Raoul Robercheau - Data Analyst VBA

Certificat en informatique appliquée : Été 2015
Programmation C et Java A+
Programmation C# A+
Programmation Java A+
Programmation C++ A-
Programmation Internet A
Programmation VB.Net A-

Cours crédités de la Maitrise en ingénierie financière :
Économétrie de la Finance A+
Application stochastique appliquée en Finance A+

MathématicienDéveloppeur Senior

Proposition et mise en œuvre d'un modèle mathématique expert pour la prévision des revenus pour chaque projet.
Effectuer la prévision des revenus annuels des projets en cours et en développement.
Développement des outils Python, VBA et C# pour automatiser certaines tâches de la sous-direction des mathématiques et optimiser le temps de travail.
Documentation les outils développés, formation et support aux utilisateurs.
Mesurer des métriques pour analyser la performance des jeux sur le marché et faire des recommandations pour améliorer la performance.
Assurer la formation de l’ensemble des analystes de données en statistique et économétrie (Test statistique paramétrique, Modèle de régression linaire simple et multiple etc.).
Être à l'affût de l'évolution des nouvelles méthodes quantitatives dans l’industrie afin de maintenir la compétitivité de l’entreprise sur le marché.
Apporter un soutien technique en analyse quantitative à l’économiste designer.
Modélisation de la distribution de taux de retour.
Analyse des données historiques, faire un rapport et des recommandations à la haute direction pour améliorer la performance.
Suivi des données, analyse des données, mesure et analyse des métriques (Acquisition, Rétention et Engagement etc.).

Développeur Quantitatif Sénior

Implémentation en Matlab des modèles mathématiques développés par l’équipe de gestion des risques des instruments de taux d’intérêts.
Vérification de la conformité des résultats avec les résultats théoriques du modèle mathématique de couverture de risque de contrepartie.
Backtesting des résultats.
Participation aux réunions de coordination du projet PFMI, projet de sécurisation de l’outil informatique de la Chambre de Compensation des Produits Dérivés.
Contrôle de la qualité des applications développées en effectuant des tests complets avant leur livraison.
Documentation les outils développés.
Formation de l’équipe gestion de risque sur les outils développés.

Modélisation des séries univariées
Modélisation des risques financiers
Évaluation et modélisation : Produits dérivés complexes
Mathématique de l’ingénierie financière

Travaux en économétrie :
Analyse des données financières et séries chronologiques. Évaluation des fonds de couverture composé de quelques indices. Proposer et mettre en place des solutions visant l'amélioration du couple rendement-risque.

Mémoire de fin d’étude obtenu avec la mention Excellent :
Modélisation des risques financiers,
Estimation de la VaR conditionnelle et Backtesting.

Mathématicien, Analyste des données, Développeur

Développement des outils Matlab, VBA et C# pour automatiser certaines tâches de la sous-direction des mathématiques et optimiser le temps de travail.
Documentation les outils développés.
Formation de la direction des mathématiques, recherche et développement sur les outils développés.
Modélisation de la distribution de taux de retour.
Analyse des données historiques, faire un rapport et des recommandations à la haute direction pour améliorer la performance.
Être à l'affût de l'évolution des nouvelles méthodes quantitatives dans l’industrie afin de maintenir la compétitivité de l’entreprise sur le marché.

Enseignant des mathématiques et des probabilités

Préparation et dispensation des cours.
Évaluation séquentielle, participations aux activités et journées pédagogiques.


Formation et perfectionnement :

Automne 2012
Professionnal Risk Management Institute

Cours de Gestion des risques – Marchés financiers : Été 2012
Identifier, mesurer et modifier les risques
du marché des actions, du taux de change
et du taux d’intérêt.
CSI-Toronto

Cours de bases de données SQL-Server, programmation SQL : Été 2012
TELUQ