Younes - Architecte MS OFFICE

Expérience professionnelle

03/2018 à 02/2019 : LA BANQUE POSTALE
Pilote de Projet MOA
-Gestion des données financières –Financement aux personnes
Morales En charge du pilotage du projet 'Gestion des TCI/TMC' dans le cadre du programme
GinTonic, au sein de la direction des entreprises et du développement des territoires.
Cadrer et définir de façon précise et définitive les besoins s'inscrivant dans le projet :
Faire un état des lieux sur la gestion et le stockage des données financières dans les outils internes de gestion : Evolan LOANS, Tenue de compte, ...
Etablir un comparatif des données demandées dans le cadre u programme NORMA (IFRS) vs les données réellement collectées.
Définir les données à gérer : Type de taux, taux de Swap/ fixing, type de base du swap,
date de fixing pour les taux révisibles, TMC , Spread de liquidité, type de base du spread de liquidité, TCI, taux client CNU, spread liquidité CNU, Base intérêts, marge commerciale valorisée à date,,...
Identifier l'exhaustivité des autres données à gérer dans la base cible.
Cartographier le processus existant de détermination et de diffusion des données financières.
Définir le processus cible.
Identifier les besoins de flux pour des applications consommatrices (Calcul du PNB, Reporting...).
Rédiger une macro-description des besoins en tant que «phase d’initialisation: lancement de projet».
Proposer un planning détaillé de la rédaction de la phase des DFB (Définition fonctionnelle du besoin).
Valider les plannings et les budgets définitifs des deux lots du projet, à l’issue de la phase de conception.
Rédiger les DFB incluant les besoins SI et les évolutions process :
Identifier, par typologie de crédit, les produits, segments à prendre en compte dans le projet.
Définir, pour un contrat donnée pendant la phase de mobilisation ou la phase d'amortissement du prêt,
les données fiancières prises en compte dans la base TCI/TMC et dans la base données
financières/contrat avec leur niveau de granularité (Dossier, ligne, enveloppe).
Modélisation des cinq tables de la base TCI/TMC des barèmes standards: table TCI, table TMC, table Surcoûts Note Client, table Surcoûts Maturité.
Définir les modalités de chargement de fichiers, contrôles et règles de chargement (transcodification).
Définir les modalités d’alimentation du référentiel à partir des maquettes d' IHM, éditions à mettre en place.
Définir les services d'interrogation à mettre à disposition des applications utilisatrices (Zephir pour les CMLT standards, CBM, Crédit Relais TVA, EPS, Prêt Relais, PSLA,..., Hors facilités de Caisse et Affacturage,
Cassiopae pour le CBI et les CMLT complexes '=Contrat moyen long terme non standard')
S'assurer de la reprise du stock des données financières dans la base «Données financières par contrat»
Alimenter les données financières par contrat à partir de Zephir pour les nouveaux contrats gérés dans Zephir.
Alimenter les données financières par contrat à partir des outils internes pour les nouveaux contrats hors Zephir.
Extraire les tables TCI/TMC et les transmettre au DWH
Prendre compte les impacts sur les processus et prévoir les évolutions attendues des
partenaires et/ou de la chaîne Boîte à flux/Briscare pour alimenter le modèle « Données
financières par contrat » pour les nouveaux contrats hors Zephir et gérés chez des
partenaires externes.
Planifier, animer, coordonner différents comités de pilotage mensuels.
Rédiger les supports et les comptes rendus de comités de suivi MOA/MOE, comités projet et
des comités de pilotage.
Organiser et animer des ateliers de travail ad-hoc avec les résponsables du Middle
-Office, les directions métiers et les MOA contributrices : MOA IFRS, MOA (tenue de compte, Lignes de Trésorerie, Prêt Relais, EPS), MOA CMLT Zephir, ...
Suivre les réalisations MOE:
Accompagner en permanence la MOE et répondre à leur questions, organiser des ateliers ad-hoc demandés par les MOE (suivi, fichiers questions/réponses...).
Relire les spécifications générales et cahiers de recette MOE.
Faire part à la MOE de nos exigences de qualité et de sécurité du service et des données (Disponibilité, Intégrité, Confidentialité,Traçabilité).
Assurer la préparation et le déroulé des recettes MOA et Métier :
Stratégie de recette.
Cahier de tests.
Chronogramme de recette.
Incorporer trois nouveaux besoins initialement non compris dans le projet :
Implémentation d'un worflow pour les cotations spécifiques.
Implémentation du processus de gestion des avenants de taux.
Saisie et suivi des dérogations de taux dans Zephir.
Environnement technique:Microsoft Office: Powerpoint, word, Excel.

De 05/2016 à 03/2018 : SOCIETE GENERALE
Data Analyst Réglementaire:
De 10/17 à 03/18 A la suite de l'exercie AQR et à l'aune de l'entrée en vigueur de la directive baloise BCBS 239 , la direction du digital a engagé un renforcement du dispositif relatif à une meilleure maitrise du système d'information Finance et Risque, de ses données et de leur qualité.
Assiter l’équipe Gouvernance, Analyse et remédiation de la donnée à faire face aux exigences réglementaires (Audit BCE, Inspection générale, etc)
Monitorer la qualité des données à travers la mise en place d'indicateurs dans le cadre du projet tableau de bord.(données sensibles, utilisées dans la production des pricipaux reporting de pilotage du groupe.)
Participer aux ateliers métiers et ateliers SI. Discuter les besoins métier et identifier les besoins de corrections ou evolutions SI.
Etape de cadrage : définition des données et des indicateurs de qualité associés en fonction des critères de qualité (Présence, Exactitude, Exhaustivité, Cohérence Temporelle, Cohérence entre sources, Cohérence entre données, Actualité)
Etape de production de données/indicateurs et analyse qualitative et quantitative associées.
Mise en place et suivi des plans de rémediation.
Etape de consolidation et de synthèse des résultats.
Etape de suivi de mission et réponses aux sollicitations.
Proposer les fiabilisations de masse à effectuer en fonction des cas applicatifs.
Partager le guide des bonnes pratiques avec les différentes filiales.
Périmètre données:
Dossiers de crédits et garanties:
Montant, Maturité de contrat, Date de signature de contrat.
Date de prise d'effet de la garantie, Date d'écheance de la garantie.
Identifiant de la garantie, Identifiant du garant.
Identifiant du lien entre contrat/garantie couvrant le contrat.
Montant initial de la garantie, Montant de la dernière valorisation de la garantie, Date de dernière valorisation de la garantie.
Rang de la garantie, Nature centrale de la garantie.
Type de garantie, Type de l'actif donnée en garantie.
Chef de Projet MOA: Business Analyst Market & Regulatory Risk

De 05/16 à 03/18 En charge du suivi de l’implémentation de la PVaR /SPVaR et les Stress Test dans le cadre du chantier PETRA conformément à la FRTB.
Présenter l'existant et participer à la définition
de la cible durant le Comité de Pilotage.
Exprimer & Recueillir (selon le périmètre) et répondre aux besoins de la certification de la VaR.
Analyser les impacts réglementaires et SI. Challenger et proposer des solutions fonctionnelles et architecturales.
Rédiger les spécifications fonctionnelles, chiffrer le budget.
Prioriser les tâches et respecter les consignes budgétaires.
Encadrer et coordonner les différents membres de l’équipe (3 DEV, 2 BA).
Piloter & suivre les développements, réaliser les tests fonctionnels, UAT, participer à la recette et accompagner les utilisateurs.
Présenter et animer les workshops.
Suivre le calcul et la production de la matrice de VaR/CoVaR, les sensibilités ainsi que la PVaR/ SPVaR et les STT.
Gérer, visualiser et contrôler les facteurs de risques. (Data Quality)
Contrôler, afficher, valider et stocker la matrice de corrélation.
Gérer l’historique des RF, des matrices et des VaR.
Environnement technique:SQL Server, Excel, Webservice, Mosaics application.

De 04/2015 à 04/2016 : JP MORGAN Chase & Co
Chef de Projet MOA: BusinessAnalyst Operational Risk
Migration de la gestion de l’actif-Passif des fonds fermés sur eFront (Fonds de la «Private Debt»: Senior Debt, Streched Senior, Mezzanine, Unitranche).
Cadrer le besoin. Suivre l'avancement du projet (Scope, Qualité, Coût, délai)
Améliorer le suivi des investisseurs, comptes et transactions d’investisseurs (Investors Account, Transactions: Fund commitement, Fund Calls, Distributions, Liquidation).
Garantir l’intégrité des données sur eFront et les transmettre pour la production des Reportings.
Gérer les aspects et contraintes réglementaires KYC, FATCA sur eFront.
Rédiger les plans de tests, réaliser les tests, la recette et valider les résultats pour l’ensemble des fonds.
Accompagner au changement (Suivi, Formation, Support)
Valider les livrables avec les différents intervenants lors du Steering Committee.
Market Risk AnalystCréer des instruments
Options, Forward, TCN).
Analyser les indicateurs de risque de marché.
Environnement technique: SQL Server, data migration progiciel eFront ERP, Sophis.

De 10/2014 à 03/2015: AMUNDI ASSET MANAGEMENT
Quantitative Risk Analyst
Produire quotidiennement les nappes de volatilités des indices boursiers principaux sur l’ensemble des marchés financiers (US, EU, ASIE EX JAPAN, JAPAN).
Valider les surfaces de volatilités suivantes (SPX, NKY,..., STXX, FTSE, DAX, CAC40)
Calibrer les cinq paramètres du modèle à volatilité stochastique : «Jim Gatheral’s SVI Model» (Term Strcuture of volatility parameters).
Tester et valider les paramètres “output” calibrés.
Optimiser les processus de validation des surfaces de volatilités et rédiger la documentation.
Mettre en place un outil appelant l’API Bloomberg sur quatorze indices géographiques et sectoriels (extraction des DVY, vol implicites sur plusieurs pourcentages de la moneyness, taux d’intérêt, taux de change, Prix settlement, Prix Last).
Alimenter les outils sur les stratégies de trading (Short Strangle, Bear Spread, Bull spread).
Backtester et simuler les stratégies optionnelles.
Environnement technique:SQL Server, Excel, VBA, API Bloomberg, Datastream.

De 10/2013 à 09/2014: BARCLAYS WEALTH & INVESTMENT MANAGEMENT
Structured Funds Management Analyst:
De 04/14 à 09/14Participer à la gestion quotidienne de 22 fonds structurés et fonds indiciels (Validation des VL, ajustement de Swap, booking des opérations,...).
Revoir et améliorer les pricers(Corrélation diffusé de la «Cholesky Decomposition », les différentes jambes pour un pricing plus précis).
Pricing d’options exotiques (Asian, look back, knock in/out, cliquet, basket, etc) ainsi que le Total Return Swap.
Réaliser les back testing des modèles de valorisation OTC (CPPI, Core&Satellite) revu et validé par le comité de gouvernance Londres.
Analyser les écarts par rapport aux contreparties sur l’ensemble des TRS gérés.
Préparer les meetings et présenter les résultats finaux au comité de direction pour validation.
Environnement technique:SQL Server, Excel, VBA, Bloomberg, Reuters.

Assistant Risk Manager:
De 10/13 à 03/14 Renforcer le dispositif de «Contrôle & gouvernance» des risques et des processus d'investissement sur les OPCVM actions, fonds à formule et taux, ainsi qu'une gamme étendue de mandats de gestion chez BARCLAYS Wealth&Investment Management (BWMF).
Améliorer le suivi de la gestion des risques en proposant des outils internes à destination du Conseil d’administration:
Améliorer l’outil de calcul du Risque Global sur les OPCVM gérés par BWMF, par la méthode de
l'engagement.
Mettre en place l’outil des Rating et sensibilités sur les fonds Fixed Income, les fonds diversifiés et les fonds monétaires.
Revoir l’outil de contrôle et la politique d’investissement sur les fonds Small&Mid Cap.
Créer deux outils calculant le taux de rotation pour la gestion action/taux et la gestion sous mandat.
Calculer l’engagement sur les obligations convertibles.
Effectuer des contrôles de second niveau : des contrôles hebdomadaires, mensuels et trimestriels sur l’ensemble des périmètres de la société de gestion.
Définir les axes d’amélioration du plan d’action de la société de gestion.
Environnement technique:SQL Server, Excel, VBA, Bloomberg, Reuters, Tracker Application (base titres)

De 09/2012 à 10/2013: EISTI
Projet 1: Modèle de Leland Klaus Lott
PFE : “Arbitrage pricing of contingent claims in a market with proportionnal transactions costs”
Simuler la stratégie «hedging» en delta. Rebalancer le portefeuille pour éliminer le risque.
Eliminer l’erreur de couverture en construisant un portefeuille gamma-neutre («hedging» en gamma).
Calibrer les paramètres du modèle de Dupire (Etude du modèle CEV : Constance Elasticity of Variance).
Etudier le caractère et l’impact des coûts de transactions « proportionnels» sur l’évaluation d’actifs contingents dans un marché avec coûts de transactions.
Projet 2: Stage fin d’études
En charge de l’amélioration de la base de données de la bibliothèque de l’EISTI.
Recueillir, définir et analyser les besoins et les axes à améliorer (Gestion des prêts, des retards, des retours et des pertes de documents).
Concevoir et modéliser le projet (Modèle conceptuel de données).
Rédiger et suivre l’avancement des livrables.
Réaliser les Tests.
Mettre en production la nouvelle plateforme.
Environnement technique: MySQL, MCD, MLD, UML, MS -Project.

De 05/2012 à 08/2012: AVIVA ASSURANCES
Assistant du Responsable de la maintenance informatique (CDD)
Assister le directeur du département dans toutes les tâches quotidiennes