Expert Senior LGD IRB (10+ ans d'expérience)

Dans le cadre d’un programme de développement de modèles IRB pour un acteur majeur européen du financement automobile, nous, cabinet de conseil en stratégie, recherchons un expert senior pour le développement d’un modèle de LGD IRB sur des portefeuilles Retail de crédit et de leasing automobile.

Contexte & périmètre

Acteur du financement automobile : crédits et leasing (retail & petites entreprises)

Projet de développement / recalibrage de modèles LGD IRB sur portefeuilles retail

Direction sponsor : Risk Retail & Modélisation, en lien étroit avec les équipes Finance / Capital Management

Collaboration avec un modélisateur interne dédié au projet

Profil recherché : expérience significative (10 ans et +) en modélisation de paramètres LGD IRB dans un établissement bancaire ou une captive de financement

Maîtrise des attentes IRB / ECB : définition downturn, segmentation LGD, traitement des récupérations, secured/unsecured, discounting, calibration long‑run

Solide expérience de projets sur portefeuilles retail collatéralisés

Expérience des interactions avec fonctions de validation indépendante, audit interne / externe et, idéalement, régulateur

Capacité à cadrer une méthodologie, à challenger la donnée et à encadrer des équipes de modélisation internes

Excellente maîtrise de PowerPoint / Excel ; capacité à produire des livrables de haut niveau à destination du management

Rôle & responsabilités

Cadrer la méthodologie LGD IRB : périmètre, segmentation, choix des horizons, traitement des cash-flows de recouvrement et de la valeur du collatéral (incl. valeur résiduelle des véhicules)

Piloter le développement du modèle : spécifications, choix des approches de modélisation, calibration et backtesting

Challenger la qualité des données (historique recouvrement, coûts, collatéral) et proposer les remédiations nécessaires

Encadrer et coacher le modélisateur interne en charge des travaux opérationnels (data prep, estimation, tests)

Préparer et structurer la documentation IRB complète (note méthodologique, analyses quantitatives, limites, use test)

Contribuer aux analyses d’impact capital (RWA, EL, provisions) et aux revues avec les stakeholders clés (Risk, Finance, Validation, Audit)

Préparer et présenter les éléments aux instances internes (Comité Risques, SteerCo IRB) et, le cas échéant, en vue de discussions avec le superviseur