(Actuellement en poste) : Technology, un cabinet de conseil et d'ingénierie en Système d'Information spécialisé dans la Finance de Marché et dans les métiers de la Banque.
Business Analyst
à Bnp Paribas ALM/Trésorerie
janvier 2008 - mars 2011
Le poste occupée consiste principalement à comprendre les besoins des trésoriers et du management en terme de calcul de Pnl et des outils de gestion (scénarios, rapport de risques et indicateurs) de risques spécifiques à l’Alm trésorerie de bnpparibas, les formaliser ou participer à leurs formalisations mathématiques et fonctionnels, étudier la faisabilité(par rapport aux outils existants et en terme technique), pour aboutir à une spécification technique qui sera développée au niveau du progiciel Kondor de Reuters et aux outils périphériques de bnpparibas. Parmi les projets auxquels j’ai participé :
• Mise en place du progiciel Kondor+ ainsi que l’ensemble des solutions bnpparibas au sein de l’UBCI à Tunis : Gestion de l’ensemble des référentiels, Prise en charge de flux d’informations et gestion des flux de trésorerie, Opérations de gestion la position de la trésorerie, Opérations de Marché monétaire et du marché de change, module de gestion de risque, Opérations de pilotage et de reportings et interfaçage avec le back office.
• Définition des besoins et travail sur la chaîne de calcul du Pnl des différents sites de divers produits traités par les équipes de trésoreries (bonds, certificats de dépots,produits discountés, swaps, call account, Loan and Deposit…).
• Intégration des différents produits dans le « global report management » afin de valoriser et de booker les produits ci dessous en respectant les normes IFRS( stratégies/valorisation »
• Création d’un rapport global pour le management de l’ALM/Trésorerie de bnpparibas afin de consolider les résultats comptables de l’ensemble du groupe
• (En cours) Définition des besoins pour la création et l’adaptation des rapport de gapping pour gérer les risques de taux et de liquidité ainsi que la définition des besoins et la mise en place des stratégies « fair value hedge » pour le site Brésilien de bnpparibas (le projet inclut la formulation mathématiques (proposition validé par les market risk de bnpparibas) pour le passage aux calculs des intérêts composés en mode actuariel)
• Produits de l’ALM/trésorerie (émissions bancaires, émissions court terme…), rapport de gapping, normes comptables(IFRS, rapports comptables), gestion de portefeuilles, corporate finance (coût du capital, mesure de rentabilité de projets…)
septembre 2007 - décembre 2007
Coordination de projet(UBS bank à Chicago et Zurich) : intégration de sophis au sein de l’activité risque d’UBS et notamment la mise en place de la value at risk de la banque pour utiliser les fonctionnalités de booking de Sophis
janvier 2007 - août 2007
Projet d’intégration des fonds externes sur Sophis value Banca Intesa : intégration des méthodes de crédits et des séries et gestion des réconciliations pour la procédure de réconciliation de fin d’année.
septembre 2006 - décembre 2006
Projet Fortis Bank (Bruxelles) : intégration des données de crédit (données des agences de notation…),intégration des produits structurés de crédit (CDS, basket, CDO) dans le module crédit de Sophis
mai 2006 - août 2006
Projet Royal Bank Of Canada (NY) : intégration des modèles de swap (equity, interst rate, variance, corrélation, crédit) dans Sophis : pricing, valorisation des portefeuilles et intégrations des analyses de risques
avril 2006 - mai 2006
Projet commodity (HSH Allemagne) étude et implémentation de l’approximation de Turnbull and wakemann pour la valorisation des options asiatiques des commodities.
février 2006 - mars 2006
Projet Forex Fortis Bank(Bruxelles) : participation au modélisation et implémentation du pricer d’une option sur Basket de forex, élaboration d’analyses de risques sur un portefeuille forex
Consultant sur le progiciel
septembre 2005 - décembre 2007
financier Sophis, leader mondial de la gestion front to back des activités de marchés
septembre 2005 - janvier 2006
Etude, implémentation et intégration chez le client (Bank of East Asia à Hong Kong) de produits structurés (linked Deposit Basket Product, Range Accrual, Accumulateur….) : intégration des produits dans Sophis, Pricing avec la monte Carlo Sophis, Gestion du calcul des grecques, gestion des produits dans les portefeuilles (coupons, fixing…), consulting chez le client.
Études et formations
CFA charter holder
2010
Ensimag (Informatique et Mathématiques Appliquées) de l’INPG. Filière : Ingénierie financière. ********/
2005
Math-Sup et Math_Spé (MPSI-Mp)
à l’institut préparatoire aux études scientifiques et technologiques à la Marsa (Tunis).
2002
:Baccalauréat Scientifique Spécialité Mathématiques(mention Très bien)
au lycée pilote de Sfax.
2000
Autres compétences
Compétences Théoriques
Etudes :
• Finance des marchés (produit financiers : dérivés actions, dérivés de taux, dérivés de crédits)
• Calcul Stochastique et ses applications financières(modèles de bases : Black&Scholes, Modèles de taux), économétrie financière
CFA
• Analyse financière et comptable des bilans des entreprises (financial statement analysis)
• Corporate finance : étude de financement de projets, des fusions/acquisitions
• Equity Analysis : valorisation des entreprises sur la base des discounted cash flow models
• Fixed Income product : Etude des diverses mesure de risques des produits de taux et de le titrisation des crédits hypothécaire. Gestion de portefeuille : individuels et institutionnelles, stratégies obligataires, ‘equity styles investment’, gestion des portefeuilles avec les dérivés.
• Introduction aux investissements alternatifs (hedge fund, commodity, real estate)
Langages de programmation : C, C++,C#, Java, SQL, Business Object
Bureautique : Word, Excel, PowerPoint, Latex
