Oguz - Développeur C++

BNP – EQD Research team Janvier 2016-…
Quant Développeur
Participation aux développements et maintenance de différents méthodes de calcul de P&L dans l’outil de PnL Explain intégré dans la librairie de pricing GPRIME.
Participation aux projets de convergences des différents outils PnL Explain (dérivée d’action, fixing come).
Identification et Implémentation de nouveaux effets et de sensibilités.
Correction de bugs dans le moteur de pricing.
Optimisation de code, tests, documentation et supports.
Environnement fonctionnelle : Dérivés Actions.
Environnement technique : Debian, Ada, Python, GIT, Jira

HSBC Décembre 2015-Decembre 2016
Quant Développeur
Participation aux développements de la nouvelle librairie de pricing.
Développement d’un outil pour générer et lancer un context de pricing : outil d’aide pour débugger, fixer les bugs remonter par les clients de la librairie de pricing.
Modélisation des market data et développement d’un module de services de données : construction des market data depuis une base xml et une base oracle.
Mise en place d’un module d’introspection de produit : le module retourne les clés de tous les market data dont le produit a besoin pour être pricer.
Mise en place d’une cache pour les market data, réduction de la quantité de données en utilisant une devise pivot/référence.
Développement de structures dans le cadre de calcul d’indicateur de risque (VaR, RWA) : structures pour pricer/gérer les scenarios et simulations.
Proposition et développement d’un outil Excel avec la solution open source xlw.
Enrichissement de xlw pour l’adapter aux besoins : insertion des objets créés dans une cache, une solution « plus automatique » et développement d’une interface C pour l’interopérabilité avec les autres langages de programmation.
Développement de tests de non régression avec l’outil Excel.
Réalisation d’un POC dans le cadre d’un projet réglementaire d’externalisation de risque : développement d’un client embarquant la librairie et calcul des batch (xml décrivant le calcul) sur des serveurs (Projet Valuation Services, VS).
Transformation de l’outil Excel en un client VS : identification et développement d’un protocol entre la librairie (côté serveur) et le client Excel (client). Création de commande dans le client Excel et exécution sur le serveur (créer objet, introspecter, pricer, calcul de grec, calcul sur un scenario... )
Optimisation, refactoring du code et correction de bugs.
Environnement technique : Windows, SVN, GIT, VTune, Auto-Vectorisation,
metaprogrammation, visual studio 2005/2010/2012, Excel, C++, Jenkins, Team City
Environnement fonctionnelle : Dérivés Actions.

Natixis Août 2013- Octobre 2015
IT Quant
 Profiling de la librairie avec VTune
 Expertise C++ et CUDA
 Optimisation des algorithmes de pricing : arbres binomiaux, résolution de PDE par ADI, Monte Carlo.
 Développement d’outils mathématique performants pour quants
 Implémentation de la différentiation automatique pour le calcul des grecques
 Auto-vectorisation des parties de codes
 Refactoring de la librairie
 Migration vers Visual studio 2012
 Tests des nouveaux outils de Visual 2012
 Développement technique C++/VBA
Environnement technique : Windows, Linux, SVN, VTune, Auto-Vectorisation, metaprogrammation, visual studio 2008/2010/2012, Excel, C++, VBA, Jenkins

Crédit-Agricole CIB Novembre 2012-Avril 2013
Expertise HPC
Refonte de l'architecture d'une librairie de calcul de Risque :
 Profiling de la librairie avec VTune
 Optimisation de la librairie de Calcul CVA en C++
 Refonte de l’architecture de la librairie : division par 6 des temps de calculs
 Vectorisation des calculs
 Implémentation d’un allocator
 Auto-vectorisation de la librairie
 Proposition de parallélisassions du calcul sur GPU/Xeon Phi
 Implémentation d’un Framework de calculs matriciels et d’algorithmes optimisés
 Document de Spécification de la nouvelle Architecture
Environnement technique : C++, Windows, SVN, intrinsics, Intel Compiler, VTune, Autovectorisation

CNP Février 2012 – Octobre 2012
Modélisateur Matlab
Participation à l'optimisation et au développement du framework interne de calcul de risque de la CNP dans le cadre de Solvency 2
Optimisation et développement des modèle Emprunteur et Prévoyance Collectives
 Optimisation algorithmique et Matricialisation
 Distribution des calculs sur la ferme
 Proposition de compilation des codes matlab pour accélérer les calculs: compilation de fonctions matlab en C (Création de mex files)
 Proposition et suivi des travaux pour intégration des compilateurs automatique matlab <-> C++ parallèle dans l’environnement de développement.
 Réalisation de spécifications techniques et diagrammes de flux des modèles
Emprunteur et Prévoyance Collective
Environnement technique : C++, Matlab, ClearCase, xhtml

Banque de France Novembre 2011 – Janvier 2012
Audit/Benchmark IT
Contribution aux choix technologiques
 Réalisation d’un benchmark pour comparer les performances de différentes machines parallèles: Simulation de Monte Carlo (pour le pricing) & Filtre de Kalman sur architecture mono GPU/CPU, multi CPU, multi GPU et Hybrides.
 Rédaction de documents informatiques.
Environnement technique : Windows, Linux (Ubuntu, Redhat 6), GCC, C/C++, Cuda, MPI, OpenMP