Plan Prévisionnel d'Activité (compte de résultat projeté)
ü Analyse de l'évolution du besoin en capital (SCR, MCR, Ratio de couverture) et vérification du respect des
critères d'appétence au risque définis par le groupe

Travaux quantitatifs Solvabilité 2 – Macif Mutualité
mars 2017 - juin 2017
Périmètre : Santé
• Production des calculs trimestriels en Formule Standard et des calculs ORSA
ü Scénario central
ü Scénario stressé : production du Business plan stressé puis lancement des scénari
• Pilier 3 : Mise au format des résultats annuels et alimentation des QRT pour 4 mutuelles du groupe

Assistance inventaire et Solvabilité 2 - Predica
décembre 2015 - mars 2017
Périmètre : Prévoyance/S2
• Automatisation des contrôles de Model Points sous SAS et Qlikview
ü Mise en place des critères de contrôles sous SAS
ü Réalisation de l'interface Qlikview nécessaire à la visualisation des contrôles et à l𠆚nalyse de variation
• Réalisation des notes de cadrage trimestrielles des Model Points
ü Analyse d'écarts S1/S2 sur les capitaux sous risques et les chiffres d'affaires modélisés
ü Analyse des variations sur les Model Points (Stock et New Business)
• Recette d’un outil de projection des comptes de résultats pour les produits Prévoyance sous SAS
• Réalisation de la note d'analyse de marge sur l'ensemble du portefeuille Prévoyance
ü Analyse des comptes de résultat sur chaque dimension (Groupe, Produit, Grands produits, LOB)
ü Justification des variations trimestrielles et annuelles
• Réalisation des comptes trimestriels S1

Assistance pour l’homologation d’un Modèle Interne Partiel – SMAvie BTP
juin 2015 - décembre 2015
Périmètre : Risque de marché
• Refonte de la documentation existante du Modèle Interne Partiel
ü Etat des lieux et cartographie de la documentation existante
ü Adaptation et intégration des nouveaux travaux réalisés en réponse aux contrôles de l'ACPR
ü Refonte de l'arborescence et de la documentation du modèle
• Alimentation du dossier "Application Package" dans le cadre de l’homologation du Modèle Interne
ü Organisation de la documentation répondant aux exigences de la directive Solvabilité 2
ü Formulation des réponses à la directive via l'utilisation des documents correspondants.

Stagiaire – Recherche et développement
GreenHouse, Algo Trading Technology, Tel Aviv
mars 2014 - septembre 2014
• Participation dans l𠆚mélioration du système d𠆚lgo-trading
• Etudes et implémentation d’un système de reconnaissance des directions du marché à l𠆚ide du langage de
programmation C#.