MOA Risque de Marché

Nous recherchons pour l'un de nos clients (société de gestion) un MOA Risque de Marché sur Paris.
Mission de paramétrage et d' implémentation d'outils de stress-testing (au sein de l’équipe Contrôle des Risques).
Assistance MOA
- Organiser la coordination et le reporting,
- Recueillir, qualifier et exprimer les besoins du Contrôle des Risques et des Gestions,
- Rédiger les spécifications fonctionnelles,
- Organiser les recettes, rédiger les jeux de tests, valider les recettes,
- Documenter les méthodologies (VaR et Stress-tests).

2. Fonctionnel Risques
- Etudier les Stress-tests paramétrés par défaut par notre moteur de calcul de Risques, RiskData (recensement, exactitude, adéquation aux gammes…),
- Calibrer de nouveaux stress-tests, par gamme de fonds, historiques et hypothétiques,
- Paramétrer ces Stress-tests dans les systèmes et prendre en charge la mise en place de reportings consolidés (VaR, ST, Tracking-error, levier…).

Connaissances techniques requises : maitrise de VB et SQL (de base)
Connaissances de progiciels du marché sur le calcul de VaR et de Stress-tests (une connaissance de l’outil Riskdata serait un plus)
Connaissance des instruments financiers et de la gestion d'actif