Sofien - Consultant SAS

Mise en place des modèles Bâlois : Suivi et organisation des chantiers
§ Revue règlementaire et rédaction de la méthodologie
§ Pilotage des chantiers, rédaction des supports de comité, suivi des plannings
§ Mise en place des bases de données en vue de la modélisation des paramètres Bâlois
§ Étude de la qualité des données
§ Modélisation des paramètres bâlois (PD, EAD, LGD)
§ Rédaction des documents en vue de l’homologation par le Banque Centrale Tunisienne

Mise en place des modèles de LGD dans le cadre de l’implémentation des Approches Avancées Bâle II :
Responsable d’équipe de 3 personnes
§ Revue de l’existant
§ Diagnostic des données, des processus et des méthodologies
§ Documentation

Suivi de 4 consultants

Simulation IFRS 9 : A partir des Guidlines groupe, proposition méthodologique et mise en place des
simulations IFRS 9 :
§ Pilotage des chantiers, rédaction des supports de comité, suivi des plannings
§ Prise en compte de l'amortissement de l'EAD et des remboursements anticipés pour les
amortissables
§ Calcul de LGD et PD forward looking en s'appuyant sur les scenarii de stress testing
§ Étude de la construction des modèles bâlois et retrait des marges de prudences sur les paramètres
bâlois.
§ Calcul de LGD et PD terme
Stess Test EBA :
§ Compréhension et transcription du besoin au niveau métier
§ Construction du Template et étude de cohérence des chiffres
§ Études complémentaires (Coût du Risque, Taux retour en sain...)

Dans le cadre du projet Bâle II, intervention sur différents projets :
§ Mise en place de la base des défauts, recouvrements et pertes,
§ Mise en place du moteur de notation
§ Évolution de la base des garanties (revalorisation des biens immobiliers sur indices notariés...)
§ Conduite du changement et accompagnement des utilisateurs (en particulier, rédaction des
procédures et modes opératoires, organisation des formations)

Dans le cadre du projet AQR (Asset Quality Review), audit des bases envoyées par les filiales

Cadrage du projet d’implémentation des Approches Avancées Bâle II :
§ Revue de l’existant
§ Diagnostic des données, des processus et des méthodologies
§ Documentation

Dans le cadre de l’homologation des modèles Bâlois, validation :
§ Du modèle de Probabilité́de Défaut du secteur public
§ Du modèle de Probabilité́de Défaut Corporate
§ Des modèles EAD retail
§ Du traitement recommandations ACP sur le périmètre EAD retail, segmentation, calibrage et
Backtesting.

Projet de titrisation
§ Analyse du portefeuille et quantification de la volumétrie des contrats éligibles sous contrainte
acheteur / client / facture
§ Expression de besoin et gestion de la relation Métier / MOA. Spécification fonctionnelle des états
à produire.
§ Production de reporting de performance historique des produits à titriser (Évaluation des retards,
de la dilution, roll forward, la concentration acheteur et client, la balance âgéé...) prototype (SAS
– Excel)
Cadrage du projet passage de l’IRBF à l’IRBA
§ Productions d’analyses statistiques dans la phase de cadrage sur les impacts des différentes
solutions possibles en terme de scenarii de passage en IRBA (amélioration de la définition du
défaut client / acheteur, quantification des portefeuilles – Retail/Corporate/grands clients)

Dans le cadre de l’homologation des modèles Bâlois, validation :
§ De la modélisation de l’exposition au défaut (EAD), revue méthodologique et quantitative du
modèle.
§ De l’application des scores des banques populaires à de nouvelles banques

ns le cadre de la reforme Bâle II :
§ Audit des programmes SAS pour la construction de la base de données pour l’estimation de la
LGD (rédaction de la documentation technique en anglais) et modélisation de la courbe de
dépréciation pour les prêts immobiliers Italiens
§ Calibrage des modèles de scores d’octroi et de comportement
§ Préparation des procédures Backtesting de ces modèles
§ Construction du reporting COREP scandinaves