Amine - Business Analyst VISUAL C++

Corporate and Investment Banking

Direction des Systèmes d’Information, Equipe Credit Risk & Front

Business Analyst
Contexte : Dans le Cadre du projet EEPE, La société générale industrialise le calcul des indicateurs de risques économiques sur l’ensemble de la gamme de ses produits dérivés, dans MRP « Machine Risque Paris »en utilisant le process Monte Carlo
Réalisations : Maîtrise d’Ouvrage/ Coordination & Gestion de projet
• Identification du besoin client (la direction des risques, Front Office), Rédaction des spécifications fonctionnelles
• définition de la stratégie du pricing et du plan des tests
• Coordination avec l’équipe de développement
• réalisations des campagnes de tests
• Suivi de la mise en production
• EEPE Project : Implémentation du projet EEPE réglementaire, produisant l’ « Exposure At Default » -EAD- en utilisant les simulations de Monte Carlo
• Bâle II : Support et Catalogue pour la production réglementaire
• RXC : Calcul du risque de crédit sur le périmètre des produits exotiques
• Solution Project CVA : Évaluation de la Crédit Valuation Adjustment des produits du
Portefeuille de la SGCiB

Editeur de Logiciel

Contexte : INVIVOO développe avec sa filiale Néomantis, en partenariat avec des traders une
plateforme de Gestion d’Actifs

Réalisations : Participation à la Mise en Place de la Plateforme de Gestion d’Actifs

• Développements d’outils de prévisions de cours de produits financiers
• Etudes, modélisations mathématiques et développements d'outils de valorisation (Méthodes Stochastiques, Technique de Régression Non Paramétrique, Apprentissage supervisé)
• Appropriation et amélioration des outils de suivi des risques servant à la production des Reportings, définition de méthodologies de Calcul de risques
• Estimation de Paramètres de Stratégies, Analyse en Backtesting, Calibrage
• Réponse aux besoins du Trader (Implémentation de Stratégies et Indicateurs de Trading)
• Ré-implémentation de manière indépendante les processus de calculs et les modèles en C++, et Intégration dans la Plateforme
• Développement en C# de plusieurs modules pour la plateforme de Gestion d’Actifs

Modélisateur/Actuaire

Contexte : Dans le cadre du projet de la mise en place d’un modèle interne sous Solvency II

Réalisations : Modélisation des principaux risques selon le modèle interne et comparaison du SCR
selon le modèle interne au SCR modèle Standard

• Identification et analyse des différentes zones de risques sous le Référentiel Solvency II (à l’instar de Bâle II)
• Calcul du capital de Solvabilité requis "SCR" selon la Formule Standard du "QIS4"
• Conception d’un modèle interne partiel pour le calcul du SCRmarché (Implémentation sous VBA/EXCEL)
• Réalisation d’un Mémoire d’Actuariat sur Solvabilité II

Recherche Quantitative
Contexte : Test d’un modèle théorique liant la finance de marché à la finance d’Entreprise
(Modèle ‘Descamps-Mariotti-Rochet-Villeneuve’)

• Cf. l’article "Free Cash-Flow, Costs and Stock Price Volatility"
• Implémentation de méthodes numériques sous Matlab