Badr - Consultant fonctionnel C

Ref : 161219M001
Photo de Badr, Consultant fonctionnel C
Compétences
C
VBA
Expériences professionnelles
  • Morocco
    Jan 2017 - aujourd'hui

    Local community, Donors social, Medium and Small businesses...
    Freelance
     IT and finance missions.
     Financing advice and cover solution against rising rates for hospitals, local
    authorities, medium and small businesses.
     Setting up of management software and websites for hotels, restaurants,
    drugstores, pharmacies.

  • Stage de Fin d’étude

    SOGECAPITAL Gestion (filiale Société Générale), Société de gestion d'actifs
    Jan 2016 - Jan 2016

    Modélisation du risque crédit (Approche Structurelle) et mis en place d'un système de notation. Application au Marché Marocain. (langage C++ et VBA)
    - Modèle classique de Merton et ces lacunes
    - Extensions du Modèle de Merton (amélioration des hypothèses)
    • Approche du premier passage
    • Approche des taux d'intérêts stochastiques
    • Introduction d'un Ratio de levier stationnaire
    • introduction du Risque de saut
    - Mise en œuvre d'un Modèle Extensions
    - Mis en place d'un système de notation
    Casablanca, Maroc

  • Gérant taux Ad Capital

    Société de gestion d'actifs
    Jan 2010 - Jan 2014

    Stratégies d’investissement taux et crédit
    - Analyse (rendement/risque) et valorisation quotidienne des portefeuilles sous gestion
    - Accompagnement commercial et tenu éventuel des comités d'investissement
    - La participation aux projets informatiques (expressions de besoins, développement de déférents outils de gestion du risque et d’aide à la décision)
    - Analyse et Simulation du Portefeuille (quelques projets réalisés) :
    - La Value At Risk (Méthode historique & Simulation de Monte-Carlo)
    - Assurance de portefeuille : Méthodes Stop-Loss, OBPI
    - Attribution de la Performance (modèle de Brinson Grap (effets allocation / sélection / interaction))
    - Markowitz : Construction de la frontière efficiente et Ajout de contraintes supplémentaires (Variance Min + non vente à découvert + pas de levier)
    - Calcul de La Tracing Error
    - Mise en place d'une Stratégie de trading Algorithmique (Arbitrage Statistique) long/short (travail effectuer sous R)
    • le modèle tentera d’expliquer le VIX à l’aide de l’indice CDX via la méthode de Co intégration
    • détermination de l'ordre de Co intégration des deux séries
    • On cherche un modèle linéaire basé sur Theil-Sen.
    • détermination du Z-Scor (propriété de retour à la moyenne) et la mise en place de la stratégie (calcul des bornes déclenchèrent)
    Casablanca, Maroc

  • Stage de Fin d’étude

    WAFA Gestion, Société de gestion d'actifs
    Jan 2009 - Jan 2009

    Mise au point d’une application de Pricing et Hedging des options panier /
    • Générations de des nombres aléatoires qui suivent N(0,1) sous C++
    • Pricing de l’option sur 6 sous-jacent méthode : Quasi Monte Carlo (langage c++)
    • Effet corrélation (Gain de la méthode par rapport à plusieurs options sur les déférents actifs du panier)
    • Réduction de la VAR
    • Calcul des grecques (dans un contexte B&S) pour l’option panier et calibrage du portefeuille
    • Développent de l'Outil informatique (VBA, C++ via DLL)
    Casablanca, Maroc

Études et formations
  • Formations :

    Master2 Finance Computationnelle, (2016)
    Université Lille1

    Quelques projets réalisés:
    - Mise en place d'une application de gestion de lignes de crédit pour une unité de recherche (JAVA Eclipse, Base de données MySql)
    - Conception d'une stratégie de trading dans un marché artificiel à base d’agents (JAVA Eclipse, bibliothèque ATOM Lille1) Lille, France

    Master Spécialisé en Ingénierie Informatique, 2013
    Université Mohamed Ben Abdellah, Faculté des Sciences Fès, Maroc

    Mastère Gestion des Risques en Finance, 2009
    École Mohammedia d’Ingénieurs Rabat, Maroc

    Maîtrise en Mathématiques appliquées et Statistiques, 2006
    Université Mohamed V, Faculté des Sciences Agdal Rabat, Maroc

    Compétences :
    Informatique
    Simulation, conception et programmation orientée objets
    Langages : R***, JAVA ****, C++***, VBA***, PL/SQL**, UML*.
    Outils : Eclipse, Rational Rose, DEV C++, Excel, R-Studio, Oracle
    Mathématiques
    Optimisation, Statistique, Calcul stochastique
    Finance
    Gestion de Portefeuilles, Ingénierie financière, Modélisation des risques, Réglementation bancaire et OPCVM,
    Bonne culture macroéconomique.

    Langues
    Français/Arabe : bilingue
    Anglais : opérationnel

Autres compétences
Formations :

Master2 Finance Computationnelle, (2016)
Université Lille1

Quelques projets réalisés:
- Mise en place d'une application de gestion de lignes de crédit pour une unité de recherche (JAVA Eclipse, Base de données MySql)
- Conception d'une stratégie de trading dans un marché artificiel à base d’agents (JAVA Eclipse, bibliothèque ATOM Lille1) Lille, France

Master Spécialisé en Ingénierie Informatique, 2013
Université Mohamed Ben Abdellah, Faculté des Sciences Fès, Maroc

Mastère Gestion des Risques en Finance, 2009
École Mohammedia d’Ingénieurs Rabat, Maroc

Maîtrise en Mathématiques appliquées et Statistiques, 2006
Université Mohamed V, Faculté des Sciences Agdal Rabat, Maroc

Compétences :
Informatique
Simulation, conception et programmation orientée objets
Langages : R***, JAVA ****, C++***, VBA***, PL/SQL**, UML*.
Outils : Eclipse, Rational Rose, DEV C++, Excel, R-Studio, Oracle
Mathématiques
Optimisation, Statistique, Calcul stochastique
Finance
Gestion de Portefeuilles, Ingénierie financière, Modélisation des risques, Réglementation bancaire et OPCVM,
Bonne culture macroéconomique.

Langues
Français/Arabe : bilingue
Anglais : opérationnel

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