09/2010 à Aujourd’hui
Poste d’ingénieur en d’étude et développement en Equity Dérivatives
Client : NATIXIS
Dans le cadre de projet Front-Office Equities, j’ai participé aux divers développements autour du progiciel SOPHIS RISK.
Les différents sujets sur lesquels je suis intervenu sont :
• Explicaton P&L (Pertes et Profits) : Calcul de P&L + effets (Vega, dvd, Correl, pe, rho, forex, delta, thêta, fin) en API SOPHIS via DATASYNAPSE.
• Cartographie: Description des instruments en position et calcul des sensibilités unitaires (delta, gamma, Vega, rho, cross gamma, epsilon) en API SOPHIS via DATASYNAPSE
• Intégration OLAP : Intégration des calculs de l’explication P&L et des sensibilités dans un Cube OLAP
• Market Data : Récupération des closing Bloomberg et Reuters, Roll de future de taux, envoie d’événement SOPHIS.
• Prêt\Emprunt : Module de control des prêt/emprunt saisies dans SOPHIS et des ceux valides par l’agent lender en API SOPHIS.
Responsabilités :
Au sein d’une équipe de développement de 6 personnes participation aux différentes taches de :
o Maintenance corrective et évolutive (40%)
o Développement en mode projet (SCRUM Master) (60%)
o Support (Trading Equity Paris, Service de Risque et Direction des Risque)
• Développement de plugin pour le calcul de P&L et des effets de P&L
• Développement de client pour repartir les calculs sous DATASYNAPSE
• Intégration des calculs dans un cube OLAP
• Développement d’un module de réconciliation des prêt/Emprunt entre SOPHIS et l’AGENT LENDER
• Rédaction de documentations fonctionnelles
Environnement : .NET 2.0/3.0/3.5, C#, SOPHIS 5.3, DATASYNAPSE Oracle, Intégration Services OLAP,
09/2007 à 08/2010 LOGAVIV
Poste d’ingénieur en d’étude (3 ans d’alternance)
Logaviv est un éditeur spécialisé dans le développement de logiciel de gestion d’activité de trading sur commodities. (Principalement déployées au sein de collectivités agricoles)
Le produit, WPRIOP, gère les fonctionnalités suivantes :
• Pertes et Profits (P&L) : Permettant l'évaluation de votre position en fonction des valeurs du marché
• Tableaux de bord : Quantité, le P&L, le prix moyen, les grecs et le prévisionnel (PWV, PMA, marges, taux de couverture et taux d'engagement)
• Graphe : Présentant votre exposition au risque de marché ainsi que votre point mort pouvant inclure une position de simulation
Responsabilités :
Au sein d’une équipe de développement de 6 personnes participation aux différentes taches de :
o Maintenance corrective et évolutive (50%)
o Développement en mode projet (50%)
o Support (300 utilisateurs répartis sur 80 clients)
• Développement de progiciel de Trading gestion de risque et contrôle de gestion
• Développement d’outils graphique de structure par terme et Smile de volatilité
• Développement d’outils de calcul d’appel de marge (MARGIN CALL) basé sur le model SPAN V4 de CLEARNET LCH
• Développement de plusieurs portails e-commerce, trading portal (Mise en ligne d’offre, de limites et d’un système de gestion portfolio)
• Team Leader pour le projet « Asian » : Mise en place d’une réorganisation basée sur la polyvalence, recrutement, lead de 3 informaticiens)
• Rédaction de documentations fonctionnelles
• Responsable grand compte : Assistance technique et Fonctionnel, installation du progiciel sur site, intégration avec les SIs existants
• Développement de passerelle permettant la communication entre WPRIOP et le SI Client
Environnement : .NET 2.0/3.0/3.5, C#, WPF, SQL Server 2005, architecture 3-tiers, UML, QuantLib, QuantExpress, WebCabOptons
FORMATION
- 2010 – 2011 : Master 1 Finance des marchés au CNAM Paris
- 2007 – 2010 : Ecole d'ingénieur E.P.I.TA Formation par apprentissage
- 2006- 2007 : Université de Pierre et Marie CURIE (PARIS 6), Licence Science et Technologie
- 2003 - 2004 : Baccalauréat scientifique : Spécialité S Vie et de la Terre
COMPÉTENCES TECHNIQUES
Langages: C#/, C/C++, JAVA/J2EE/XAML/
Script : PERL/ PYTHON/ SHELL/
Web: PHP/ ASP.NET/AJAX.NET/RUBY-ON-RAILS
SGBDR : SQL Server 2005/2008,ORACLE, TRANSACT SQL/ POSTGRES SQL/ MYSQL
Outils : VISUAL STUDIO 2008, ECLIPSE, SQL MANAGEMENT, MANTIS, BUZILLA, SERVER SVN, CLIENT TORTOISE, TEAM FONDATION SERVER
COMPETENCES EN PROJET
Management de projets:
- Etude, conception, Qualité Assurance, mise en production, reporting
Management d’équipe technique:
- Scrum
- eXtreme Programming
- Roadmap produits-projets (Planification)
Langue : Anglais : Lu ++, écrit ++, parlé +. TOIC (840)
COMPETENCES FONCTIONNELLES
Finance:
- Marchés traités (Futures markets): Grain futures, currency futures, energy futures, interest rate futures
- Famille de contrats: Futures, Option Vanille, Option Barriere, Option LoopBack
- Stratégie de trading : Futures Spread, calendar spread, straddle, strangles, butterfly, ratio prices
- Outils
Advanced analytical tools : Option value, volatility, Black-Scholes model, Valeur théorique
Outils d’informations: Charts, real-time quotes, real-time news
Risk management
o Risk Box: Financial instruments + Cash instrument + derivative instrument + foreign Exchange
o Risk Computing: Hedge, credit management, liquidity risk, market risk, value-at-risk, historical simulation, Monte Carlo simulation, Calcul de déposit (SPAN model)
Autres :
- Mise en marché matières premières
- Stratégie de commercialisation
o Culture : Achat Prix Moyen-Prix Ferme-Acompte
o Vente : Collecte engagée, Collecte fixée
o Achat Industriel: Couverture besoin mensuel, Prix de revient, Transformation, Formulation