Raoul Robercheau - Data Analyst VBA

Ref : 191004N002
Photo de Raoul Robercheau, Data Analyst VBA
Compétences
Expériences professionnelles
  • Maîtrise en Science des données et Analytiques d’affaires : AutomneH.E.C. Montréal
    2020 - aujourd'hui

    Certificat en informatique appliquée : Été 2015
    Programmation C et Java A+
    Programmation C# A+
    Programmation Java A+
    Programmation C++ A-
    Programmation Internet A
    Programmation VB.Net A-

    Cours crédités de la Maitrise en ingénierie financière :
    Économétrie de la Finance A+
    Application stochastique appliquée en Finance A+

  • MathématicienDéveloppeur Senior

    Scientifique des données, Ludia Inc. Canada-Montréal
    Jan 2015 - aujourd'hui

    Proposition et mise en œuvre d'un modèle mathématique expert pour la prévision des revenus pour chaque projet.
    Effectuer la prévision des revenus annuels des projets en cours et en développement.
    Développement des outils Python, VBA et C# pour automatiser certaines tâches de la sous-direction des mathématiques et optimiser le temps de travail.
    Documentation les outils développés, formation et support aux utilisateurs.
    Mesurer des métriques pour analyser la performance des jeux sur le marché et faire des recommandations pour améliorer la performance.
    Assurer la formation de l’ensemble des analystes de données en statistique et économétrie (Test statistique paramétrique, Modèle de régression linaire simple et multiple etc.).
    Être à l'affût de l'évolution des nouvelles méthodes quantitatives dans l’industrie afin de maintenir la compétitivité de l’entreprise sur le marché.
    Apporter un soutien technique en analyse quantitative à l’économiste designer.
    Modélisation de la distribution de taux de retour.
    Analyse des données historiques, faire un rapport et des recommandations à la haute direction pour améliorer la performance.
    Suivi des données, analyse des données, mesure et analyse des métriques (Acquisition, Rétention et Engagement etc.).

  • Développeur Quantitatif Sénior

    MatlabBourse de Toronto et Montréal / Chambre de compensation des produits dérivés. Canada-Montréal
    Jan 2014 - Jan 2015

    Implémentation en Matlab des modèles mathématiques développés par l’équipe de gestion des risques des instruments de taux d’intérêts.
    Vérification de la conformité des résultats avec les résultats théoriques du modèle mathématique de couverture de risque de contrepartie.
    Backtesting des résultats.
    Participation aux réunions de coordination du projet PFMI, projet de sécurisation de l’outil informatique de la Chambre de Compensation des Produits Dérivés.
    Contrôle de la qualité des applications développées en effectuant des tests complets avant leur livraison.
    Documentation les outils développés.
    Formation de l’équipe gestion de risque sur les outils développés.

  • Université de MontréalMaîtrise en ingénierie financière
    2013 - aujourd'hui

    Modélisation des séries univariées
    Modélisation des risques financiers
    Évaluation et modélisation : Produits dérivés complexes
    Mathématique de l’ingénierie financière

    Travaux en économétrie :
    Analyse des données financières et séries chronologiques. Évaluation des fonds de couverture composé de quelques indices. Proposer et mettre en place des solutions visant l'amélioration du couple rendement-risque.

    Mémoire de fin d’étude obtenu avec la mention Excellent :
    Modélisation des risques financiers,
    Estimation de la VaR conditionnelle et Backtesting.

  • Mathématicien, Analyste des données, Développeur

    Bluberi Recherche et Développement Inc. Canada-Drummondville
    2007 - 2014

    Développement des outils Matlab, VBA et C# pour automatiser certaines tâches de la sous-direction des mathématiques et optimiser le temps de travail.
    Documentation les outils développés.
    Formation de la direction des mathématiques, recherche et développement sur les outils développés.
    Modélisation de la distribution de taux de retour.
    Analyse des données historiques, faire un rapport et des recommandations à la haute direction pour améliorer la performance.
    Être à l'affût de l'évolution des nouvelles méthodes quantitatives dans l’industrie afin de maintenir la compétitivité de l’entreprise sur le marché.

  • Enseignant des mathématiques et des probabilités

    Ministère de l’éducation national /Cameroun
    1998 - 2005

    Préparation et dispensation des cours.
    Évaluation séquentielle, participations aux activités et journées pédagogiques.


    Formation et perfectionnement :

  • Université du Québec à MontréalRéussite des Examens 1 et 2 du titre PRM
    aujourd'hui

    Automne 2012
    Professionnal Risk Management Institute

    Cours de Gestion des risques – Marchés financiers : Été 2012
    Identifier, mesurer et modifier les risques
    du marché des actions, du taux de change
    et du taux d’intérêt.
    CSI-Toronto

    Cours de bases de données SQL-Server, programmation SQL : Été 2012
    TELUQ

Études et formations
  • Formation et perfectionnement :

    Maîtrise en Science des données et Analytiques d’affaires : Automne 2020 - …
    H.E.C. Montréal

    Certificat en informatique appliquée : Été 2015
    Programmation C et Java A+
    Programmation C# A+
    Programmation Java A+
    Programmation C++ A-
    Programmation Internet A
    Programmation VB.Net A-

    Cours crédités de la Maitrise en ingénierie financière :
    Économétrie de la Finance A+
    Application stochastique appliquée en Finance A+

    Université de Montréal

    Maîtrise en ingénierie financière : fin été 2013
    Modélisation des séries univariées
    Modélisation des risques financiers
    Évaluation et modélisation : Produits dérivés complexes
    Mathématique de l’ingénierie financière

    Travaux en économétrie :
    Analyse des données financières et séries chronologiques. Évaluation des fonds de couverture composé de quelques indices. Proposer et mettre en place des solutions visant l'amélioration du couple rendement-risque.

    Mémoire de fin d’étude obtenu avec la mention Excellent :
    Modélisation des risques financiers,
    Estimation de la VaR conditionnelle et Backtesting.
    Université du Québec à Montréal

    Réussite des Examens 1 et 2 du titre PRM : Automne 2012
    Professionnal Risk Management Institute

    Cours de Gestion des risques – Marchés financiers : Été 2012
    Identifier, mesurer et modifier les risques
    du marché des actions, du taux de change
    et du taux d’intérêt.
    CSI-Toronto

    Cours de bases de données SQL-Server, programmation SQL : Été 2012
    TELUQ

    Formation C#
    : Janvier - Février 2013
    Technologia Formation

    Séminaire et formation Matlab : 2011
    Institut de la finance mathématique de Montréal

    Cours de perfectionnement, probabilité et statistiques : 2005 à 2006
    Test d’hypothèses, Intervalle de confiance.
    Loi des grands nombres et théorème limite central. Estimateur, biais. Maximum de vraisemblance. Analyse des données.
    Université Laval

    Baccalauréat spécialisé en mathématique : 1999
    Université de Yaoundé I /Cameroun

    Livres de chevet :
    1- Économétrie de Régis Bourbonnais, 8e édition.
    2- Le calcul numérique en finance empirique et quantitative de François-Éric Racicot et Raymond Théoret, 2e édition.
    3- Applications Financières sous Excel en Visual Basic de Fabrice Riva, 4e édition.

    Domaine de compétences

    ▪ Ingénieur Financier, mathématicien programmeur ayant développé des compétences en :

    Informatique, particulièrement en C#, Python, Matlab, VBA, Programmation Orientée Objet (POO).
    Théorie des probabilités, Calcul stochastique.
    Simulations Monte-Carlo / réduction de la variance pour modéliser le risque financier (Valeur à Risque, Grecs, Crédit VaR).
    Analyse des données, séries chronologiques / économétrie financière.
    Évaluation des produits dérivés (théorie de l’arbitrage).
    Calcul numérique en finance empirique et quantitative.
    Utilisation des outils mathématiques, des équations différentielles ordinaires (EDO) et stochastiques (EDS) pour l’évaluation des produits financiers (grecs, VaR, CVaR etc.).
    En instruments des taux d’intérêts : Repo (mise en pension), obligation, Swaps de taux d’intérêt, contrat à terme, swaptions, taux plancher, taux plafond etc.

Autres compétences
Formation et perfectionnement :

Maîtrise en Science des données et Analytiques d’affaires : Automne 2020 - …
H.E.C. Montréal

Certificat en informatique appliquée : Été 2015
Programmation C et Java A+
Programmation C# A+
Programmation Java A+
Programmation C++ A-
Programmation Internet A
Programmation VB.Net A-

Cours crédités de la Maitrise en ingénierie financière :
Économétrie de la Finance A+
Application stochastique appliquée en Finance A+

Université de Montréal

Maîtrise en ingénierie financière : fin été 2013
Modélisation des séries univariées
Modélisation des risques financiers
Évaluation et modélisation : Produits dérivés complexes
Mathématique de l’ingénierie financière

Travaux en économétrie :
Analyse des données financières et séries chronologiques. Évaluation des fonds de couverture composé de quelques indices. Proposer et mettre en place des solutions visant l'amélioration du couple rendement-risque.

Mémoire de fin d’étude obtenu avec la mention Excellent :
Modélisation des risques financiers,
Estimation de la VaR conditionnelle et Backtesting.
Université du Québec à Montréal

Réussite des Examens 1 et 2 du titre PRM : Automne 2012
Professionnal Risk Management Institute

Cours de Gestion des risques – Marchés financiers : Été 2012
Identifier, mesurer et modifier les risques
du marché des actions, du taux de change
et du taux d’intérêt.
CSI-Toronto

Cours de bases de données SQL-Server, programmation SQL : Été 2012
TELUQ

Formation C#
: Janvier - Février 2013
Technologia Formation

Séminaire et formation Matlab : 2011
Institut de la finance mathématique de Montréal

Cours de perfectionnement, probabilité et statistiques : 2005 à 2006
Test d’hypothèses, Intervalle de confiance.
Loi des grands nombres et théorème limite central. Estimateur, biais. Maximum de vraisemblance. Analyse des données.
Université Laval

Baccalauréat spécialisé en mathématique : 1999
Université de Yaoundé I /Cameroun

Livres de chevet :
1- Économétrie de Régis Bourbonnais, 8e édition.
2- Le calcul numérique en finance empirique et quantitative de François-Éric Racicot et Raymond Théoret, 2e édition.
3- Applications Financières sous Excel en Visual Basic de Fabrice Riva, 4e édition.

Domaine de compétences

▪ Ingénieur Financier, mathématicien programmeur ayant développé des compétences en :

Informatique, particulièrement en C#, Python, Matlab, VBA, Programmation Orientée Objet (POO).
Théorie des probabilités, Calcul stochastique.
Simulations Monte-Carlo / réduction de la variance pour modéliser le risque financier (Valeur à Risque, Grecs, Crédit VaR).
Analyse des données, séries chronologiques / économétrie financière.
Évaluation des produits dérivés (théorie de l’arbitrage).
Calcul numérique en finance empirique et quantitative.
Utilisation des outils mathématiques, des équations différentielles ordinaires (EDO) et stochastiques (EDS) pour l’évaluation des produits financiers (grecs, VaR, CVaR etc.).
En instruments des taux d’intérêts : Repo (mise en pension), obligation, Swaps de taux d’intérêt, contrat à terme, swaptions, taux plancher, taux plafond etc.

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