- Calculs de provisions mathématiques
- Mise en place d’outils de suivi des résultats
- Automatisation des états réglementaires
- Outils de simulation actif/passif
Compétences : calculs actuariels – Solvency 2 et concepts théoriques associés (spécifications QIS5) – traçabilité des données provenant des systèmes de gestion – Informatique : VBA / Access
Consultant MOA risques bancaires Bâle 2
Société Générale
2007 - aujourd'hui
- Calculs des risques de marché : alimentations des données et validation des moteurs de calculs
- Calculs des risques de crédit : alimentations des données, scoring des contreparties et validation des modèles internes
Compétences : réglementations Bâle 2 (modèles quantitatifs VAR, PD, LGG, EAD,..) – validation des calculs d’exigences en fonds propres - élaborations des spécifications fonctionnelles liées aux besoins des utilisateurs - réalisation de recettes
Asset Management – Consultant MOA
Société Générale
2004 - 2005
Intervention dans le cadre de la migration des portefeuilles Obligataires et Monétaires dans le progiciel DECALOG. Conception d’un serveur de positions et de transactions issues de DECALOG alimentant les applications internes Front office et les outils de rapprochement entre la SGAM et ses tiers.
- Analyse du modèle de données du progiciel DECALOG
- Analyse des besoins en flux de positions et de transactions des applications internes
- Diagnostic des écarts de valorisation des instruments financiers entre DECALOG et les applications front office
- Spécifications fonctionnelles détaillées de l’architecture des flux de positions et de transactions
- Spécifications fonctionnelles des interfaces d’alimentation en positions et en transactions des outils de gestion du risque de crédit ainsi que les outils de rapprochement titres et cash.
Compétences : Rédaction de spécifications fonctionnelles – Valorisation des instruments financiers – DECALOG – Systèmes valorisateurs externes et internes - Mise en place des plans de test et recettes
Consultant MOA/MOE
Palmarès Gestion
2003 - aujourd'hui
Implémentation et livraison sur site du progiciel LogicInvest - Mise en place d’un outil de valorisation de portefeuilles diversifiés (produits de Taux/ produits dérivés) - Mise en place d’un outil de contrôle du risque pour les portefeuilles diversifiés (Actions/Taux/dérivés) - Mesure et attribution de performances : Création de Reporting pour le Front et Middle Office.
Compétences : Recueil besoin utilisateurs – Spécifications des besoins - Coordination d’équipes – Formation – Démarche qualité – Support aux utilisateurs - Suivi de l’environnement de production.
Ingénieur d’études et développements
LogicInvest
2000 - 2002
Conception et développement d’un progiciel de sélection d’OPVM :
- Mise en place d’une base de données quantitative et qualitative de plus de 8000 fonds
- Réalisation des différents modules : simulation de portefeuille, analyse quantitative de portefeuille, mesures et attribution de performances, tri et sélection d’OPCVM, analyses statistiques et reporting.
Consultant AMOA dans le cadre de l’installation du progiciel d’attribution de performances des portefeuilles actions et taux de l’éditeur- Spécifications fonctionnelles des flux de données (instruments financiers, portefeuilles, positions, transactions, benchmarks, indices, courbes de taux, devises, informations complémentaires) : systèmes source/cible, fréquences des échanges, format des données ….
- Spécifications fonctionnelles des traitements principaux (extraction des données, intégration des données et traitements des données, génération des rapports de reporting)
- Analyse fonctionnelle des besoins métiers et leurs impacts sur les process existants
- Définition des axes d’analyse, des paramètres de calcul et du contrôle des données.
- Recette et validation des moteurs de calculs d’attribution de performance des portefeuilles actions et taux
- Documentation, formation et supports utilisateurs
- Suivi de la mise en production
Compétences : spécifications fonctionnelles détaillées – valorisation des instruments financiers – systèmes des valorisateurs externes et internes - Modèles mathématiques d’attribution de performance - Gestion de la relation R&D entre le client et l’éditeur.
Études et formations
MASTER 1 en Actuariat
CEA (Centre d’études Actuarielles), Paris
2008
DESS Informatique et Mathématiques Appliquées à la Finance et à l’Assurance,
ESSI (Ecole Supérieure en Sciences Informatiques), Nice Sophia-Antipolis
2000
DEA Mathématiques,
Université de NICE
1996
Autres compétences
PRINCIPALES COMPETENCES
• Actuariat : inventaire de produits vie et non vie, modélisation Solvency 2
• Gestion d’actifs : fonds à formule, fonds alternatifs, fonds de fond, fonds classiques, back office.
• Finance : valorisation d’instruments financiers, mesures de risques, modélisation Bâle 2
• Transversal : paramétrages de logiciels financiers, gestion des référentiels, gestion de projet
• Informatique : Sql,Vb,Access, Excel,Sas, Pertrac, Gauss, Decalog, Bi-sam
