Assistance Maîtrise d'ouvrage
Ref : 110224A007-
ASAP
-
Paris
-
12 mois (renouvelables)
-
Assistant à maîtrise d'ouvrage
Compétences requises
Description de la mission
Nous recherchons un consultant en assistance à maîtrise d'ouvrage pour les prestations suivantes :
Environnement et contexte de la prestation :
• Construction d'outils d'aide à la Décision (simulations sous contraintes…)/ transmission d'ordres/ tenue de position fil de l'eau/ valorisation/ calcul de résultat (P&L), de prix de revient, de performances/ reporting pour la Gestion Monétaire.
• Suivis des positions selon différents critères
- stocks simulés/ exécutés
- en date d'engagement ou en date de dénouement
• Application des OST d'office (remboursement, détachement de coupons ou de dividendes, split…).
• Développements internes (équipe de Maîtrise d'œuvre dédiée) sur plateforme Microsoft C# DotNet.
• Asservissement aux référentiels fédéraux (instruments listés ou de gré à gré, tiers -émetteurs, contreparties, portefeuilles).
• Liens Straight Through Processing avec carnet d'ordres (progiciel CRD) en aval + synchronisation des positions du matin avec celles du Middle- Office (détection d'écarts, proposition d'ajustements).
• Spécification et utilisation de composants métier (workflow de passage d'ordres avec mise à jour de statuts, tenue de position, rapprochements contradictoires…) partagés avec d'autres lignes de gestion.
Description du projet :
L’ application Genôme intégre les fonctionnalités décrites ci- dessus avec les particularités suivantes :
-importance du gré à gré (TCN, pensions livrées, swaps plain vanilla puis structurés…)
-gestion de montages (asset swaps…)
-production depuis l'applicatif gestion d'un grand nombre d'états de reporting financier (échéancier de trésorerie, calculs de duration moyenne…) ou règlementaires (suivi des ratios émetteurs…) se rapprochant autant que possible de ceux de la Comptabilité.
-minutie des calculs de valorisation.
Le projet est en cours. Les prochaines étapes concernent:
-le passage d'ordres en STP complet (TCN, obligations, swaps…)
-la récupération de la collecte en cours de journée
-la tenue de position au fil de l'eau
-les simulations à partir de cette position
-le suivi des contraintes.
Les principales tâches à réaliser sont les suivantes :
• Spécifications de fonctionnalités avancées de passage d'ordres (isolé, groupés sur plusieurs portefeuilles; montages…) et de récupération des statuts (exécuté totalement, partiellement…).
• Spécifications fonctionnelles sur tenue de position (agrégée; détaillée; par statut), sur rapprochements contradictoires (sur flux).
• Conception de jeux de tests exhaustifs; leur mise en œuvre soignée lors de la recette.
• Ateliers fréquents et approfondis avec la Gestion, la Maîtrise d'œuvre
Compétences fonctionnelles requises :
Capacité à intégrer dans le projet une approche transversale 'objets métier', Capacité à concevoir des scénarios de tests, à les appliquer méthodiquement, Mathématiques Financières (méthodes de valorisation des produits de gré à gré plain vanilla),Enregistrement des opérations dans un inventaire.
Environnement et contexte de la prestation :
• Construction d'outils d'aide à la Décision (simulations sous contraintes…)/ transmission d'ordres/ tenue de position fil de l'eau/ valorisation/ calcul de résultat (P&L), de prix de revient, de performances/ reporting pour la Gestion Monétaire.
• Suivis des positions selon différents critères
- stocks simulés/ exécutés
- en date d'engagement ou en date de dénouement
• Application des OST d'office (remboursement, détachement de coupons ou de dividendes, split…).
• Développements internes (équipe de Maîtrise d'œuvre dédiée) sur plateforme Microsoft C# DotNet.
• Asservissement aux référentiels fédéraux (instruments listés ou de gré à gré, tiers -émetteurs, contreparties, portefeuilles).
• Liens Straight Through Processing avec carnet d'ordres (progiciel CRD) en aval + synchronisation des positions du matin avec celles du Middle- Office (détection d'écarts, proposition d'ajustements).
• Spécification et utilisation de composants métier (workflow de passage d'ordres avec mise à jour de statuts, tenue de position, rapprochements contradictoires…) partagés avec d'autres lignes de gestion.
Description du projet :
L’ application Genôme intégre les fonctionnalités décrites ci- dessus avec les particularités suivantes :
-importance du gré à gré (TCN, pensions livrées, swaps plain vanilla puis structurés…)
-gestion de montages (asset swaps…)
-production depuis l'applicatif gestion d'un grand nombre d'états de reporting financier (échéancier de trésorerie, calculs de duration moyenne…) ou règlementaires (suivi des ratios émetteurs…) se rapprochant autant que possible de ceux de la Comptabilité.
-minutie des calculs de valorisation.
Le projet est en cours. Les prochaines étapes concernent:
-le passage d'ordres en STP complet (TCN, obligations, swaps…)
-la récupération de la collecte en cours de journée
-la tenue de position au fil de l'eau
-les simulations à partir de cette position
-le suivi des contraintes.
Les principales tâches à réaliser sont les suivantes :
• Spécifications de fonctionnalités avancées de passage d'ordres (isolé, groupés sur plusieurs portefeuilles; montages…) et de récupération des statuts (exécuté totalement, partiellement…).
• Spécifications fonctionnelles sur tenue de position (agrégée; détaillée; par statut), sur rapprochements contradictoires (sur flux).
• Conception de jeux de tests exhaustifs; leur mise en œuvre soignée lors de la recette.
• Ateliers fréquents et approfondis avec la Gestion, la Maîtrise d'œuvre
Compétences fonctionnelles requises :
Capacité à intégrer dans le projet une approche transversale 'objets métier', Capacité à concevoir des scénarios de tests, à les appliquer méthodiquement, Mathématiques Financières (méthodes de valorisation des produits de gré à gré plain vanilla),Enregistrement des opérations dans un inventaire.