Kaisens - Ingénieur en business intelligente

RÉSUMÉ DE QUELQUES EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES

Budget-Insight
Développeur Python Web Scraping,API
Janvier 2020 (1 Mois)
Tâches réalisées:
Développement de module de web scraping (python,selenium,beautifulsoup,weboob) pour site web bancaire.
Développement d’API REST python(django,flask) pour services bancaires (gestion de comptes,prélèvements automatisés).
Environnements Techniques:
python,selenium,beautifulsoup,weboob
Phast Solutions
Consultant Fast Solutions
Février 2017-Avril 2017 (3 Mois)
Projet 1 : Machine Learning et deep Learning

Tâches réalisées:
Mise en place d’algorithme de prédiction (SVM) indices financiers (cac40, S&P 500,..)
Mise en place d’algorithme de clustering(Kmean) application à l’analyse financière (action,indice)
Développement d’outils de construction de portefeuille et indices (ACP, ICA)
Développement d’outils d’aide à la décision.
Productions des indicateurs de trading (python).
Mise en place d’un survey sur le Deep Learning (DNN,CNN, autoencoder,...).
Environnements Techniques:
Python , Deep Learning , SVM

Projet 2 : Pricing produits structurés et calcul XVA

Tâches réalisées:
Développement d’outils de pricing de produits structurés et de calcul d’expositions.
Développement d’outils de calcul XVA (CVA, DVA, FVA) sous Matlab et python.
Utilisation d’american MONTE –CARLO pour le pricing des options.
Implémentations de l’algorithme LONGSTAFF SCHWARTZ pour pricing d’options
exotiques (path dependant)
Environnements Techniques:
Matlab et python , LONGSTAFF SCHWARTZ
SGCIB ( Paris )
Consultant Fast Solutions (RISQ/STR/GOV)
Août 2016 - Janvier 2017 (6 Mois)
Projet : Validation de modèles SIMM (Initial Margin) dans le cadre de la validation du modèle interne de Initial Margin
Tâches réalisées:
Synthèse de la méthodologie ISDA basée sur les sensibilités Delta et Vega (approx. Taylor).
Revue de l’architecture de la chaîne de calcul IM (initial Margin).
Revue des tests de certifications des sensibilités.
Revues des tests d’implémentation du modèle.
Réalisation d’études quotidiennes pendant la phase de pré-production sur la réconciliation des
Montants d’IM issus du moteur externe (Blazer) et des outils internes.
Environnements Techniques:
Blazer , Approx, Taylor
AXA (France)
Allocation d’Actifs
October 2014-Mai 2015 (8 Mois )
Projet : Gestion de portefeuille
Tâches réalisées:
Allocation et sélections d’actifs.
Valorisation des instruments financiers (options, obligations, swaps).
Valorisations des fonds et calcul des valeurs liquidatives.
Mise en place des stratégies quantitatives.
Suivi et couverture des risques (taux, marché, crédit)..
Suivi et reporting des performances

HSBC (Paris)
Risque de marché Produits OTC/Structurés Direction des Risques
September 2013- Février 2014 (6 Mois)
Tâches réalisées:
Production des sensibilités.
Analyse des p&l.
Production et analyse de la VaR, CVaR, SVaR.
Contrôle des dépassements des limites en VAR.
Développement d’outils d’automatisations des processus sous VBA (Excel, ACCESS) et python.
Environnements Techniques:
Python, Excel, ACCESS

LANI : Laboratoire Analyse Numérique et Informatiques : Université Gaston Berger (Saint Louis, Sénégal)
Stage de M1
Avril 2010- Juin 2010 (3 Mois)

Tâches réalisées:
Etudes des EDP de Black and Scholes et de diffusions Approximation
Discrétisation par différences finies
Implémentation sous Matlab et C++
Application au pricing d’options sur panier

Environnements Techniques:
Méthodes des différences finies, Matlab,C++