Jamel - Business Analyst DECALOG

EXPERIENCES PROFESSIONNELLES

Depuis 2009 - Société Générale - Global Investment Management and Services : Analyste risque de
crédit et de marché - Direction des risques

En charge du périmètre Bâle II risques de crédit et de marché
Validation du traitement bâlois des encours de GIMS pour le risque de crédit et le risque de marché (classification baloise, calcul des RWA, optimisation des exigences en fonds propre)
Préparation de la cartographie globale GIMS des risques de crédit, des risques opérationnels et des risques de marchés
Préparation de la note d’analyse de variations des encours risqués, des exigences en fonds propres et des paramètres bâlois sur tout le portefeuille crédit
Calcul des ajustements des encours non remontés
Suivi de l’évolution de la réglementation Bancaire et du modèle interne IRBA. Mesure de l’impact des changements de la réglementation sur les opérations bancaires
Accompagner les lignes métier dans leur maitrise du process Bale II : présentation de méthodologies de calcul des EFP, mise en place de calculettes Bale II, standardiser les fichiers d’ajustements
Participer au Roll-out Groupe de déploiement des entités de GIMS en méthode avancée IRBA
En charge de la revue et backtesting du modèle de crédit « retail »
Coordonner la gestion des alertes groupe sur le risque de contrepartie/émetteur vis à vis des lignes métier
Faciliter le déploiement des procédures et des chantiers Groupe risque de crédit/marché dans les entités de GIMS
Suivi et explication des dépassement de limites sur opérations de marché
Mise en place et animation des reporting risque de crédit, de marché et opérationnel pour la direction générale


2008/2009 - Société générale Asset Management : Risk Manager - Direction des risques


Suivi des portefeuilles, de leurs stratégies et de leurs performances
Produire et suivre les indicateurs de risques de marché dans le cadre des limites réglementaires et internes : Value at Risk, stress tests, tracking errors, respects des garanties…
S’assurer du respect des objectifs de gestion : respect du portefeuille modèle, suivi du processus d’investissement, suivi du turnover, etc…
Suivi des limites de crédit déterminées par l’analyse crédit de SGAM : limites crédits globales, par OPCVM et limites de contreparties
Contrôler la valorisation des produits OTC dans les portefeuilles
Valider les contreparties/brokers en coordination avec l’analyse crédit
Analyse des remontées risques de crédit - marché et investigation des incidents
Participation au plan d’amélioration de l’efficacité opérationnelle : mise en place d’un reporting des Engagements OTC
Organisation et animation des Comités crédit groupe SGAM
En charge du périmètre Bale II risques de crédit et risques de marché
Participation aux travaux de « due diligence » relatifs au rapprochement SGAM-CAAM

Depuis Janvier 2003 : SGAM (Société générale Asset Management)
Chef de projets responsable de l’équipe Decalog (portfolio management system)

Études :
- Analyse par classe d’actif du processus d’investissement
- Analyse des produits financiers : référentiel, pricing, valorisation, afin de les inclure dans le SI
- Analyse par pôle de gestion de l’organisation (front, middle) afin d’implémenter le SI (front to back)
- Analyse du processus d’allocation d’actif : comparaison du portefeuille et du benchmark et génération d’ordres sur le marché : Automatisation du processus.
- Automatisation du processus d’analyse de portefeuille et de reballancing (allocation d’actif)
- Responsable de l’étude de connectivité de l’OMS (Order Management System) aux plateformes de trading Alternatifs EMS (Exécution Management System) qui offrent les fonctions Pré-trade, Trade exécution et Post-trade, Ils permettent d'accéder à différentes sources de liquidité de manière simplifiée (brokers, MTF, Crossing). Les EMS font partie des outils des négociateurs qui seront à privilégier dans un avenir proche.
- Etude et implémentation des contraintes réglementaires, de clients et de gestion
- Etude d’opportunité de l’implémentation de la version 6 de Decalog
- Responsable du projet de connexion de Decalog à AMBRE.
- Etude des besoins spécifiques du métier : gestion et pricing des CDS, des MBS, des produits OTC (option de change, NDF…°.

Management :
- Responsable de la Roadmap fonctionnelle du SI (Decalog)
- Responsable des études et des chantiers fonctionnels demandés par les directions métiers.
- Manager l’équipe « Decalog » et gérer la relation avec les éventuels sous-traitants.
- Contribuer à l’organisation matricielle du Programme de déploiement du SI aux entités (Paris, Londres et Singapour).
- Organiser la formation, la montée en compétences et la motivation de l’équipe.
- Établir avec les clients, des relations privilégiant un dialogue efficace et transparent dans un objectif de partenariat et de confiance.
- Respecter les engagements pris vis à vis des clients (coûts, délais et qualité).
- Gérer le budget alloué, au mieux des besoins des clients et de la valeur ajoutée pour SGAM.
- Planifier les évolutions inscrites au catalogue du service « Decalog ».,
- Fournir un reporting transparent sur le suivi des activités, des coûts et des plannings.
- Responsable de la stratégie de développement des paramètres et des solutions.
- Responsable de la définition et du contrôle des livrables Decalog et Référentiel fournis par les projets de Déploiement.
- Responsable de la cohérence des solutions proposées avec la stratégie SGAM/DSI.

Janvier 00-Décembre 02 : SIMS (Sungard Investment Management Systems)
Domaine d’activité :
- Responsable du projet d’implémentation de Decalog
- Gestion de la relation client au niveau fonctionnel
- En charge de l'avant vente du logiciel DECALOG de gestion de portefeuilles
- tests des nouvelles versions
- test des nouveaux modules
- Paramétrage du logiciel Decalog
- Formation des utilisateurs et préparation des UPD
- Analyse d’interfaces

Missions de consulting :
IAM (Intesa Asset Management à Milan) :Depuis Mars 2000 :
- Workshops (3mois) : En charge de l'avant vente du logiciel DECALOG de gestion de portefeuilles. Préparation environnement de démonstration et démonstration des différentes fonctionnalités du progiciel.,
- Prototype (1mois) : Mise en place d’un prototype qui consiste à utiliser le système avec des portefeuilles réels du client afin de tester les fonctionnalités en utilisant les données du client et de comparer les résultats avec le système existant (parallel run)
- Analyse fonctionnelle et Paramétrage (5 mois) : Analyse de l’activité du client par thème (middle office, front office et back office) afin de définir le paramétrage.
- UPD (User Procédure Définition) : Définition et documentation des procédures
- Paramétrage : Corporate action (OST : opérations sur titre), Benchmark (Portfolio Modeling and asset allocation), Transaction Allocation and Portfolio simulation, Pricing, méthode de valorisations, Frais, hierarchies, Mesures de performances et attribution, OMS (order management system), Paramétrage de la base valeurs (types d’instruments, portefeuilles, types de transactions…), Batchs, Reports
- Tests (1mois) : Tests du paramétrage réalisé. Acceptation et bascule de la base
- Formation des utilisateurs
- Accompagnement du client en mode production : Suivi du client, suivi des bugs, Passage aux nouvelles versions, solutions de contournement, Tuning du paramétrage.

KBC (Kredit Bank Crea à Bruxelles) : Depuis septembre 2000 :
- Analyse fonctionnelle des workflows et de l’existant
- Paramétrage du logiciel Decalog et du module de Trading

AGF (Paris) :
- UPD (User Procedure Definintion) : Définition et documentation des procédures
- Paramétrage du logiciel Decalog

ROMAGEST (Rome) :Depuis Novembre 2001
- Paramétrage du logiciel Decalog
- Formation des utilisateurs
- Implémentation du module de mesure de la performance (Performance measurement and attribution) : Mesure de la performance des portefeuilles et attribution de cette mesure par rapport aux Benchmark

FORTIS IM (Belgique) :
- Formation des utilisateurs
- Assistance clients
- Mesure de performance

Missions de gestion de projets :
DEXIAM :
- Responsable du projet Mesure de performance et attribution

Missions d’assistance et de formations :
CPR GESTION, BBVA, COMMERZBANK, ARCAGEST, CAPITALGEST, FREINDS & IVORY, AXA IM

Août 98-Septembre 99 UNION TUNISIENNE DE BANQUES (PARIS).
(Département inspection et audit financier) :
Analyse et préparation des états réglementaires BAFI pour la commission bancaire
Adaptation du logiciel BAFI aux besoins de la banque (analyse fonctionnelle et paramétrage)
Participation à la mise en place d’un véritable système de contrôle (audit interne et contrôle de gestion) et mise en place d’indicateurs de gestion