Sofien - Consultant SAS

Depuis 2006 Consultant
BPCE – Direction des Risques Groupe – Département Modèles internes et Validation, Pôle Validation (4mois)
Homologation méthodologique et quantitative de l’approche IRBA sur des modèles de risque de crédit du Groupe Caisse d’Epargne (CCF, EAD) et des filiales du groupe BFBP (PD)

Société Général Equipment Finance (SGEF) – Modelling Risk (9 mois)
Dans le cadre de la réforme Bâle II :
Travaux sur la LGD (lost given default) :
Audit des programmes SAS pour la construction de la base de données Rédaction de la documentation technique relative à la construction de cette base (en anglais)
Modélisation de courbe de dépréciation pour les prêts immobiliers Italiens
Probabilité de défaut (PD) :
Calibrage des modèles de scores d’octroi et de comportement
Préparation des Backesteting de ces modèles
Construction du reporting COREP

Franfinance – Analyse et modélisations statistiques (5 mois)
Dans le cadre de la refonte de l’outil du processus d'octroi des crédits à la consommation, construction de scores d’octroi pour les prêts amortissables, crédits revolving et les rachats de créances :
Définition du périmètre et mise en place des bases d’études,
Automatisation des programmes SAS,
Développement des scores,
Validation des modèles et documentations

La banque postale – Direction marketing (2 mois)
Dans le cadre de la migration des bases clients vers un nouveau système d’information orienté décisionnel :
Organisation et prise en charge de la recette d’un panel statistique, Elaboration du plan des tests à mener,
Gestion du planning mission (forfait),
Programmation des tests sous SAS,
Restitution des résultats, documentation.

Banque PSA finance – Bâle II corporate (5 mois)
Etude de stabilité de la relation déterminant la probabilité de défaut des flottes françaises
Détermination d’une nouvelle relation
Redéfinition des marges de prudences des flottes françaises
Elaboration d’une synthèse de ces travaux pour la commission bancaire

Orange France - Direction Marketing France Grand Public (service Pricing et marketing analytique) (1an).
Analyses et bilans d’actions commerciales : bilan de lancement d’offres (volumes, valeur, usage).
Réalisation d’études ou reporting ad hoc à destination des différentes lignes de marché.

Prise en main d’un outil de reporting permettant de construire le tableau de bord du suivi du churn afin de décrire les profils de ces clients.
Statistique : Elaboration de Segmentations et modèles de scores.

Pricing :
Simulation de lancement d’offres sur plusieurs scenarii afin de prévoir les pertes possibles et les meilleurs scenarii à retenir.
Barclays (1an), assistance à maîtrise d’ouvrage et maîtrise d’œuvre.
Réalisation d’une nouvelle base de données pour la réforme Bâle II, création de fichier de reporting mensuel, rédaction de documents de spécifications
Travail effectué sur le logiciel SAS en environnement MVS.

2005 à 2006 GIE CIF Crédit Immobilier de France - Paris - Service Direction des risques
Chargé d’études statistiques (Stage de 6 mois et CDD de 6 mois) :
Dans le cadre de la réglementation Bâle II :
- Test de la stabilité du modèle de score :
- Test sur la fiabilité des données remontées par les filiales :
- Etudes statistiques ponctuelles