Au sein d’une équipe de 12 personnes
Dans le cadre du projet M2E (Externalisation du Middle office axa vers state Street Banque) refonte des outils (Décalog, Sophis, outils de passage d’ordre) Front et Middle-Office
• Analyse de l’existant : Analyse (instruments et portefeuilles) basée sur le booking des opérations dans Decalog.
• Elaboration de la cartographie des données référentielles titres, portefeuilles, prix
• Définition des données obligatoires, Contrôle d’existence et de cohérence en rapport avec le modèle conceptuel de données Smartplanet.
• Traitements des anomalies (correction des erreurs de booking et de prix)
• Définition et suivi des indicateurs de performance (KPIs) lors de la conversion de 225 portefeuilles gestion.
• Détermination et enrichissement des instruments listés et OTC en données statiques, analyse des écarts et validation des prix
• Gestion des procédures de diffusion
• Accompagnement des tests utilisateurs en mode « parallel run »
• Procédures de validation du périmètre fonctionnel :
Validation (en volumétrie des instruments) des principaux référentiels valeurs (données dynamiques comme les prix d’ouverture et clôture, la sensibilté,… et statiques comme l’ISIN, Devise, Emetteur ?)
Validation (En termes de prix et gap analysis avec le prix fourni par State Street Bank) des portefeuilles de Gestion composés des produits listés
• Audit et qualité des prix par source contributeur
Au sein d’une équipe de 3 personnes
Dans le cadre de l’étude d’avant projet et note de cadrage pour la refonte des référentiels LBP,
Analyse de l’existant : Analyse d’interaction (fonctionnelle et organisationnelle) entre les centres régionaux de La Banque postale pour la mutualisation des référentiels Tiers et Valeurs.
• Identification du périmètre projet : Banque de détails
• Identification des points critiques pouvant être pénalisant pour le projet et les facteurs clés de succès : Disponibilité des données, mise en place d’un back up, fréquence du comité de pilotage, réunion avec les centres régionaux,…
• Définition de la méthodologie d’intervention avec quels acteurs ? : points clés de la démarche, scénarii de mise en œuvre de la proposition et planning
• Définition des modalités d’intervention : modalités générales, contraintes organisationnelles et d’intervention avec les centres régionaux de La banque Postale
Au sein d’une équipe de 6 personnes
Vérification et Rationalisation des Données d’investissements (VERDI)
• Récupération des données de marché via les flux CFT, FTP chez les différents Providers
• Contrôle qualitatif et intégration des données dans le SI BNPPAM :
Analyse et contrôle du fichier fournisseurs par rapport aux exigences métier
Modélisation des données à intégrer par rapport aux exigences de l’application
Interrogation par SQL de la base Valeurs
• Prise en charge et création de nouveaux Benchmark (indices actions et Bonds)
Qualification et faisabilité des demandes
Identification des providers conjointement avec le Market Data
• Support utilisateurs de niveau 1
• Traitement des OST (contrôle du processus d’amortissement, versement de dividende, détachement de coupon, remboursement d’emprunt, division, assimilation)
• Participation aux comités de projets d’attribution de performance BNPP AM.
• Animation et participation aux comités de suivi des Plausibilités des valeurs liquidatives BNP Paris et Luxembourg
• Responsable de l’estimation des fiches de maintenance, réalisation et suivi des demandes
• Mise à disposition des livrables dans les délais prévus dans les plans, conformément aux standards en vigueur chez BNPP AM
• Analyse fonctionnelle des besoins et étude de faisabilité
• Spécifications fonctionnelles
• Elaboration des stratégies de tests, exécution de la recette, signature PV de recette
• Homologation
• Conduite de changement
ENVIRONNEMENT FONCTIONNEL:
ACTIONS, BONDS, TCNS ET SECURIZATIONS, OBLIGATIONS CONVERTIBLES, FUTURES, OPTIONS
INDICES BONDS: IBOXX, MERRILL LUNCH, INDICES JPM, SWISS BOND INDEX,…
INDICES ACTIONS: MSCI, DJ, HSBC, FTSE, NASDAQ, TOPIXX, NIKKEI, DAX,…
FLUX EMETTEURS : ENCOURS DETTES EMETTEUR ET FILIALES, RATING EMETTEURS (S&P ET MOODY’S)
FLUX MARKIT CDS : SPREAD DE CRÉDITS
PROVIDERS DE FLUX : FACTSET, REUTERS, BLOOMBERG, LEHMAN
ENVIRONNEMENT TECHNIQUE : SQL, GANTT, POWERPOINT, EXCEL, SMAR
Busines Analyst Front-Office
BNP PARIBAS BFI ENERGY COMMODITIES (Forfait)
2006 - 2007
Au sein d’une équipe de 4 personnes
Dans le cadre de l’Etude de faisabilité pour le développement d’un outil de gestion des matières premières dédié à l’équipe Specialized Inventory Finance « SIF »
• Etude de l’existant : Etude des templates des transactions commerciales
• Formalisation des besoins exprimés en collaboration avec les utilisateurs (principalement les gérants de l’équipe SIF)
• Réalisation du schéma relationnel des intervenants
• Réalisation du schéma des flux physiques véhiculés
• Etude des processus de valorisation des opérations d’achat vente de matières premières
• Etude des différentes opérations commerciales réalisées par le front office sur les matières premières :
Repos à prix fixe ou flottant
Just in time à prix fixe ou flottant
Pre-Receivable Purchase Agreement
• Etude des couvertures à terme des stocks de matières premières dans le contexte SIF
Futures et Options sur les matières premières
Swaps de change
• Proposition d’architecture cible
• Proposition de reingenering des processus de gestion de l’activité sur la base de l’étude réalisée en amont.
• Rapport de faisabilité pour le développement de l’outil cible envisagé.
Au sein d’une équipe de 2 personnes
Dans le cadre de la refonte du CRM interne chez Financial Systems
• Analyse de l’existant
• Entretien et formalisation des besoins exprimés avec les commerciaux et la direction des ressources humaines
• Rédaction du cahier des charges
• Rédaction des spécifications techniques et fonctionnelles des nouvelles fonctionnalités
• Conception (Excel) et gestion de planning
• Encadrement de l’équipe
• Suivi des développements
• Réalisation du cahier de recette (définition des scénarii de tests, tests en UATs,)
• Formation utilisateurs
• Rédaction d’un document pour les utilisateurs.
Au sein d’une équipe de 7 personnes
Implémentation des normes IAS 39 au sein du middle office activité des marchés
Application : TRADIX
Périmètre : Instruments listés et OTC
Domaine fonctionnel: Valorisation (Maked to Market, Marked to Model), VaR, modélisation.
Etude et mise en place du day one P&L, pour l’explication de la marge commerciale faite par le Front Office.
• Etude du périmètre transactionnel Day One p&L au sens de la norme IAS 39
• Reprise des transactions sur lesquelles les prix clients diffèrent des prix de production
• Cartographie des systèmes Front et Back : chaîne d’alimentation des paramètres de marché (fréquence et représentativité dans le consensus de marché)
• Recensement des risques de marchés sur les modèles de valorisation développés en interne
• Audit de l’observabilité des paramètres utilisés dans les modèles de valorisation et leurs pertinences en rapport avec le cahier des charges (IAS 39)
• Rédaction de la Charte Day One P&L
• Validation de la charte Day One P&L avec le Front, Middle Office et la Direction des risques Natexis Banques populaires
Migration des Repos couverts de Summit vers Tradix
• Spécification fonctionnelle des opérations à migrer (cohérence des relations de couverture, contrôle du processus d’amortissement)
• Implémentation des Repos dans Tradix
• Test de non régression
• Rédaction du guide utilisateurs
Valorisation des Emissions structurées au sens de la norme IAS 39
• Analyse de l’existant sur la base des termes Sheets :
Etude des dérivés incorporés dans les contrats hybrides
Analyse de la performance des émissions structurées
Qualification des émissions structurées au sens de la norme IAS 39
• Spécifications des processus pour le traitement des émissions structurées
• Valorisation des émissions structurées au sens de la norme IAS 39
• Test de non régression
• Procès verbal de recette
• Formation des utilisateurs
• Rédaction du guide utilisateur retraçant le processus de traitement des émissions structurées
Test d’efficacité des relations de couverture Prêt / Emprunt et Repos pour répondre à la problématique de Juste Valeur
• Analyse et documentation des dossiers de couverture
• Contrôle du processus d’amortissement des opérations
• Spécifications fonctionnelles des nouvelles fonctionnalités à implémenter dans l’outil Tradix
• Suivi de mise en œuvre
• Test de non régression sur les Repos migrés
• Procès verbal de migration de Repos de Summit vers Tardix
• Valorisation et qualification des opérations de couverture au sens de la norme IAS 39
• Recette de nouvelles fonctions IAS implémentées dans le système Front / Middle Office
• Production des tests d’efficacité de couverture sur un rythme trimestriel
• Cahiers des charges
Réfaction des Bid-Ask
• Récupération des sensibilités deltas, détermination des fourchettes Bid-Ask, calcul de l’impact Bid-Ask sur les dérivés simples et complexes de taux, change, trésorerie long terme et court terme, actions et dérivés actions
• Présentation des résultats aux commissaires aux comptes à chaque date d’arrêté
• Formation du middle Office sur le module IAS 39 implémenté dans Tradix
ENVIRONNEMENT FONCTIONNEL : IAS 39, P&L, DERIVES SIMPLES ET COMPLEXES DE TAUX, CHANGE, TRESORERIE LONG TERME ET COURT TERME, ACTIONS ET DERIVES ACTIONS, RISQUES DE MARCHE ET MODELES DE VALORISATION.
PRETS EMPRUNTS DES TITRES (REGLEMENTATION, VALORISATION, COUVERTURE)
ENVIRONNEMENT TECHNIQUE : BLOOMBERG, SUMMIT, TRADIX
Professeur de Mathématiques
CORPS ENSEIGNANT FRANCE
2001 - 2004
• Professeur Contractuel à l’Académie de Créteil
• Chargé des Travaux dirigés en Mathématiques à l’université de Picardie Jules Verne
Études et formations
DESS INGENIERIE FINANCIERE-
UNIVERSITE EVRY
2003
DEA ANALYSE APPLIQUEE-
UNVERSITE DE PICARDIE JULES VERNE
2002
Langues
Anglais - C2
Autres compétences
Langues
ANGLAIS PROFESSIONNEL.
Compétences Fonctionnelles
PRODUITS PRETS EMPRUNTS DES TITRES, REPOS, BASIS SWAPS, CROSS CURRENCY SWAPS, OBLIGATION ZERO
FINANCIERS COUPON, OPTIONS, FUTURES, FORWARD, FRA, EMISSIONS STRUCTUREES, OBLIGATIONS CONVERTIBLES, OPCVM, SICAV, INDICES ACTIONS ET BONDS
FLUX ENCOURS DETTES EMETTEUR ET FILIALES, RATING EMETTEURS (S&P ET MOODY’S)
EMETTEURS
FLUX MARKIT SPREAD DE CREDITS
CDS
PROVIDERS FACTSET, REUTERS, BLOOMBERG, LEHMAN
DE FLUX
TYPES REGLEMENTE ET OTC
DE MARCHE
NORMES IFRS, IAS, BALE II
ALM RISQUES CONTREPARTIE, LIQUIDITE, TAUX ET CHANGE
RISQUES RISQUES MARCHES, DE CONTREPARTIE, OPERATIONNEL PROGICIELS SMARTPLANET, TRADIX, SUMMIT
Compétences Techniques
LANGAGES SQL, C++, VBA
SGBD MYSQL
SYSTEMES WINDOWS XP, VISTA, 7.
OUTILS GANTT, EXCEL
MS ProjectGestion multi-projetsPack Office.NETSQLJavaScriptPhotoshopHTML5
Disponible
Zouhair
Business Analyst | Chef de Projet | Banque | Risque de Crédit | Risque de Marché | Reporting Réglementaire | Chaîne Crédit Corporate | Financements Structurés | ESG
